Avaliação de Econometria: Séries Temporais e R

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14/12/2021 08:57 EPS
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REBECA SCHOTS MARQUES
201908399236
 
Disciplina: ECONOMETRIA AVS
Aluno: REBECA SCHOTS MARQUES 201908399236
Turma: 9001
GST2008_AVS_201908399236 (AG) 30/11/2021 13:59:49 (F) 
 
Avaliação:
6,0
Nota Partic.: Av. Parcial.:
1,5
Nota SIA:
7,5 pts
 
 
EM2120724 - SÉRIES TEMPORAIS 
 
 1. Ref.: 5415995 Pontos: 0,00 / 1,00
A propensão de impacto do modelo é igual a (assinale a alternativa correta):
 
 
 
 2. Ref.: 5415823 Pontos: 1,00 / 1,00
Considere o seguinte modelo de defasagem distribuída finita: . Para que os
estimadores sejam consistentes, é necessário e suficiente que:
 
 
 
 
EM2120725 - TÓPICOS EM SÉRIES TEMPORAIS 
 
 3. Ref.: 5416879 Pontos: 0,00 / 1,00
Suponha o seguinte passeio aleatório Ele será um processo:
Covariância-estacionário
yt = α0 + δ0zt + δ1zt−1. . . +δqzt−q + ut
δ0 + δ1+. . . +δq + ut
δ0 + δ1 + δq
δ0 + δ1
δ0
δ0 + δ1+. . . +δq
yt = α0 + δ0Zt + δ1Zt−1 + δ2zt−2
E(ut|zt, zt−1, zt−2, zt−3. . . ) = 0
E(ut|zt, zt−1, zt−2) = 0
E(ut|α0) = 0
E(ut) = 0
E(ut|zt) = 0
yt = yt−1 + et, t = 1, 2, . . .
Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
javascript:voltar();
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5415995.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5415823.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5416879.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
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 De raiz unitária
 Autorregressivo de segunda ordem
De média móvel
Estacionário
 
 4. Ref.: 5416909 Pontos: 0,00 / 1,00
A primeira diferença do passeio aleatório é .Essa primeira
diferença é:
Um passeio aleatório.
Integrada de ordem um.
Um processo de média móvel.
 Um processo autorregressivo.
 Fracamente dependente.
 
 
ENSINEME: APLICAÇÕES DE R EM ECONOMETRIA 
 
 5. Ref.: 4026412 Pontos: 1,00 / 1,00
Sobre estatísticas descritivas no R, assinale a afirmativa correta. 
 O comando table() cria uma tabela de frequências. 
Podemos verificar a variância dos dados pelo comando summary(). 
Quando há dados missing(faltantes) numa variável, podemos ignorar e computar as
estatísticas descritivas normalmente. 
A função quantile(dados$Murder, 0.1) retorna o último decil da taxa de assassinatos
(Murder) da base `dados'. 
O comando range() traz o intervalo de confiança das estatísticas descritivas. 
 
 6. Ref.: 4020554 Pontos: 1,00 / 1,00
Sobre gráficos no R, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
 O comando bar() cria gráficos de barra com variáveis qualitativas. 
Para transformar um gráfico de dispersão em um gráfico de linha, basta adicionar um
argumento de tipo do gráfico ¿type = `l¿ " dentro do comando plot(). 
O comando plot() gera um gráfico de dispersão, podendo ser de uma variável apenas
ou duas. 
O comando hist() e os comandos combinados plot(density()) são formas de visualizar
graficamente a densidade de uma variável. 
Podemos acrescentar elementos aos gráficos, como, por exemplo, um título ou uma
reta, ao escrever uma linha logo abaixo da função plot() com comandos dos elementos
que queremos adicionar. 
 
 7. Ref.: 4026408 Pontos: 0,00 / 1,00
Considere as afirmativas sobre o R e o RStudio e assinale a incorreta. 
Pacotes são coleções de funções desenvolvidas por outras pessoas e que podemos
yt = yt−1 + et, t = 1, 2, . . . Δyt = yt − yt−1 = et, t = 2, 3...
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5416909.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4026412.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4020554.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4026408.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
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utilizar. 
Uma vez instalado um pacote, não é preciso instalá-lo novamente, apenas carregá-lo
usando library(). 
 O RStudio é a linguagem de programação que também é conhecida como R. 
 Funções são conjuntos de afirmações organizadas conjuntamente para realizar uma
tarefa específica. 
É melhor sempre combinarmos nossos diversos códigos em um script - além de mais
organizado é mais fácil quando queremos executá-los de uma só vez. 
 
 
ENSINEME: EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS E EFEITOS FIXOS 
 
 8. Ref.: 4053456 Pontos: 1,00 / 1,00
Se aplicarmos mínimos quadrados ordinários a cada equação de um sistema de equações
simultâneas, os coeficientes estimados serão:
É impossível aplicar MQO a equações que fazem parte de um sistema de equações
simultâneas.
Não viesados e consistentes.
Viesados e consistentes.
Não viesados e inconsistentes.
 Viesados e inconsistentes.
 
 9. Ref.: 4059299 Pontos: 1,00 / 1,00
Assinale a alternativa correta sobre variáveis endógenas em um sistema de equações
simultâneas.
Os valores das variáveis endógenas são determinados fora do sistema.
 Equações de forma reduzida não irão conter nenhuma variável endógena no lado
direito delas.
Pode haver menos equações no sistema do que variáveis endógenas.
Equações de forma reduzida irão conter apenas variáveis endógenas no lado direito
delas.
Os valores das variáveis exógenas são determinados dentro do sistema.
 
 10. Ref.: 4059310 Pontos: 1,00 / 1,00
Considere o modelo a seguir:
Qual classificação o representa melhor?
Um modelo de corte transversal.
 Um modelo de efeitos fixos de grupo.
Um modelo de séries de tempo.
Um modelo de efeitos fixos de grupo e tempo.
Um modelo de efeitos fixos de tempo.
yit = α + βxit + μi + vit
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4053456.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4059299.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4059310.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
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Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')