Prova 01 Mercados Derivativos e Gestão de Risco

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Prova 1
Entrega 15 out em 20:40 Pontos 30 Perguntas 6
Disponível 15 out em 19:00 - 15 out em 20:40 aproximadamente 2 horas
Limite de tempo Nenhum
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MAIS RECENTE Tentativa 1 76 minutos 30 de 30
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Enviado 15 out em 20:18
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5 / 5 ptsPergunta 1
Ativo X
Variação (%)
1 -5
2 -7 
3 -7
4 -2
5 18
6 5
7 3 
8 6
9 7
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Prova 1: MERCADO DE DERIVATIVOS E GESTÃO DE RISCOS -... https://pucminas.instructure.com/courses/80825/quizzes/257268
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10 6
Retorno ?
Risco (amostral) ?
A partir do retorno e risco (a ser calculado) do Ativo
X, pede-se o seu Coeficiente de Variação:
Onde:
Dica: utilize o excel e suas funções para o cálculo.
Observação: ao utilizar o Excel, coloque os números do mesmo
jeito que estão na tabela apresentada, para que não tenha
diferenças nas respostas. Caso o número seja, negativo, não
esqueça do de colocar o sinal. Coloque a resposta com pelo
menos 3 casas decimais.
15,55.
5 / 5 ptsPergunta 3
Tabela: Risco, Retorno e Peso na Carteira
Ativos L % G %
Retorno
Esperado
6 5
Risco
(amostral)
2 5
Pesos na
Carteira
38 =(1-38)
Matriz de Covariância
A B
A 12,000 0,000
B 0,000 17,000
Calcule o Risco da Carteira LG:
Observação: coloque duas casas decimais para a resposta. Se a
resposta for, por exemplo, 15,55% coloque a resposta como
15,55. 
5 / 5 ptsPergunta 4
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Informações:
Valor do ativo objeto: 11,92
Valor da Opção de Compra: 1,31
Preço de exercício: 11,92+1,46
Pergunta-se:
Qual é o ganho máximo financeiro de um lançador desta opção de
compra?
5 / 5 ptsPergunta 5
Informações:
Valor do ativo objeto: 14,05
Valor da Opção de Compra: 1,29
Preço de exercício: 14,05+1,18
Pergunta-se:
Qual é a perda máxima financeira de um comprador desta opção de
compra?
5 / 5 ptsPergunta 6
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Informações:
Valor do ativo objeto: 33,88
Valor da Opção de Compra: 2,88
Preço de exercício: 33,88-0,1
Observação: O "preço de exercício" é a soma (ou subtração) de dois
algarismos, por exemplo, 10 -2 = 8 
Pergunta-se
Qual é o valor extrínseco (VE) da opção de compra?
Pontuação do teste: 30 de 30
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