Atividade 01 Mercados Derivativos e Gestão de Risco

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Atividade 1 - 15 pontos
Entrega 5 set em 23:59 Pontos 15 Perguntas 4
Disponível 3 set em 19:00 - 5 set em 23:59 2 dias Limite de tempo Nenhum
Tentativas permitidas Sem limite
Instruções
Este teste foi travado 5 set em 23:59.
Histórico de tentativas
Tentativa Tempo Pontuação
MAIS RECENTE Tentativa 1 110 minutos 11,25 de 15
As respostas corretas não estão mais disponíveis.
Pontuação desta tentativa: 11,25 de 15
Enviado 3 set em 21:02
Esta tentativa levou 110 minutos.
A atividade se inicia no dia 03/09 às 19h e se finda às 23h59 do dia 05/09, valendo 15 pontos.
Leia com atenção as instruções da atividade e de cada pergunta.
3,75 / 3,75 ptsPergunta 1
Ativo X
Variação (%)
1 -7
2 -7 
3 -6
4 -2
5 11
6 9
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7 1 
8 3
9 2
10 3
Retorno ?
Risco (amostral) ?
A partir do retorno e risco (a ser calculado) do Ativo
X, pede-se o seu Coeficiente de Variação:
Onde:
Dica: utilize o excel e suas funções para o cálculo.
Observação: ao utilizar o Excel, coloque os números do mesmo
jeito que estão na tabela apresentada, para que não tenha
diferenças nas respostas. Caso o número seja, negativo, não
esqueça do de colocar o sinal. Coloque a resposta com pelo
menos 3 casas decimais.
3,75 / 3,75 ptsPergunta 2
Tabela: Risco, Retorno e Peso na Carteira
Ativos K Z 
Retorno
Esperado
5 14
Risco
(amostral)
5 9
Pesos na
Carteira
0,67 =(1-0,67)
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Calcule o Retorno Esperado da Carteira KZ:
Observação: coloque duas casas decimais na resposta. Se a
resposta for, por exemplo, 15,55% coloque a resposta como
15,55.
3,75 / 3,75 ptsPergunta 3
Tabela: Risco, Retorno e Peso na Carteira
Ativos L % G %
Retorno
Esperado
7 9
Risco
(amostral)
2 4
Pesos na
Carteira
40 =(1-40)
Matriz de Covariância
A B
A 19,000 0,000
B 0,000 15,000
Calcule o Risco da Carteira LG:
Observação: coloque duas casas decimais para a resposta. Se a
resposta for, por exemplo, 15,55% coloque a resposta como
15,55. 
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0 / 3,75 ptsPergunta 4Incorreta
Se o retorno esperado de uma ativo é de 11 % ao ano e o seu desvio
padrão é de 7% pontos percentuais, qual é o retorno mínimo
estimado?
Observação: se a resposta for, por exemplo, 5% coloque a
resposta como 5. Se o número for negativo, não se esqueça do
sinal, exemplo, -5.
Pontuação do teste: 11,25 de 15
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