ATIVIDADE GESTÃO DE RISCOS E INVESTIMENTO

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Questão 1 
Correto 
Atingiu 0,15 de 0,15 
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Texto da questão 
Anorma internacional pode ser aplicada ao longo da vida de uma organização e a uma 
ampla gama de atividades, incluindo estratégias, decisões, operações, processos, 
funções, projetos, produtos, serviços e ativos. Assinale a alternativa que apresenta qual 
norma apresenta este conceito: 
 
a. 
ISO 31100 - Gestão de Riscos, Princípios e diretrizes. 
 
b. 
ISO 31000 - Gestão de Riscos, Princípios e relatórios. 
 
c. 
ISO 21000 - Gestão de Riscos, Princípios e diretrizes. 
 
d. 
ISO 21000 - Gestão de Riscos, Princípios e relatórios. 
 
e. 
ISO 31000 - Gestão de Riscos, Princípios e diretrizes. 
 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: ISO 31000 - Gestão de Riscos, Princípios e diretrizes. 
Questão 2 
Correto 
Atingiu 0,15 de 0,15 
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Texto da questão 
Quanto tratado sobre a medida do VaR é útil como subsídio para decisões de 
gerenciamento de riscos, tais como, temos a visão dos autores Dowd (1998) e Crouhy et 
al. (2004). Quanto ao contexto acima marque V para a sentença verdadeiras e F para 
falsa: 
( ) Como uma medida de avaliação do risco potencial de oportunidades de investimento 
antes que as decisões de investimento sejam tomadas, bem como a avaliação ex-post do 
desempenho de investimentos específicos. 
( ) O VaR determina a maior perda provável com determinado nível de confiança, 
( ) O VaR pode ser utilizado para qualificar em termos monetários os riscos de diferentes 
posições em ativos de renda fixa, renda variável e derivativos.. 
Assinale a alternativa correta: 
 
a. 
V, V, F 
 
 
b. 
V, V, V 
 
c. 
F, V, V 
 
d. 
F, V, F 
 
e. 
F, F, V 
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Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: V, V, F 
Questão 3 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 0,15 
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Texto da questão 
O conceito de risco de baixa ou downside risk (DR) equivale aos desvios abaixo do 
retorno esperado ou dos desvios abaixo de um benchmark. Considerando esse contexto, 
avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 
I – Embora a medida de downside risk seja útil para avaliar e comparar o risco de perda 
de ativos, a mesma não é adequada para o gerenciamento de riscos de investimentos. 
PORQUE 
II – A quantificação do risco apresentada no cálculo do DR envolve apenas os retornos 
observados. 
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: 
 
a. 
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
 
 
b. 
As asserções I e II são proposições falsas. 
 
c. 
As asserções I e II são proposições verdadeiras, porém a II não é uma justificativa da I. 
 
d. 
A asserção I é uma proposição verdadeiras, e a II é uma proposição falsa 
 
e. 
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
A resposta correta é: A asserção I é uma proposição verdadeiras, e a II é uma 
proposição falsa 
Questão 4 
Correto 
Atingiu 0,15 de 0,15 
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Texto da questão 
No VaR de Monte Carlo os retornos da carteira são simulados a partir de um processo 
aleatório baseado em parâmetros (média, variâncias e covariâncias) que melhor 
descrevem na opinião do analista a trajetória futura dos retornos dos componentes da 
carteira. Com base na metodologia de seu cálculo classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas. 
( ) Utilizar um modelo estocástico para simular os possíveis preços futuros de cada ativo 
ou fator de risco do portfólio. 
( ) Estimar as volatilidades e correlações para os ativos que compõem o portfólio e os 
fatores que influenciam seu valor. 
( ) Computar as etapas do portfólio para o cenário gerado. 
Assinale a alternativa correta: 
 
a. 
F, F, V 
 
b. 
V, F, V, 
 
c. 
V, V, F 
 
 
d. 
V, V, V 
 
e. 
F, V, V 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: V, V, F 
Questão 5 
Correto 
Atingiu 0,15 de 0,15 
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Texto da questão 
Existe o VaR que é uma generalização do VaR paramétrico, aplicado agora a uma 
carteira de ativos, o qual permite visualizar o VaR de uma carteira pela decomposição 
de seus ativos. Assinale a alternativa que demonstra o VaR do contexto acima: 
 
a. 
VaR histórico. 
 
b. 
VaR relativo. 
 
c. 
VaR absoluto. 
 
d. 
VaR de monte carlo 
 
e. 
VaR de carteiras e diversificações. 
 
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A resposta correta é: VaR de carteiras e diversificações. 
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