Colaborar - Aap2 - Mercado de Capitais

Prévia do material em texto

Portal Digital
do Aluno
(/index/index)
Início (/)   Administração - 7º Semestre (/aluno/dashbo…   Mercado de Capitais (/aluno/timeline/index/…   Aap2 - Mercado de Capitais
Aap2 - Mercado de Capitais
Sua avaliação foi confirmada com sucesso

(/notificacao/index)
Meus Cursos (/index/index) Serviços Online Apoio ao Estudo Oportunidades Ajuda  Area do Usuário  Sair
×
Informações Adicionais
Período: 14/02/2022 00:00 à 04/06/2022 23:59
Situação: Cadastrado
Protocolo: 702023869
Avaliar Material
1)
a)
b)
c)
d)
Texto base
O modelo de precificação de ativos – CAPM apresenta o retorno esperado de um ativo e a remuneração do risco. Ele envolve a análise e o estudo de diversas variáveis. 
Em relação ao modelo CAPM e às variáveis a serem estudadas, podemos afirmar:
Alternativas:
Considera-se retorno do mercado o retorno sobre o portfólio do mercado apenas do título negociado.
O modelo CAPM une o risco diversificável e o retorno de um ativo específico.
O modelo CAPM une o risco não diversificável e o retorno para todos os ativos.  Alternativa assinalada
O coeficiente beta é uma medida de risco diversificável.
https://www.colaboraread.com.br/index/index
https://www.colaboraread.com.br/
https://www.colaboraread.com.br/aluno/dashboard/index/2224194607
https://www.colaboraread.com.br/aluno/timeline/index/2224194607?ofertaDisciplinaId=1741227
https://www.colaboraread.com.br/notificacao/index
https://www.colaboraread.com.br/index/index
javascript:void(0);
e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
O modelo une o risco diversificável e o retorno para todos os ativos.
Texto base
O risco é a incerteza da ocorrência de eventos futuros, portanto faz parte do assunto investimentos. Quando investimos, tomamos decisões no presente que terão resultados
no futuro e tais resultados correm o risco de acontecer ou não. O ambiente do mercado de capitais envolve vários riscos que devem ser conhecidos e minimizados. 
Em relação aos riscos no mercado de capitais, podemos afirmar:
Alternativas:
Risco não diversificável é o risco não tratado com a diversificação de títulos de um portfólio.  Alternativa assinalada
Coeficiente beta é a medida do risco diversificável.
Risco não diversificável é a proporção do risco de um ativo que é atribuível a causas específicas da empresa.
Risco total é a combinação dos riscos diversificáveis de um título.
Risco total é a combinação dos riscos que são atribuíveis a causas da empresa e aos fatores de mercado que afetam todas as empresas.
Texto base
O modelo CAPM apresenta o retorno esperado, por isso é importante a sua definição. 
Em relação ao retorno esperado de um título, é correto afirmar:
Alternativas:
O cálculo do retorno esperado toma como base a cotação histórica do valor de um ativo.  Alternativa assinalada
Expectativas do dinheiro sem risco, as quais o investidor não admite correr riscos, porém quanto maior o retorno, menor o risco.
Não é necessário um indicador que servirá como base de comparação.
O preço-alvo de um ativo é o preço pelo qual se estima que um ativo deverá ser negociado no presente.
Os efeitos da economia não interferem e dependerá somente de fatores relativos à empresa ou ao setor que atua.
4)
a)
b)
c)
d)
e)
Texto base
Jonas possui ações de determinada empresa que apresenta os seguintes dados: Taxa livre de risco 10%aa; Taxa de retorno do mercado 25% e coeficiente beta 1,05. 
Utilizando o modelo de CAPM, o retorno esperado para as ações é de:
Alternativas:
10,25
15,75%
35%
25,75%  Alternativa assinalada
42%