econometria simulado AV

Prévia do material em texto

1a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre classes de objetos, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
		
	
	Data frames são um caso especial de lista, em que cada componente da lista tem o mesmo comprimento. 
	 
	Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
	
	Vetores são estruturas de dados básicas no R, que contêm elementos do mesmo tipo. 
	
	Matrizes são estruturas de dados similares a vetores, mas com duas dimensões. 
	
	Classe é um atributo dos objetos do R, que determina a forma de armazenamento dos dados do objeto. 
	Respondido em 03/04/2022 17:56:30
	
	Explicação:
A resposta correta é: Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
	
		2a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre os operadores do R, assinale a incorreta.
		
	
	O operador relativo de desigualdade é uma exclamação antes do sinal de igual !=. 
	 
	O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
	
	& e | são operadores lógicos no R que querem dizer E e OU, respectivamente. 
	
	Os operadores de atribuição <- e = funcionam de maneira quase equivalente. 
	
	Operadores relativos retornam se a relação indicada é FALSA ou VERDADEIRA. 
	Respondido em 03/04/2022 17:57:30
	
	Explicação:
A resposta correta é: O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
	
		3a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considere o script abaixo sobre o R e assinale a alternativa correta. 
 
		
	
	A linha 12 está selecionando a coluna "ano" que tem valor igual a 2012. 
	 
	A função head() retorna as primeiras partes de um objeto.  
	
	A função summary() fornece o somatório de diversas variáveis. 
	
	O script não vai funcionar, uma vez que esquecemos de instalar primeiro os pacotes. 
	
	Na linha 9 lemos o arquivo em .csv. 
	Respondido em 03/04/2022 17:59:01
	
	Explicação:
A resposta correta é: A função head() retorna as primeiras partes de um objeto.  
	
		4a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem de usar dados em painel sobre dados em corte transversal ou séries de tempo.
		
	
	O modelo de dados em painel permite obter resultados consistentes com menor poder de teste.
	
	O modelo de dados em painel permite resolver de maneira trivial o problema de heterocedasticidade nos dados.
	 
	O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos.
	
	O modelo de dados em painel permite que o pesquisador estime a relação entre as variáveis dependentes e independentes de modo que ela varie no cross-section, ao longo do tempo, ou em ambas as dimensões.
	
	O modelo de dados em painel permite a obtenção de um R2R2 maior em análises.
	Respondido em 03/04/2022 18:00:09
	
	Explicação:
A resposta correta é: O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos.
	
		5a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo apenas para reduzir a notação.
Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1
Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2
Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3
De acordo com a condição de ordem, a segunda equação desse sistema é:
		
	 
	Justamente identificada.
	
	Não é possível saber se a equação é identificada, pois ela não nos dá os modelos em forma reduzida.
	
	Sobre-identificada.
	
	Subidentificada.
	
	Não é possível saber se a equação é identificada, pois precisamos verificar a condição de posto antes.
	Respondido em 03/04/2022 18:04:02
	
	Explicação:
A resposta correta é: Justamente identificada.
	
		6a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo apenas para reduzir a notação.
Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1
Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2
Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3
Se utilizássemos estimadores de dois estágios para estimar a terceira equação, obteríamos estimadores:
		
	
	Viesados e inconsistentes.
	
	Não viesados e inconsistentes.
	 
	Viesados e consistentes.
	
	Não viesados e consistentes.
	
	Mais eficientes que os estimadores de MQO.
	Respondido em 03/04/2022 18:08:01
	
	Explicação:
A resposta correta é: Viesados e consistentes.
	
		7a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	O seguinte processo estocástico é linear nos parâmetros (assinale a alternativa correta):
		
	
	log(yt)=β0=β1β2x1t+β2βx2t+utlog(yt)=β0=β1β2x1t+β2βx2t+ut
	
	yt=β0+√β1x1t+β2x2t+utyt=β0+β1x1t+β2x2t+ut
	 
	elog(yt)=eβ0β1t+et,telog(yt)=eβ0β1t+et,t
	
	yt=β0+ xβ11t+β2x2t+utyt=β0+ x1tβ1+β2x2t+ut
	
	yt=β0+β1x1t+β32x2t+utyt=β0+β1x1t+β23x2t+ut
	Respondido em 03/04/2022 18:13:21
	
	Explicação:
A resposta correta é: elog(yt)=eβ0β1t+et,telog(yt)=eβ0β1t+et,t
	
		8a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considere o seguinte modelo estático com duas variáveis explicativas yt = β0+β1zt1+β2zt2+ut. Para que os estimadores dos betas por MQO sejam consistentes, é suficiente e necessário que:
		
	
	Var (ut) = σu2
	
	E (ut) = 0
	
	E (ut | zt1) = E(ut | zt2)
	 
	E (ut | zt1,zt2) = 0
	
	Var (ut) =0 
	Respondido em 03/04/2022 18:13:51
	
	Explicação:
A resposta correta é: E (ut | zt1,zt2) = 0
	
		9a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considerando os seguintes modelos autorregressivos de ordem 1, ou seja AR(1), qual deles é fracamente dependente?
		
	
	xt=1,1xt−1+etxt=1,1xt−1+et
	
	yt=yt−1+etyt=yt−1+et
	 
	yt=0,95yt−1+etyt=0,95yt−1+et
	
	yt=3yt−1+etyt=3yt−1+et
	
	yt=−2yt−1+etyt=−2yt−1+et
	Respondido em 03/04/2022 18:14:37
	
	Explicação:
A resposta correta é: yt=0,95yt−1+etyt=0,95yt−1+et
	
		10a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Suponha o seguinte passeio aleatório yt=yt−1+et,t=1,2,...yt=yt−1+et,t=1,2,... e que E(et)=0 e Var(et)= σ2e e y0=0E(et)=0 e Var(et)= σe2 e y0=0 .Qual será a Var( yt )?
		
	
	Var(yt)=σ2et2Var(yt)=σe2t2
	
	Var(yt)=σ2eVar(yt)=σe2
	
	Var(yt)=σetVar(yt)=σet
	 
	Var(yt)=σ2etVar(yt)=σe2t
	
	Var(yt)=σeVar(yt)=σe
	Respondido em 03/04/2022 18:21:31
	
	Explicação:
A resposta correta é: Var(yt)=σ2et