ECONOMETRIA exercicios

Prévia do material em texto

ECONOMETRIA
	
		Lupa
	 
	Calc.
	
	
	 
	 
	 
	
	GST2008_201901010996_TEMAS
	
	
	
		Aluno: RISIA VIANA VIEIRA DIAS
	Matr.: 201901010996
	Disc.: ECONOMETRIA 
	2021.3 EAD (G) / EX
		Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
	 
		
	
		1.
		Considere o script abaixo sobre o R e assinale a alternativa correta. 
 
	
	
	
	A função summary() fornece o somatório de diversas variáveis. 
	
	
	A linha 12 está selecionando a coluna "ano" que tem valor igual a 2012. 
	
	
	Na linha 9 lemos o arquivo em .csv. 
	
	
	A função head() retorna as primeiras partes de um objeto.  
	
	
	O script não vai funcionar, uma vez que esquecemos de instalar primeiro os pacotes. 
	Data Resp.: 18/10/2021 17:08:58
		Explicação:
A resposta correta é: A função head() retorna as primeiras partes de um objeto.  
	
	
	 
		
	
		2.
		Sobre classes de objetos, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
	
	
	
	Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
	
	
	Matrizes são estruturas de dados similares a vetores, mas com duas dimensões. 
	
	
	Classe é um atributo dos objetos do R, que determina a forma de armazenamento dos dados do objeto. 
	
	
	Vetores são estruturas de dados básicas no R, que contêm elementos do mesmo tipo. 
	
	
	Data frames são um caso especial de lista, em que cada componente da lista tem o mesmo comprimento. 
	Data Resp.: 18/10/2021 17:09:31
		Explicação:
A resposta correta é: Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
	
	
	 
		
	
		3.
		Sobre os operadores do R, assinale a incorreta.
	
	
	
	O operador relativo de desigualdade é uma exclamação antes do sinal de igual !=. 
	
	
	O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
	
	
	Operadores relativos retornam se a relação indicada é FALSA ou VERDADEIRA. 
	
	
	& e | são operadores lógicos no R que querem dizer E e OU, respectivamente. 
	
	
	Os operadores de atribuição <- e = funcionam de maneira quase equivalente. 
	Data Resp.: 18/10/2021 17:10:10
		Explicação:
A resposta correta é: O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
	
	
	 
		
	
		4.
		Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo apenas para reduzir a notação.
Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1
Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2
Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3
De acordo com a condição de ordem, a segunda equação desse sistema é:
	
	
	
	Subidentificada.
	
	
	Justamente identificada.
	
	
	Não é possível saber se a equação é identificada, pois ela não nos dá os modelos em forma reduzida.
	
	
	Sobre-identificada.
	
	
	Não é possível saber se a equação é identificada, pois precisamos verificar a condição de posto antes.
	Data Resp.: 18/10/2021 17:10:45
		Explicação:
A resposta correta é: Justamente identificada.
	
	
	 
		
	
		5.
		Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem de utilizar efeitos fixos na forma de variáveis dummy para estimar um modelo com dados em painel.
	
	
	
	O modelo pode se tornar muito técnico.
	
	
	Nenhuma das altermativas.
	
	
	A abordagem pode não ser válida, se o erro composto for correlacionado com uma ou mais das variáveis explicativas.
	
	
	A abordagem de efeitos fixos captura apenas heterogeneidade na cross-section, ignorando variação temporal na variável dependente.
	
	
	O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
	Data Resp.: 18/10/2021 17:11:08
		Explicação:
A resposta correta é: O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
	
	
	 
		
	
		6.
		A abordagem utilizada para obter o within estimator consiste em:
	
	
	
	Usar tanto dummies de tempo quanto de local em um modelo de efeitos fixos.
	
	
	Tirar a média dos valores das variáveis para toda a amostra.
	
	
	Subtrair a média de cada variável dentro de toda a amostra (e.g. a renda dos indivíduos, independente de qual cidade eles pertençam) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	
	
	Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	
	
	Estimar o modelo utilizando variáveis dummy para cada grupo de observações (e.g. uma dummy para cada cidade).
	Data Resp.: 18/10/2021 17:11:26
		Explicação:
A resposta correta é: Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	
	
	 
		
	
		7.
		O seguinte processo estocástico é linear nos parâmetros (assinale a alternativa correta):
	
	
	
	yt=β0+β1x1t+β32x2t+utyt=β0+β1x1t+β23x2t+ut
	
	
	yt=β0+√β1x1t+β2x2t+utyt=β0+β1x1t+β2x2t+ut
	
	
	yt=β0+ xβ11t+β2x2t+utyt=β0+ x1tβ1+β2x2t+ut
	
	
	elog(yt)=eβ0β1t+et,telog(yt)=eβ0β1t+et,t
	
	
	log(yt)=β0=β1β2x1t+β2βx2t+utlog(yt)=β0=β1β2x1t+β2βx2t+ut
	Data Resp.: 18/10/2021 17:11:48
		Explicação:
A resposta correta é: elog(yt)=eβ0β1t+et,telog(yt)=eβ0β1t+et,t
	
	
	 
		
	
		8.
		Considere o seguinte modelo estático com duas variáveis explicativas yt = β0+β1zt1+β2zt2+ut. Para que os estimadores dos betas por MQO sejam consistentes, é suficiente e necessário que:
	
	
	
	E (ut) = 0
	
	
	E (ut | zt1) = E(ut | zt2)
	
	
	E (ut | zt1,zt2) = 0
	
	
	Var (ut) = σu2
	
	
	Var (ut) =0 
	Data Resp.: 18/10/2021 17:12:09
		Explicação:
A resposta correta é: E (ut | zt1,zt2) = 0
	
	
	 
		
	
		9.
		Suponha o seguinte passeio aleatório yt=yt−1+et,t=1,2,...yt=yt−1+et,t=1,2,... e que E(et)=0 e Var(et)= σ2e e y0=0E(et)=0 e Var(et)= σe2 e y0=0 .Qual será a Var( yt )?
	
	
	
	Var(yt)=σeVar(yt)=σe
	
	
	Var(yt)=σ2et2Var(yt)=σe2t2
	
	
	Var(yt)=σetVar(yt)=σet
	
	
	Var(yt)=σ2etVar(yt)=σe2t
	
	
	Var(yt)=σ2eVar(yt)=σe2
	Data Resp.: 18/10/2021 17:12:22
		Explicação:
A resposta correta é: Var(yt)=σ2etVar(yt)=σe2t
	
	
	 
		
	
		10.
		Considerando os seguintes modelos autorregressivos de ordem 1, ou seja AR(1), qual deles é fracamente dependente?
	
	
	
	yt=−2yt−1+etyt=−2yt−1+et
	
	
	yt=3yt−1+etyt=3yt−1+et
	
	
	xt=1,1xt−1+etxt=1,1xt−1+et
	
	
	yt=yt−1+etyt=yt−1+et
	
	
	yt=0,95yt−1+etyt=0,95yt−1+et
	Data Resp.: 18/10/2021 17:12:27
		Explicação:
A resposta correta é: yt=0,95yt−1+et
		Disc.: ECONOMETRIA   
	Aluno(a): RISIA VIANA VIEIRA DIAS
	201901010996
	Acertos: 5,0 de 10,0
	18/10/2021
		1a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	João tem um trabalho de econometria no R para entregar, mas está tendo dificuldade em conseguir executar uma parte de seu script, pois encontra um erro para o qual não consegue identificar a solução. Considere as alternativas a seguir e assinale a correta. 
		
	
	João precisa pedir ajuda a um colega de turma antes de tentar qualquer outro passo. 
	 
	João deve primeiro se certificar que os comandos utilizados estão escritos de forma correta, acessando a documentação através dos comandos help(). 
	
	João deve ir direto a fóruns postar o problema para obter ajuda. 
	
	A primeira solução de João deve ser procurar o problema na internet. 
	
	Mesmo que tenha um problema exatamente como o do João no fórum, ele deve postá-lo novamente. 
	Respondido em 18/10/2021 17:53:08
	
	Explicação:
A resposta corretaé: João deve primeiro se certificar que os comandos utilizados estão escritos de forma correta, acessando a documentação através dos comandos help(). 
	
		2a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre os operadores do R, assinale a incorreta.
		
	 
	O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
	
	& e | são operadores lógicos no R que querem dizer E e OU, respectivamente. 
	
	O operador relativo de desigualdade é uma exclamação antes do sinal de igual !=. 
	
	Operadores relativos retornam se a relação indicada é FALSA ou VERDADEIRA. 
	
	Os operadores de atribuição <- e = funcionam de maneira quase equivalente. 
	Respondido em 18/10/2021 17:41:20
	
	Explicação:
A resposta correta é: O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
	
		3a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre classes de objetos, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
		
	 
	Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
	
	Classe é um atributo dos objetos do R, que determina a forma de armazenamento dos dados do objeto. 
	
	Vetores são estruturas de dados básicas no R, que contêm elementos do mesmo tipo. 
	
	Matrizes são estruturas de dados similares a vetores, mas com duas dimensões. 
	
	Data frames são um caso especial de lista, em que cada componente da lista tem o mesmo comprimento. 
	Respondido em 18/10/2021 17:42:11
	
	Explicação:
A resposta correta é: Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
	
		4a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo apenas para reduzir a notação.
Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1
Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2
Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3
Se utilizássemos estimadores de dois estágios para estimar a terceira equação, obteríamos estimadores:
		
	
	Viesados e inconsistentes.
	 
	Viesados e consistentes.
	
	Não viesados e inconsistentes.
	
	Não viesados e consistentes.
	
	Mais eficientes que os estimadores de MQO.
	Respondido em 18/10/2021 18:17:00
	
	Explicação:
A resposta correta é: Viesados e consistentes.
	
		5a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	A abordagem utilizada para obter o within estimator consiste em:
		
	
	Usar tanto dummies de tempo quanto de local em um modelo de efeitos fixos.
	
	Tirar a média dos valores das variáveis para toda a amostra.
	
	Estimar o modelo utilizando variáveis dummy para cada grupo de observações (e.g. uma dummy para cada cidade).
	 
	Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	 
	Subtrair a média de cada variável dentro de toda a amostra (e.g. a renda dos indivíduos, independente de qual cidade eles pertençam) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	Respondido em 18/10/2021 17:43:30
	
	Explicação:
A resposta correta é: Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	
		6a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem de utilizar efeitos fixos na forma de variáveis dummy para estimar um modelo com dados em painel.
		
	 
	O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
	
	Nenhuma das altermativas.
	
	A abordagem pode não ser válida, se o erro composto for correlacionado com uma ou mais das variáveis explicativas.
	
	O modelo pode se tornar muito técnico.
	
	A abordagem de efeitos fixos captura apenas heterogeneidade na cross-section, ignorando variação temporal na variável dependente.
	Respondido em 18/10/2021 17:43:52
	
	Explicação:
A resposta correta é: O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
	
		7a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Considerando uma regressão com tendência temporal. Qual das alternativas abaixo apresenta o melhor estimador de R²?
		
	 
	¯R2=1−ˆ(σ2u)ˆ(σ2y)R¯2=1−(σ^u2)(σ^y2)
	
	1−SQRSQT1−SQRSQT
	
	1−SQTSQR1−SQTSQR
	 
	1−SQR∑nt=1¨y2t1−SQR∑t=1ny¨t2
	
	1−SQT∑nt=1¨y2t1−SQT∑t=1ny¨t2
	Respondido em 18/10/2021 18:18:16
	
	Explicação:
A resposta correta é: 1−SQR∑nt=1¨y2t1−SQR∑t=1ny¨t2
	
		8a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Sobre o processo auto regressivo de ordem  1(AR(1)):yt=ρ1yt−1+et,t=1,2,..., com E(yt)=E(yt−1) e Var(et)=σ2e1(AR(1)):yt=ρ1yt−1+et,t=1,2,..., com E(yt)=E(yt−1) e Var(et)=σe2 ,assinale a alternativa correta:
		
	
	É estacionário e fracamente dependente.
	 
	É covariância estacionário e fracamente dependente.
	 
	É covariância estacionário
	
	É estacionário.
	
	É fracamente dependente.
	Respondido em 18/10/2021 18:22:53
	
	Explicação:
A resposta correta é: É covariância estacionário e fracamente dependente.
	
		9a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	O modelo yt=μ+β0et+β1et−1+...+βqet−qyt=μ+β0et+β1et−1+...+βqet−q é um:
		
	 
	  MA de ordem q.
	
	Modelo autorregressivo.
	
	  MA de ordem t-q.
	 
	ARMA de ordem q.
	
	ARIMA de ordem t-q.
	Respondido em 18/10/2021 18:25:32
	
	Explicação:
A resposta correta é:   MA de ordem q.
	
		10a
          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	O modelo  yt=α1yt−1+α2y(t−2)+...+αpyt−pyt=α1yt−1+α2y(t−2)+...+αpyt−p é um:
		
	
	ARIMA de ordem p.
	 
	AR de ordem p.
	
	ARIMA de segunda ordem.
	
	AR de ordem t-p.
	 
	MA de ordem p.
	Respondido em 18/10/2021 18:26:02
	
	Explicação:
A resposta correta é: AR de ordem p.