Disc ECONOMETRIA

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Disc.: ECONOMETRIA 
 
Acertos: 10,0 de 10,0 11/10/2021 
 
 
1a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
João tem um trabalho de econometria no R para entregar, mas está 
tendo dificuldade em conseguir executar uma parte de seu script, pois 
encontra um erro para o qual não consegue identificar a solução. 
Considere as alternativas a seguir e assinale a correta. 
 
 João deve ir direto a fóruns postar o problema para obter ajuda. 
 João precisa pedir ajuda a um colega de turma antes de tentar 
qualquer outro passo. 
 João deve primeiro se certificar que os comandos utilizados 
estão escritos de forma correta, acessando a documentação 
através dos comandos help(). 
 A primeira solução de João deve ser procurar o problema na 
internet. 
 Mesmo que tenha um problema exatamente como o do João no 
fórum, ele deve postá-lo novamente. 
Respondido em 11/10/2021 18:50:27 
 
Explicação: 
A resposta correta é: João deve primeiro se certificar que os 
comandos utilizados estão escritos de forma correta, acessando a 
documentação através dos comandos help(). 
 
 
2a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Assinale a alternativa que corresponde a uma regressão da 
variável dependente "taxa de agressões" (Assault) na variável 
independente "população urbana" (UrbanPop) da base 'dados', usada 
no módulo 4. 
 
 lm(Assault ~ UrbanPop, data = dados) 
 lm(y = Assault, x = UrbanPop, data = dados) 
 lm(UrbanPop ~ Assault, data = dados) 
 lm(Assault ~ UrbanPop) 
 regress(UrbanPop ~ Assault, data = dados) 
Respondido em 11/10/2021 18:52:07 
 
Explicação: 
A resposta correta é: lm(Assault ~ UrbanPop, data = dados) 
 
 
3a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Sobre classes de objetos, considere as alternativas abaixo e assinale 
a incorreta. 
 
 Vetores são estruturas de dados básicas no R, que contêm 
elementos do mesmo tipo. 
 Data frames são um caso especial de lista, em que cada 
componente da lista tem o mesmo comprimento. 
 Classe é um atributo dos objetos do R, que determina a forma de 
armazenamento dos dados do objeto. 
 Matrizes são estruturas de dados similares a vetores, mas com 
duas dimensões. 
 Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente 
de um tipo. 
Respondido em 11/10/2021 18:54:03 
 
Explicação: 
A resposta correta é: Listas são estruturas de dados que 
comportam dados de somente de um tipo. 
 
 
4a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os 
subscritos de tempo apenas para reduzir a notação. 
Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u
1 
Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2 
Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3 
Se utilizássemos estimadores de dois estágios para estimar a terceira equação, 
obteríamos estimadores: 
 
 Viesados e inconsistentes. 
 Não viesados e inconsistentes. 
 Viesados e consistentes. 
 Mais eficientes que os estimadores de MQO. 
 Não viesados e consistentes. 
Respondido em 11/10/2021 18:55:33 
 
Explicação: 
A resposta correta é: Viesados e consistentes. 
 
 
5a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem de usar dados em 
painel sobre dados em corte transversal ou séries de tempo. 
 
 O modelo de dados em painel permite que o valor médio da 
variável dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao 
longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos. 
 O modelo de dados em painel permite resolver de maneira trivial 
o problema de heterocedasticidade nos dados. 
 O modelo de dados em painel permite que o pesquisador estime a 
relação entre as variáveis dependentes e independentes de modo 
que ela varie no cross-section, ao longo do tempo, ou em ambas 
as dimensões. 
 O modelo de dados em painel permite a obtenção de 
um R2R2 maior em análises. 
 O modelo de dados em painel permite obter resultados 
consistentes com menor poder de teste. 
Respondido em 11/10/2021 18:56:13 
 
Explicação: 
A resposta correta é: O modelo de dados em painel permite que 
o valor médio da variável dependente varie entre grupos 
(i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de 
tempo) ou em ambos. 
 
 
6a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem de utilizar 
efeitos fixos na forma de variáveis dummy para estimar um modelo com 
dados em painel. 
 
 O modelo pode se tornar muito técnico. 
 A abordagem pode não ser válida, se o erro composto for 
correlacionado com uma ou mais das variáveis explicativas. 
 O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, 
resultando na perda de graus de liberdade. 
 A abordagem de efeitos fixos captura apenas heterogeneidade 
na cross-section, ignorando variação temporal na variável 
dependente. 
 Nenhuma das altermativas. 
Respondido em 11/10/2021 19:21:05 
 
Explicação: 
A resposta correta é: O número de parâmetros a ser estimado 
pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade. 
 
 
7a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Considerando uma regressão com tendência temporal. Qual das alternativas abaixo 
apresenta o melhor estimador de R²? 
 
 1−SQTSQR1−SQTSQR 
 1−SQR∑nt=1¨y2t1−SQR∑t=1ny¨t2 
 ¯R2=1−ˆ(σ2u)ˆ(σ2y)R¯2=1−(σ^u2)(σ^y2) 
 1−SQRSQT1−SQRSQT 
 1−SQT∑nt=1¨y2t1−SQT∑t=1ny¨t2 
Respondido em 11/10/2021 19:08:39 
 
Explicação: 
A resposta correta é: 1−SQR∑nt=1¨y2t1−SQR∑t=1ny¨t2 
 
 
8a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
Sobre o processo auto regressivo de 
ordem 1(AR(1)):yt=ρ1yt−1+et,t=1,2,..., com E(yt)=E(yt−1) e Var(et)=σ2e1(AR(1)):yt=ρ1yt−1+et,
t=1,2,..., com E(yt)=E(yt−1) e Var(et)=σe2 ,assinale a alternativa correta: 
 
 
É estacionário e fracamente dependente. 
 É covariância estacionário e fracamente dependente. 
 
É covariância estacionário 
 
É fracamente dependente. 
 
É estacionário. 
Respondido em 11/10/2021 19:10:35 
 
Explicação: 
A resposta correta é: É covariância estacionário e fracamente dependente. 
 
 
9a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
O modelo yt=μ+β0et+β1et−1+...+βqet−qyt=μ+β0et+β1et−1+...+βqet−q é um: 
 
 
ARMA de ordem q. 
 
 MA de ordem t-q. 
 
ARIMA de ordem t-q. 
 MA de ordem q. 
 
Modelo autorregressivo. 
Respondido em 11/10/2021 19:10:53 
 
Explicação: 
A resposta correta é: MA de ordem q. 
 
 
10a 
 Questão 
Acerto: 1,0 / 1,0 
 
O modelo yt=α1yt−1+α2y(t−2)+...+αpyt−pyt=α1yt−1+α2y(t−2)+...+αpyt−p é um: 
 
 
MA de ordem p. 
 
ARIMA de segunda ordem. 
 
AR de ordem t-p. 
 AR de ordem p. 
 
ARIMA de ordem p. 
Respondido em 11/10/2021 19:11:12 
 
Explicação: 
A resposta correta é: AR de ordem p.