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25/11/2021 13:15 EPS https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=465413850&user_cod=2481899&matr_integracao=201908399236 1/4 REBECA SCHOTS MARQUES 201908399236 Disciplina: ECONOMETRIA AV Aluno: REBECA SCHOTS MARQUES 201908399236 Professor: ADRIANA CAZELGRANDI TORRES Turma: 9001 GST2008_AV_201908399236 (AG) 25/10/2021 22:13:51 (F) Avaliação: 4,0 Nota Partic.: Av. Parcial.: 1,5 Nota SIA: 5,5 pts EM2120724 - SÉRIES TEMPORAIS 1. Ref.: 5416018 Pontos: 1,00 / 1,00 Considere o seguinte modelo com variáveis binárias para os meses do ano .Qual será o intercepto do mês de maio? 2. Ref.: 5416036 Pontos: 0,00 / 1,00 Assinale a alternativa cujas condições garantem que a série seja covariância-estacionária. EM2120725 - TÓPICOS EM SÉRIES TEMPORAIS 3. Ref.: 5416911 Pontos: 0,00 / 1,00 A estatística de Durbin-Watson aproxima-se da estimação de ρ, usando os resíduos û segundo a fórmula: yt = β0 + δ1fevt + δ2mart + δ3abr+. . . δ11dezt + β1x1t + β2x2t+. . . +βkxkt + ut α0 + β4 β4 β0 α0 β0maiot E(x2t ) < 0;E(xt) constante;V a(xt) constante e Cov(xt,xt+h) dependendo apenas de h E(x2t ) < 0;E(xt) constante e V ar(xt)constante e Cov(xt, yt)constante E(x2t ) < 0;E(xt) constante e V ar(xt)constante E(x2t ) < 0;E(xt) constante e V ar(et)constante e Cov(xt,xt+h)dependendo apenas de h E(xt) constante;V a(xt) constante e Cov(xt,xt+h) dependendo apenas de h DW ≈ (1 − ρ̂)2 Educational Performace Solution EPS ® - Alunos javascript:voltar(); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5416018.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5416036.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5416911.'); javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.') 25/11/2021 13:15 EPS https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=465413850&user_cod=2481899&matr_integracao=201908399236 2/4 4. Ref.: 5416942 Pontos: 1,00 / 1,00 Considerando o modelo com o termo de erro seguindo o AR(1) a será: ENSINEME: APLICAÇÕES DE R EM ECONOMETRIA 5. Ref.: 4020554 Pontos: 0,00 / 1,00 Sobre gráficos no R, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. O comando bar() cria gráficos de barra com variáveis qualitativas. O comando hist() e os comandos combinados plot(density()) são formas de visualizar graficamente a densidade de uma variável. O comando plot() gera um gráfico de dispersão, podendo ser de uma variável apenas ou duas. Podemos acrescentar elementos aos gráficos, como, por exemplo, um título ou uma reta, ao escrever uma linha logo abaixo da função plot() com comandos dos elementos que queremos adicionar. Para transformar um gráfico de dispersão em um gráfico de linha, basta adicionar um argumento de tipo do gráfico ¿type = `l¿ " dentro do comando plot(). 6. Ref.: 4026412 Pontos: 1,00 / 1,00 Sobre estatísticas descritivas no R, assinale a afirmativa correta. Quando há dados missing(faltantes) numa variável, podemos ignorar e computar as estatísticas descritivas normalmente. O comando range() traz o intervalo de confiança das estatísticas descritivas. O comando table() cria uma tabela de frequências. Podemos verificar a variância dos dados pelo comando summary(). A função quantile(dados$Murder, 0.1) retorna o último decil da taxa de assassinatos (Murder) da base `dados'. DW ≈ (1 − ρ̂) DW ≈ 2(1 − ρ̂) DW ≈ 2ρ̂ DW ≈ 2 − ρ̂ yt = β0 + β1xt + ut ut = ρut−1 + et, t = 1, 2, . . . V ar(β̂) ( )∑ n−1 t=1 ∑ n−t j=1 ρ jxtxt+j σ2 SQT 2 X ρ σ2 SQTx + 2( )∑ n−1 t=1 ∑ n−t j=1 ρ jxtxt+j σ2 SQTx σ2 SQT 2 X σ2 SQTx ρjσ2 Educational Performace Solution EPS ® - Alunos javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 5416942.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4020554.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4026412.'); javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.') 25/11/2021 13:15 EPS https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=465413850&user_cod=2481899&matr_integracao=201908399236 3/4 7. Ref.: 4026410 Pontos: 0,00 / 1,00 Considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. Quando não sabemos o diretório do arquivo, podemos usar o comando file.choose(). O comando rbind() junta as linhas de dois data frames que possuem as mesmas variáveis na mesma ordem. O comando cbind() junta as colunas de dois data frames que possuem as mesmas linhas e que estão ordenadas de forma similar. A função read.table() pode ser utilizada para ler um arquivo com formato de tabela. O comando merge() nos fornece apenas a interseção de duas bases de dados distintas. ENSINEME: EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS E EFEITOS FIXOS 8. Ref.: 4059299 Pontos: 1,00 / 1,00 Assinale a alternativa correta sobre variáveis endógenas em um sistema de equações simultâneas. Equações de forma reduzida não irão conter nenhuma variável endógena no lado direito delas. Pode haver menos equações no sistema do que variáveis endógenas. Os valores das variáveis exógenas são determinados dentro do sistema. Equações de forma reduzida irão conter apenas variáveis endógenas no lado direito delas. Os valores das variáveis endógenas são determinados fora do sistema. 9. Ref.: 4053456 Pontos: 0,00 / 1,00 Se aplicarmos mínimos quadrados ordinários a cada equação de um sistema de equações simultâneas, os coeficientes estimados serão: Não viesados e consistentes. Não viesados e inconsistentes. É impossível aplicar MQO a equações que fazem parte de um sistema de equações simultâneas. Viesados e inconsistentes. Viesados e consistentes. 10. Ref.: 4053455 Pontos: 0,00 / 1,00 Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo apenas para reduzir a notação. De acordo com a condição de ordem, a primeira equação desse sistema é: Y1 = α0 + α1Y2 + α3Y3 + α4X1 + α5X2 + u1 Y2 = β0 + β1Y3 + β2Y1 + β3X2 + u2 Y3 = γ0 + γ1Y1 + γ2Y2 + γ3X3 + u3 Educational Performace Solution EPS ® - Alunos javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4026410.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4059299.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4053456.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 4053455.'); javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.') 25/11/2021 13:15 EPS https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=465413850&user_cod=2481899&matr_integracao=201908399236 4/4 Não é possível saber se a equação é identificada, pois precisamos verificar a condição de posto antes. Justamente identificada. Sobre-identificada. Subidentificada Não é possível saber se a equação é identificada, pois ela não nos dá os modelos em forma reduzida. Educational Performace Solution EPS ® - Alunos javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
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