QUIZ 2201- DERIVATIVOS FINANCEIROS

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STGFCAS3DA_2201-2201-668055 2201-DERIVATIVOS FINANCEIROS Quiz
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Usuário JEFFERSON MOREIRA DA SILVA
Curso 2201-DERIVATIVOS FINANCEIROS
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Iniciado 27/05/22 18:54
Enviado 07/06/22 19:21
Data de vencimento 08/06/22 23:59
Status Completada
Resultado da tentativa 6 em 10 pontos  
Tempo decorrido 264 horas, 26 minutos
Resultados exibidos Todas as respostas, Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Resposta Selecionada: b. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
Comentário
da resposta:
Uma operação de swap consiste na troca de fluxos financeiros entre dois
contratantes que possuem diferentes riscos. Assim, quando dois hedgers
resolvem "juntar" os seus riscos, a operação de swap:
Torna-se sem riscos para as duas partes.
Duplica os riscos.
Torna-se sem riscos para as duas partes.
Triplica os riscos.
Deixa os riscos somente com uma das partes.
Resposta correta - B
As duas partes estariam anulando seus respectivos riscos, cada
parte assumindo uma posição contrária ao seu risco.
Pergunta 2
Sala de Aula Tutoriais
1 em 1 pontos
0 em 1 pontos
JEFFERSON MOREIRA DA SILVA
73
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Resposta Selecionada: d. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
Comentário
da
resposta:
Um hedger fez uma operação de collar de dólar com compra de cap por R$ 2,50 e
venda de floor por R$ 1,80, no valor total de US$ 100 mil. A cotação do dólar na
data de contratação era de R$ 2,00 e, na data de vencimento, o preço do dólar
estava sendo negociado no mercado por R$ 1,50. Nesse caso, o hedger:
Vai pagar R$ 50 mil.
Vai receber R$ 30 mil.
Vai pagar R$ 30 mil.
Vai receber R$ 50 mil.
Vai pagar R$ 50 mil.
Resposta correta – B
Na operação de floor, o hedger vendeu a opção com preço de
exercício de R$ 1,80. Logo, terá que pagar a diferença ao
comprador da opção.
Pergunta 3
Resposta
Selecionada:
b.
Respostas: a.
b.
c.
d. 
Comentário
da
resposta:
Uma empresa mineradora vendeu minério de ferro a prazo por R$ 500 mil para
uma trading company que vai exportá-lo. A empresa mineradora foi ao banco e
obteve linha de financiamento em moeda estrangeira.
Em determinadas condições, é possível a empresa mineradora
obter linha de financiamento em moeda estrangeira.
A afirmação está incorreta, pois somente quem vai exportar pode
obter linha de financiamento em moeda estrangeira.
Em determinadas condições, é possível a empresa mineradora
obter linha de financiamento em moeda estrangeira.
A empresa mineradora poderia obter somente financiamento em
reais.
Todas as afirmações anteriores estão incorretas.
Resposta correta: B
O fornecedor imediato do exportador pode obter linha de
financiamento em moeda estrangeira na modalidade conhecida
como ACC de exportações indiretas.
1 em 1 pontos
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Pergunta 4
Resposta
Selecionada:
a.
Respostas: a.
b.
c.
d.
Comentário da resposta:
Uma carteira de investimento tem VaR de R$ 500 mil para um prazo de 10 dias e
intervalo de confiança de 98%. Isso significa que:
O risco de perda é de 2% para o valor de R$ 500 mil durante
10 dias.
O risco de perda é de 2% para o valor de R$ 500 mil durante
10 dias.
O risco de perda é de 98% para o valor de R$ 500 mil durante
10 dias.
O risco de perda é de 2% para o valor de R$ 500 mil durante
um dia.
O risco de perda diária é de 98% para o valor de R$ 500 mil
durante um dia.
Resposta correta – A
A confiança é de 98%; portanto, o risco é de 2%.
Pergunta 5
Resposta Selecionada: c. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
Comentário da
resposta:
Dentre as afirmações abaixo, qual delas não é verdadeira:
I - Numa opção, o lançador tem o direito de não exercer a opção.
II- Numa opção, o comprador tem o direito de não exercer a opção.
III- Numa opção de compra, o comprador tem o direito de não exercer a opção.
IV- Numa opção de venda, o comprador tem o direito de não exercer a opção.
Todas estão verdadeiras
Apenas a I
Apenas a II e IV
Todas estão verdadeiras
Todas estão falsas
Resposta correta – A
1 em 1 pontos
0 em 1 pontos
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O lançador (vendedor) sempre tem a obrigação de comprar ou
vender, caso a opção seja exercida.
Pergunta 6
Resposta
Selecionada:
d. 
Respostas: a.
b.
c.
d. 
Comentário
da
resposta:
Silva Neto afirma que, para haver derivativo, há necessidade de que o contrato ou
ativo primário seja de livre negociação no mercado e, caso deixem de existir ou de
ser livremente negociados no mercado, o derivativo perderia a razão de ser. De
acordo com essa afirmação, escolha uma a alternativa correta.
Nenhuma das anteriores.
O contrato futuro de boi gordo pode ser negociado no mercado
futuro.
O contrato futuro de café arábica não pode ser negociado no
mercado futuro.
O contrato futuro de energia elétrica residencial pode ser
negociado no mercado futuro.
Nenhuma das anteriores.
Resposta correta – A
A cotação do Boi Gordo Futuro na BM&F é negociada em reais por
arroba líquida e cada contrato de Boi Gordo Futuro representa a
negociação de 330 arrobas líquidas. A energia elétrica residencial
tem um preço controlado pelo Governo e não poderia ser
negociado no mercado futuro.
Pergunta 7
Resposta Selecionada: c. 
Respostas: a. 
Em um contrato de derivativo de crédito, podemos afirmar que:
I- Transfere-se o ativo e o risco de crédito juntos.
II- Transfere-se o ativo e o passivo para outra parte.
III- Somente o risco de crédito é transferido para outra parte.
IV- Somente o ativo é transferido para outra parte.
Apenas a III está correta
Todas as alternativas estão corretas
0 em 1 pontos
1 em 1 pontos
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b. 
c. 
d. 
Comentário da
resposta:
Apenas a IV está correta
Apenas a III está correta
Apenas a IV está incorreta
Resposta correta – C
O ativo fica em poder da parte que transfere o risco de
crédito.
Pergunta 8
Resposta Selecionada: c. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
Comentário
da resposta:
Dentre as afirmações abaixo, escolha a alternativa correta.
I- Em uma operação de securitização, a empresa geradora de crédito compra o
seguro.
II- Em uma operação de swap de crédito, a contraparte transferidora do risco
recebe o prêmio.
III- Em um contrato a termo de moedas sem entrega física, a liquidação é feita
pagando-se o prêmio.
Apenas a I e III estão corretas.
Apenas a I e II estão corretas.
Apenas a II está correta.
Apenas a I e III estão corretas.
Todas as anteriores estão incorretas.
Respostacorreta – D
Nenhuma das afirmações está correta, pois nem a empresa e
nem a contraparte pagam ou recebem o prêmio.
Pergunta 9
Resposta
Selecionada:
c.
Respostas: a. 
b. 
A arbitragem ocorre quando existem diferenças de preços em dois mercados. Isso
ocorre em função de:
Os preços de um mercado não evoluírem na mesma proporção
de outro mercado.
Os preços convergirem para o mesmo valor.
Os preços apresentarem evolução para direções opostas.
0 em 1 pontos
1 em 1 pontos
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c.
d.
Comentário
da
resposta:
Os preços de um mercado não evoluírem na mesma proporção
de outro mercado.
O comprador e o vendedor de mercados diferentes serem os
mesmos.
Resposta correta: C
A arbitragem consiste em comprar em um mercado e vender em
outro mercado por um preço mais alto para ativos que apresentam
diferenças temporárias de preços.
Pergunta 10
Resposta Selecionada: c. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
Dia Resultado
11/out (510)
12/out 1.050
13/out (730)
14/out 590
15/out 320
16/out 810
17/out (1.000)
18/out 50
19/out (360)
20/out (150)
Uma carteira de investimento apresentou os seguintes resultados em 10 dias. 
Utilize o método de simulação histórica e responda qual é o VaR 90% da carteira.
R$ 730
R$ 1.000.
R$ 810
R$ 730
R$ 1.050
1 em 1 pontos
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Terça-feira, 7 de Junho de 2022 19h21min15s BRT
Comentário da
resposta:
Resposta correta - C
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