DERIVADOS E RISCOS 2

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13/02/2024 00:48 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/1
Sobre o VaR e o Stress Testing podemos a�rmar :
Ambos não consideram o tempo utilizado.
O VaR de�ne as perdas máximas acima de um certo valor, em moeda corrente.
Teste de estresse consiste em medir as perdas máximas das carteiras em condições extremas de
mercado e o VaR representa as perdas médias nessas mesmas condições.
A VaR utiliza cenários históricos, sistemáticos ou prospectivos enquanto o teste de estresse captura os
efeitos dos cenários de variações de retornos em situações normais de mercado
 Enquanto o VaR foca a dispersão dos retornos medindo a perda máxima dentro de determinado nível
de con�ança, o teste de estresse examina as perdas potenciais em situação de crise.
Respondido em 12/02/2024 22:40:16
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Acerto: 0,0  / 0,2
Quando o risco pressuposto não está sujeito a distribuição normal aplica-se o Modelo :
de Gordon
Security Market Line (SML)
 Não Paramétrico
 Paramétrico
CAPM
Respondido em 12/02/2024 23:10:45
Gabarito
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Acerto: 0,2  / 0,2
A simulação de _____________tem como sua maior vantagem, a de trabalhar com assimetrias causadas por não
linearidade, além de incorporar a variação do tempo com a volatilidade. Seu maior problema é o alto custo
exigido para sua implementação, uma vez que necessita de sistema computacional de alto nível.
Markowitz
Basiléia II
Basiléia I
 Monte Carlo
Value pass
Respondido em 12/02/2024 22:35:54
Gabarito
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 Questão / 9
a
 Questão / 10
a