Ayudantía 7 (Pauta)

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Pauta Ayudant́ıa 19 de junio
Econometŕıa I
Cristián Figueroa
1. Ejercicio 1
Sea:
el error estándar usual de OLS es una estimación de σ/
√
SSTx. Cuando la variable dependiente e indepen-
diente están en niveles (o logaritmos), el parámetro AR(1), ρ, tiende a ser positivo en modelos de regresión de
series de tiempo. Además, las variables independientes tienden a estar positivamente correlacionadas, por lo
que (xt − x)(xt+j − x) - que es lo que generalmente aparece en la ecuación de arriba cuando xt no tiene una
media muestra igual a cero - tiende a ser positivo para la mayoŕıa de los t y j. Con más variables explicatorias,
las fórmulas son más complicadas pero tienen las mismas caracteŕısticas.
Si ρ < 0, o si xt está negativamente autocorrelacionado, el segundo término de la última ĺınea de la ecuación
de arriba puede ser negativo, en tal caso el verdadero error estándar de β̂1 es de hecho menor que σ/
√
SSTx.
2. Ejercicio 2
1
3. Ejercicio 3
4. Ejercicio 4
2
5. Ejercicio 5
3