Lista_de_Exerccios_2_-_Unidade_1_2022 1_-_planilhas_eletrnicas

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Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Departamento de Engenharia e Ciências Ambientais 
Engenharia Econômica e Finanças 
Prof. Dr. Thiago Costa Carvalho 
 
 
 
Lista de Exercícios 2 – Unidade 2 2022.1 – Planilha Eletrônica 
 
 
1. Construir um modelo de otimização de carteiras utilizando um portfólio de 5 ações para dados diários 
referentes ao ano de 2021. Deve-se buscar minimizar o risco do investimento e um retorno 25% maior 
que a média dos retornos. As ações devem fazer parte do grupo das 20 de maior rentabilidade para o ano 
em análise. Apresentar uma breve descrição dos resultados. 
2. Um investidor dispõe de 50.000 para investir entre quatro possibilidades: bolsa X, bolsa Y, títulos X e 
títulos Y, pelo período de um ano. Pode ser investido no máximo em títulos X o valor de 10.500 e, no 
máximo 10.000 em títulos Y. O investimento na bolsa X implica um risco considerável, de modo que se 
decide não investir mais do que um quarto dos investimentos totais. O valor investido na bolsa Y deve ser 
pelo menos três vezes o valor investido na bolsa X. Além disto, o investidor requer que o investimento em 
títulos seja pelo menos a metade do valor investido nas bolsas. Os rendimentos líquidos anuais são 
estimados segundo é mostrado na tabela a seguir: 
 
 
 
Qual é a melhor maneira de realizar o investimento para obter o máximo de lucros? 
 
3. A LCL Investimentos S.A. gerencia recursos de terceiros através da escolha de carteiras de investimento 
para diversos clientes, baseados em bonds de diversas empresas. Um de seus clientes exige que: 
 
• Não mais de 25% do total seja aplicado em um único investimento. 
• Mais de 50% do total deve ser aplicado em títulos de maturidade de mais de 10 anos. 
• O total aplicado em títulos de alto risco deve ser no máximo de 50% do total investido. 
 
A tabela a seguir mostra os dados dos títulos selecionados 
 
 Retorno Anual Anos para Vencimento Risco 
Título 1 8,7% 15 1- Muito Baixo 
Título 2 9,5% 12 3- Regular 
Título 3 12,0% 8 4- Alto 
Título 4 9,0% 7 2- Baixo 
Título 5 13,0% 11 4- Alto 
Título 6 20,0% 5 5- Muito Alto 
4. Construir uma aplicação para o Fronteira de Eficiência de Markowitz utilizando dados diários referentes 
ao ano de 2021 para 2 ações que estejam entre as 10 de maior rentabilidade para o ano em análise. 
Apresentar uma breve descrição dos resultados. 
Bolsa X Bolsa Y Títulos X Títulos Y 
20% 10% 9% 11%