GESTÃO DE CRÉDITO, COBRANÇA E RISCO

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GESTÃO DE CRÉDITO, COBRANÇA E RISCO 
 
 Pergunta 1 
0 em 1 pontos 
 
 Como se define Credit Scoring? 
 
Resposta 
Selecionada: a. 
 É uma análise aplicável a todos os processos que impliquem uma 
decisão do tipo: bom ou mau 
Resposta 
Correta: c. 
Trata-se de uma análise discriminante aplicável a todos os processos 
que impliquem uma decisão do tipo: bom/mau, sucesso/fracasso 
Feedback 
da resposta: 
Que pena! 
A resposta correta é:Trata-se de uma análise discriminante aplicável a 
todos os processos que impliquem uma decisão do tipo: bom/mau, 
sucesso/fracasso, etc; ou seja, traduzir a mecânica do processo decisório 
para um modelo consistente que nos habilite tomar decisões de curto 
prazo 
 
 
 
 Pergunta 2 
1 em 1 pontos 
 
 A LexisNexis Risk Solutions, empresa do Relx Group especializada em fornecimento 
global de soluções de análise e gerenciamento de riscos, será a parceira técnica dos 
bancos para a criação da Gestora de Inteligência de Crédito (GIC), que ainda 
necessita da aprovação de órgãos reguladores. 
 
(Revista Exame, 21/01/2016). 
 
O sistema de Credit Scoring é amplamente empregado para a tomada de decisão de 
crédito massificado, servindo tanto para Pessoa Jurídica quanto para Pessoa Física, 
pois é baseado no C’s do crédito e nos dados cadastrais. 
 
 
Com relação ao Credit Scoring, é correto afirmar: 
Resposta 
Selecionada: a. 
O Credit Scoring se baseia na análise subjetiva, a qual tem como 
referência a experiência dos analistas de crédito, seu conhecimento e 
experiência na disponibilidade de informações sobre o requerente. 
Resposta 
Correta: a. 
O Credit Scoring se baseia na análise subjetiva, a qual tem como 
referência a experiência dos analistas de crédito, seu conhecimento e 
experiência na disponibilidade de informações sobre o requerente. 
Feedback da 
resposta: 
O Credit Scoring se baseia na análise subjetiva, a qual tem como 
referência a experiência dos analistas de crédito, seu conhecimento e 
experiência na disponibilidade de informações sobre o requerente. 
 
 
 
 Pergunta 3 
1 em 1 pontos 
 
 Já que as técnicas de avaliação facilitam a análise de crédito, cite o que há na base de 
dados da técnica de avaliação? 
Resposta 
Selecionada: b. 
Dados cadastrais, financeiros, patrimoniais e de idoneidade dos 
clientes 
Resposta Correta: 
b. 
Dados cadastrais, financeiros, patrimoniais e de idoneidade dos 
clientes 
Feedback da 
resposta: 
Que pena! A resposta correta é:Saiba que tais análises possuem como 
base os dados cadastrais, financeiros, patrimoniais e de idoneidade dos 
clientes, sendo considerada uma análise objetiva, pois se pauta em 
métodos estatísticos 
 
 
 
 Pergunta 4 
1 em 1 pontos 
 
 A concessão de créditos por bancos comerciais aumenta quando o risco de 
inadimplência é menor. 
PORQUE 
Os bancos comerciais devem fazer provisões de recursos para se proteger do não 
pagamento dos tomadores de empréstimos. 
Considerando essas afirmações, assinale a alternativa correta: 
 
Resposta Selecionada: 
b. 
As duas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 
Resposta Correta: 
b. 
As duas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 
Feedback da resposta: As duas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 
 
 
 
 Pergunta 5 
1 em 1 pontos 
 
 É um instrumento que fornece aos investidores informações a respeito do risco de 
crédito da dívida, por meio da classificação de risco e da apresentação de uma nota 
atribuída pelas instituições especializadas em análise de crédito. Estas instituições são 
chamadas de agências classificadoras de risco, as quais avaliam a capacidade das 
instituições públicas e privadas em honrar os pagamentos de sua dívida. 
Analisando a afirmação acima, podemos afirmar que estamos falando de: 
 
Resposta Selecionada: 
a. 
 Rating. 
Resposta Correta: 
a. 
 Rating. 
Feedback 
da resposta: 
O rating é um instrumento que fornece aos investidores informações a 
respeito do risco de crédito da dívida, por meio da classificação de risco e 
da apresentação de uma nota atribuída pelas instituições especializadas 
em análise de crédito. Estas instituições são chamadas de agências 
classificadoras de risco, as quais avaliam a capacidade das instituições 
públicas e privadas em honrar os pagamentos de sua dívida. 
 
 
 
 Pergunta 6 
1 em 1 pontos 
 
 Analise as afirmações abaixo: 
1. O sistema de Credit Sociring é amplamente empregado para a tomada 
de decisão de crédito apenas para pessoa jurídica. 
2. O Credit Scoring permite que a instituição financeira concedente possa 
avaliar o risco que a empresa requerente apresenta. 
3. O rating é um instrumento que fornece aos investidores informações a 
respeito do risco de crédito da dívida, através de classificação de risco. 
4. Os sistemas especialistas, também conhecidos como inteligência 
artificial, fazem todo o trabalho de análise do crédito, dispensando o papel do 
analista. 
Assinale a alternativa correta: 
 
Resposta Selecionada: 
c. 
Somente as afirmações II e III estão corretas. 
Resposta Correta: 
c. 
Somente as afirmações II e III estão corretas. 
Feedback da resposta: Somente as afirmações II e III estão corretas. 
 
 
 
 Pergunta 7 
1 em 1 pontos 
 
 Com os dados fornecidos abaixo, calcule o valor do RAROC da Empresa WXCV: 
 
Valor do portfólio de crédito: 10.000.000,00 
Spread médio histórico = 2,5% 250.000,00 
PDD = 3,00% do Valor do portfólio de crédito: 300.000,00 
Perdas esperadas = 3,25% do portfólio de crédito: 325.000,00 
Custo de oportunidade = 25% 
Desembolsos operacionais = 0,34% do valor do portfólio de crédito: 34.000,00 
Montante de recursos para cobrir gastos com a inadimplência: 508.000,00 
 
 
 
Resposta Selecionada: 
e. 
37,60% 
Resposta Correta: 
e. 
37,60% 
Feedback 
da 
resposta: 
 
 
 Pergunta 8 
1 em 1 pontos 
 
 A inteligência artificial já foi o playground exclusivo da Google, Facebook e outros 
líderes de tecnologia. Agora, qualquer startup de aprendizagem profunda pode 
acessar plataformas baseadas na nuvem, com a Microsoft, Nvidia e Amazon 
vendendo IA como um utilitário. 
A tecnologia reativa mostra como até mesmo pequenas equipes podem desenvolver 
aplicativos complexos com pouca experiência em um determinado campo. A parte 
mais difícil pode ser descobrir como ganhar dinheiro. Para isso, a Reactive pretende 
ajudar as escolas japonesas a dar notas em provas – um exercício prosaico que pode 
mudar o jogo em um país onde as provas ainda são manuscritas. 
(Revista Exame, 14/04/2016) 
 
Com relação aos Sistemas Especialistas, podemos afirmar que: 
 
Resposta 
Selecionada: b. 
Apresentam um módulo que interage com o usuário por meio de 
perguntas, até o ponto em que seja possível reunir dados suficientes 
 
para dar apoio a uma recomendação/decisão final. 
Resposta 
Correta: b. 
Apresentam um módulo que interage com o usuário por meio de 
perguntas, até o ponto em que seja possível reunir dados suficientes 
para dar apoio a uma recomendação/decisão final. 
Feedback da 
resposta: 
Apresentam um módulo que interage com o usuário por meio de 
perguntas, até o ponto em que seja possível reunir dados suficientes para 
dar apoio a uma recomendação/decisão final. 
 
 
 Pergunta 9 
1 em 1 pontos 
 
 Qual o conceito de intervalo de dúvida? 
 
Resposta 
Selecionada: d. 
Há uma situação na qual os clientes que apresentam pontuações 
próximas ao ponto de corte, quer seja de forma positiva ou negativa, 
poderão ser avaliados. Estes casos são conhecidos como intervalo de 
dúvida 
Resposta 
Correta: d. 
Há uma situação na qual os clientes que apresentam pontuações 
próximas ao ponto de corte, quer seja de forma positiva ou negativa, 
poderão ser avaliados. Estes casos são conhecidos como intervalo de 
dúvida 
Feedback daresposta: 
Parabéns! 
A resposta está correta: Há uma situação na qual os clientes que 
apresentam pontuações próximas ao ponto de corte, quer seja de forma 
positiva ou negativa, poderão ser avaliados. Estes casos são conhecidos 
como intervalo de dúvida 
 
 
 
 Pergunta 10 
1 em 1 pontos 
 
 Analise as afirmações abaixo: 
1. O Value-at-Risk (VAR) visa medir a expectativa negativa de um 
investimento em condições normais de mercado em um determinado período e 
 
a um dado nível de confiança. 
2. O método paramétrico envolve a forma como o retorno de uma 
determinada carteira se distribui (distribuição de probabilidade) para descrever 
o comportamento do retorno dos ativos. 
3. Para fazer os cálculos, os computadores são infinitamente mais 
eficazes e sua capacidade crítica é também superior à do ser humano. 
4. O modelo RAROC (Risk Adjusted Return on Capital - retorno sobre o 
capital ajustado ao risco) tem como objetivo identificar a capacidade de 
geração de valor de um ativo ou produto. 
Assinale agora a alternativa correta: 
Resposta Selecionada: 
e. 
As afirmações I, II e IV estão corretas. 
Resposta Correta: 
e. 
As afirmações I, II e IV estão corretas. 
Feedback da resposta: As afirmações I, II e IV estão corretas.