Analise de investimento

Prévia do material em texto

Planilha1
	Variação da ação					Variação da ação				Carteiras
	Meses	Arezzo	Cemig	Lojas Americanas		Arezzo	Cemig	Lojas Americanas		Arezzo 50%/Cemig 50%	Arezzo 50%/Lojas Americanas 50%	Cemig 50%/ Lojas americanas 50%	1/3 de cada empresa
	Janeiro	-10%	-10%	-2%
	Fevereiro	-6%	2%	5%		-34.24%	-117.30%	-353.07%		-76%	-194%	-235%	11.49%
	Março	31%	32%	-4%		-596.96%	1772.09%	-195.58%		588%	-396%	788%	29.46%
	Abril	4%	-9%	-4%		-87.62%	-128.26%	-15.47%		-108%	-52%	-72%	-2.04%
	Maio	2%	-15%	-3%		-55.06%	61.21%	-28.42%		3%	-42%	16%	52.20%
	Junho	9%	17%	5%		394.22%	-218.34%	-301.91%		88%	46%	-260%	117.48%
	Julho	5%	30%	15%		-46.67%	74.42%	181.47%		14%	67%	128%	135.20%
	Agosto	-7%	-4%	7%		-256.58%	-114.27%	-52.12%		-185%	-154%	-83%	143.38%
	Setembro	1%	-3%	3%		-109.66%	-24.07%	-62.83%		-67%	-86%	-43%	184.00%
	Outubro	13%	13%	9%		1776.81%	-506.10%	247.55%		635%	1012%	-129%	225.59%
	Novembro	-7%	-18%	-18%		-154.05%	-231.61%	-292.07%		-193%	-223%	-262%	155.44%
	Dezembro	-9%	-2%	-3%		26.71%	-91.44%	-81.57%		-32%	-27%	-87%	229.62%
	Retorno Esperado					77.90%	43.30%	-86.73%		61%	-4%	-22%	117%
	Desvio Padrão					610%	595%	191%		285%	362%	294%	83%
	Coeficiente de variação					782.80%	1373.72%	-220.34%		470%	-8202%	-1353%	71%
						Melhor risco retorno é o que tem menor coeficiente de variação
	Correlação entre Arezzo e Cemig					-0.5531988802	 A melhor opção é que tem a correlação mais próxima de -1
	Correlação entre Arezzo e Lojas Americanas 					0.4990187086
	Correlação entre Lojas Americanas e Cemig					-0.1996002363
Planilha2
	Cenários	Probabilidade de Ocorrência	Retornos dos Negócios				Variação da ação				Carteiras
			Pizzaria	Agência de Turismo	Supermercado		Pizzaria	Agência de Turismo	Supermercado		Pizzaria 50%/Agência de Turismo 50%	Pizzaria 50%/Supermercado 50%	Agência de Turismo 50%/ Supermercados 50%	1/3 de cada empresa
	1	10%	40%	60%	14%
	2	40%	30%	40%	20%		-25.00%	66.67%
	3	30%	20%	15%	30%		-33.33%
	4	20%	10%	5%	32%		-50.00%
		Retorno Esperado
		Desvio Padrão
		Coeficiente de variação