Questões Derivativos e Riscos

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De acordo com as seguintes assertivas : I - O Modelo Monte Carlo é um modelo não paramétrico II - Quanto maior a volatividade , maior o risco da carteira III - Os modelos full valuation são considerados paramétricos Estão corretas as assertivas :
	
	
	
	II e III
	
	
	I e II
	
	
	Apenas II
	
	
	Apenas I
	
	
	I e III
	
	
	 
		
	
		2.
		Os modelos de full valuation ou não paramétricos,foram desenvolvidos para solucionar o problema do cálculo do risco em_______ os quais a pressuposição de uma distribuição normal para os retornos dos ativos não pode ser empregada.
	
	
	
	patrimônio liquido
	
	
	mercados
	
	
	passivos circulantes
	
	
	estruturas financeira
	
	
	passivos não circulantes
	
	
	
	 
		
	
		3.
		É um momento conjunto de primeira ordem das variáveis aleatórias X e Y, centrados nas respectivas médias. é a média do grau de interdependência ou inter-relação numérica entre elas. Esse conceito se refere a (ao) :
	
	
	
	desvio-padrão
	
	
	covariância
	
	
	variância
	
	
	média ponderada
	
	
	risco
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Usamos neste método o alisamento exponencial, que vem a ser a aplicação de pesos exponencialmente decrescentes a retornos passados para obtermos volatilidades condicionais, considerando que a distribuição de probabilidades é normal e multivariada.
	
	
	
	Modelo CAPM 
	
	
	Modelo-Delta-Gama
	
	
	Modelo Delta-Normal
	
	
	Modelo Gama
	
	
	Modelo Exponencial
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Tem por objetivo apresentar como uma variável se relaciona com outras variáveis em uma mesma população. Esse conceito se refere a (ao) :
	
	
	
	correlação
	
	
	variância
	
	
	covariância
	
	
	média ponderada
	
	
	desvio-padrão
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Quanto menor a correlação entre dois ativos de uma carteira :
	
	
	
	O risco é zero
	
	
	Maior o retorno de Carteira
	
	
	Menor o retorno de Carteira
	
	
	Menor o risco de Carteira
	
	
	Maior o risco de Carteira
	
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Na simulação estruturada de______________ , ao invés de utilizar-se de dados passados, define-se um modelo que irá simular vários valores para cada um dos fatores de risco do mercado que afetam o preço dos ativos da carteira. 
	
	
	
	Maslow
	
	
	Basiléia I
	
	
	Monte Carlo
	
	
	Basiléia II
	
	
	Basiléia III
	
	
	
	 
		
	
		8.
		Quando o risco pressuposto não está sujeito a distribuição normal aplica-se o Modelo :
	
	
	
	Paramétrico
	
	
	de Gordon
	
	
	Security Market Line (SML)
	
	
	Não Paramétrico
	
	
	CAPM