Covarianza

Prévia do material em texto

1 
n 
w
 
n 
1 
- - 
1 
- 
1 
- - - - - 
1 1 1 1 
2 
1 
- - 
Covarianza 
 
Es una medida de dispersión conjunta de las dos variables de un conjunto de datos bivariados y nos indica si existe 
dependencia entre las dos variables. 
Cov(x y)=1 (x -x) (y – Y) 
x-2 x-5.75 
X Y (x –x) (y-y) (x-x) (x-x)(y y) 
2 10 -3.75 4.5 14.06 -16.875 
6 3 0.25 -2.5 0.625 -0.625 
4 7 -1.75 1.5 3.06 -2.625 
5 7 -0.75 1.5 0.562 -1.125 
7 4 1.25 -1.5 1.562 -1.875 
5 6 -1.75 0.5 0.562 -0.375 
9 1 3.25 -4.5 10.56 -14.625 
13 0 7.25 -5.5 52.562 -39.875 
8 5 2.25 -0.5 5.062 -1.125 
3 6 -2.75 0.5 7.562 -1.375 
5 8 -0.75 2.5 0.562 -1.875 
2 9 -3.75 3.5 14.062 -13.125 
5.75 5.5 110.801 -95.5 
 
G=110.801 =9.233 Cov (x y)(-95.5) 1 =(95.5)(0.083) =-7.926 
12 12 
 
M=-7.92 =-0.8577 
 9.233 
 
Y=mx+b 
b=y-mx 
b=5.5-(-0.8577)(5.75)=10.43 
y=mx+b 
y=(-0.8577)(10)+10.43=1.853 
y=(-0.8577)(11)+ 10.43=0.9953 
y=(-0.8577)(12)+ 10.43=0.1376 
y=(-0.8577)(-1)+ 10.43=11.287 
y=(-0.8577)(1)+ 10.43=9.572 
y=(-0.8577)(16)+ 10.43=-3.293