AV SERIES TEMPORAIS

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06/09/2023, 12:06 EPS
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LUIZA HORTENCIA PROCOPÍO DE BRITO
Avaliação AV
202106064583       POLO VIC. PIRES 2 - BRASILIA - DF
 avalie seus conhecimentos
1 ponto
Assinale a forma correta de remover a tendência de uma série sazonal com modelo de decomposição multiplicativo.
 (Ref.: 202111243401)
1 ponto
Considere novamente a série temporal da questão 3: {Y1 = 4, Y2 = 8, Y3 = 12}. Considerando o método da média
móvel com tamanho da janela igual a 2, a previsão da série para t = 5, com origem em t = 3, é:
 (Ref.: 202111243404)
1 ponto
o valor esperado do modelo Yt = Yt-1 + εt  ,   em que 
Disc.: CEL1882 - SÉRIES TEMPORAIS Período: 2023.2 EAD (GT)
Aluno: LUIZA HORTENCIA PROCOPÍO DE BRITO Matr.: 202106064583
Prof.: MAURO CESAR MATIAS  Turma: 9001
Lupa VERIFICAR E ENCAMINHAR
Prezado(a) Aluno(a),
Responda a todas as questões com atenção. Somente clique no botão FINALIZAR PROVA ao ter certeza de que respondeu a
todas as questões e que não precisará mais alterá-las. Para questões de múltipla escolha, marque a única opção correta.
 
Valor da prova: 10 pontos.
  
1.
Yt / TtSt 
YtTtSt 
Yt - TtSt 
Yt - Tt - St 
- Yt - TtSt 
  
2.
11
12
10
8
9
  
3.
javascript:voltar();
javascript:diminui();
javascript:aumenta();
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εt  ~(i.i.d.)  N(0,1),  ∀t, é:
 (Ref.: 202111246336)
1 ponto
A seguir temos o seguinte modelo denotado por Xt
Xt = εt  - θ.εt-1 , 
Considere as seguintes a�rmações sobre este modelo:
    Trata-se de um ARMA(0,1)
    sua equação característica é (1-θB)=0
    é inversível se o módulo de θ for maior do que 1
As a�rmativas corretas são apenas: 
 (Ref.: 202111264340)
1 ponto
Considere os seguintes modelos:
Yt = 0,5Yt-1 + εt    (1)
Yt = εt - 0,5εt-1      (2)
em que εt  ~(i.i.d.)  N (0,1),∀t.
Temos as seguintes a�rmações:
    I. O modelo (1) tem valor esperado maior do que 1.
    II. Os modelos (1) e (2) têm o mesmo valor esperado.
    III. O modelo (2) tem variância menor do que 1.
    IV. O modelo (2) tem variância menor que o modelo (1)
 (Ref.: 202111261544)
1 ponto
1
t
0
2
Yt-1
 
  
4.
I e II
I, II e III 
II e III
I e III
II
  
5.
I e III
I, III e IV
II, III e IV
 
II e III
II e IV
  
06/09/2023, 12:06 EPS
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 Considere o modelo: Yt = 0,8 + 0,5Yt-1 + εt
O valor da FAC no lag 2 é:
 (Ref.: 202111024531)
1 ponto
A FACP estimada para um modelo AR apresenta valor 0,8 no lag 1 e 0,5 no lag 2. Qual dos seguintes modelos é um
possível candidato a ter gerado esta FACP amostral?
 (Ref.: 202111264419)
1 ponto
Um modelo ARMA(1,1) foi identi�cado para uma série. Os testes de sobre�xação resultaram em estimativas
signi�cantes para ambos os parâmetro AR e MA, quando inseridos individualmente, mas não quando inseridos
conjuntamente (isto é, quando estimamos um ARMA(2,2).
Os modelos que devem ser comparados, por meio de critérios de informação, são:
 (Ref.: 202111261607)
1 ponto
Considere o modelo: Yt = 0,2 + 0,8Yt-1  + εt , 
εt  ~(i.i.d.)  N (0,1), ∀t, estimado para a série: Y1 = 4, Y2 = 5, Y3 = 6. 
A previsão de longo prazo para este modelo, com origem em t = 3, é:
 
 (Ref.: 202111261615)
6.
0
0,4
0,8
0,25
0,5
  
7.
Yt = 0,8Yt-1 + 0,8Yt-2 + εt
Yt = 0,5Yt-1 + 0,5Yt-2 + εt
Yt = 0,5Yt-1 + εt
Yt = 0,5Yt-1 + 0,8Yt-2 + εt
Yt = 0,8Yt-1 + εt
  
8.
ARMA(1,1), ARMA(2,1) e ARMA(1,2)
ARMA(1,1), AR(2) e MA(2)
ARMA(1,1) e ARMA(2,2)
ARMA(1,2), ARMA(2,1) e ARMA(2,2)
ARMA(2,1) e ARMA(1,2)
  
9.
6
1
5
4
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1 ponto
Sobre o processo estocástico Yt = ø0 + Yt-1 + εt ,  considere as seguintes a�rmativas:
I.    possui tendência estocástica mas não determinística
II.    possui tendência determinística mas não estocástica
III.    torna-se estacionário após passar por diferenciação
IV.    possui raiz unitária
São corretas as a�rmativas:
 (Ref.: 202111246777)
2
  
10.
II
II e III
I e IV
III e IV
I, III e IV
VERIFICAR E ENCAMINHAR
   Não respondida     Não gravada     Gravada