Av Series Temporais

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Av Series Temporais 
1. Sobre as componentes estruturais desta série: 
a) Possui tendência, mas não sazonalidade 
b) Não possui tendência nem sazonalidade 
c) Possui sazonalidade, mas não tendência 
d) Apresenta comportamento cíclico 
e) Possui tendência e sazonalidade 
 
 2. Uma série temporal possui 3 observações, dadas por: {Y1 = 4, Y2 = 8, Y3 = 12}. Considerando 
o método do amortecimento exponencial, com constante de amortecimento α = 0,75, a previsão 
da série para t = 4, com origem em t = 3, é: 
a) 9,25 
b) 11,25 
c) 9,75 
d) 10,75 
e) 10,25 
 
 3. o valor esperado do modelo Yt = Yt-1 + εt , em que εt ~(i.i.d.) N(0,1), ∀t, é: 
a) Yt-1 
 b) 2 
c) 0 
d) t 
e) 1 
 
 4. Considere as seguintes afirmações 
I. O modelo é estacionário 
II. O modelo é inversível 
As afirmativas corretas são apenas: 
a) Faltam informações para responder 
b) I 
c) Nem I e nem II 
d) II 
e) I e II 
 
 5. Considere o modelo Yt = 2 + ,8Yt-1 + εt - 0,5εt-1 , em que εt ~ (i.i.d.) N (0,s2 ), ∀t, 
Obs: s2 é a variância 
Sua média é: 
a) 4 
b) 2,5 
c) 2 
d) 20 
e) 10 
 
 6. Considere o modelo: Yt = 0,8 + 0,5Yt-1 + εt 
O valor da FAC no lag 2 é: 
a) 0,8 
b) 0 
c) 0,4 
d) 0,5 
e) 0,25 
 
 7. A FACP estimada para um modelo AR apresenta valor 0,8 no lag 1 e 0,5 no lag 2. Qual dos 
seguintes modelos é um possível candidato a ter gerado esta FACP amostral? 
a) Yt = 0,5Yt-1 + 0,5Yt-2 + εt 
b) Yt = 0,8Yt-1 + 0,8Yt-2 + εt 
c) Yt = 0,8Yt-1 + εt 
d) Yt = 0,5Yt-1 + 0,8Yt-2 + εt 
e) Yt = 0,5Yt-1 + εt 
 
 8. Um modelo ARMA(1,1) foi identificado para uma série. Os testes de sobrefixação resultaram 
em estimativas significantes para ambos os parâmetro AR e MA, quando inseridos 
individualmente, mas não quando inseridos conjuntamente (isto é, quando estimamos um 
ARMA(2,2). 
Os modelos que devem ser comparados, por meio de critérios de informação, são: 
a) ARMA(1,1) e ARMA(2,2) 
b) ARMA(1,1), ARMA(2,1) e ARMA(1,2) 
c) ARMA(2,1) e ARMA(1,2) 
d) ARMA(1,2), ARMA(2,1) e ARMA(2,2) 
e) ARMA(1,1), AR(2) e MA(2) 
 
9. Assinale o modelo cuja previsão de longo prazo diverge (tende ao infinito): 
a) MA(1) 
b) passeio aleatório com constante 
c) AR(1) estacionário 
d) passeio aleatório sem constante 
e) MA(2) 
 
10. Sobre o processo estocástico Yt = ø0 + Yt-1 + εt , considere as seguintes afirmativas: 
I. possui tendência estocástica mas não determinística 
II. possui tendência determinística mas não estocástica 
III. torna-se estacionário após passar por diferenciação 
IV. possui raiz unitária 
 
São corretas as afirmativas: 
a) 
III e IV 
b) II 
c) II e III 
d) I e IV 
e) I, III e IV 
11. Considere novamente a série temporal da questão 3: {Y1 = 4, Y2 = 8, Y3 = 12}. Considerando 
o método da média móvel com tamanho da janela igual a 2, a previsão da série para t = 5, com 
origem em t = 3, é: 
a) 9 
b) 8 
c) 11 
d) 12 
e) 10