AOL4 2 - Econometria

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1. Pergunta 1
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Existem algumas maneiras de detectar a presença de autocorrelação serial. Entre elas, está o método gráfico, em que o pesquisador observa a existência de alguns padrões no tempo. Porém, ainda é possível citar outros testes mais formais, como é o caso do teste d de Durbin-Watson.
Diante do exposto e do conteúdo apresentado sobre autocorrelação dos resíduos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) O primeiro passo para a execução do teste de autocorrelação d de Durbin-Watson é rodar o modelo de regressão via MQO e salvar os termos de erros.
II. ( ) Se o valor de d calculado pelo teste d de Durbin-Watson for du < d < 2, então recai-se sobre a zona de indecisão.
III. ( ) O terceiro passo é encontrar os valores limites dL e dU através da tabela estatística do teste.
IV. ( ) Se o valor de d calculado pelo teste d de Durbin-Watson for dL < d < dU, então o pesquisador rejeita e hipótese nula e conclui que existe a presença de autocorrelação positiva.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
1. V, V, F, F.
2. F, F, V, V.
3. Correta: V, F, V, F. - Resposta correta
4. V, F, F, V.
5. F, V, V, F.
2. Pergunta 2
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Leia o excerto a seguir:
“Uma vez pressuposta a autocorrelação nos erros ou detectada a partir do comportamento dos resíduos, é necessário aplicar uma técnica diferente do MQO para obter estimadores que sejam os Melhores Estimadores Lineares Não-Viesados (MELNV).”
Fonte: MAIA, A. G. Econometria: conceitos e aplicações. São Paulo: Saint Paul Editora, 2017. p. 242.
Diante do exposto e do conteúdo apresentado sobre autocorrelação dos resíduos, analise as afirmativas a seguir:
I. Quando a autocorrelação se manifesta por um modelo mal especificado ou com a forma funcional errada, a solução é utilizar método de mínimos quadrados generalizados (MQG).
II. O método de mínimos quadrados generalizados (MQG) é utilizado para tratar da autocorrelação quando se manifesta na sua forma pura.
III. Na presença de autocorrelação, o método de estimação de regressões lineares de mínimos quadrados ordinários devem ser desconsiderados.
IV. Na presença de autocorrelação pura e amostras grandes, o pesquisador pode utilizar o método de Newey-West para encontrar os erros padrões robustos dos estimadores de MQO e, assim, corrigir a autocorrelação.
Está correto apenas o que se afirma em:
1. III e IV.
2. I e III.
3. I e II.
4. II e III.
5. Correta: II e IV.Resposta correta
3. Pergunta 3
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O método de estimação de máxima verossimilhança é uma metodologia como a de mínimos quadrados ordinários, que tem por objetivo estimar os parâmetros de um modelo de regressão linear. Dentre as suas limitações, está a de gerar soluções explicitas e sua robustez matemática devido a algumas de suas propriedades.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os estimadores de máxima verossimilhança, analise as propriedades a seguir e as associe a suas respectivas características:
1) Consistência.
2) Eficiência Assintótica.
3) Invariância.
4) Normalidade Assintótica.
( ) Qualquer transformação realizada nos estimadores, sejam elas em logarítmico, raiz quadrada ou exponencial, não afeta a variância deles.
( ) O parâmetro estimado converge para seu valor populacional, quando em grandes amostras.
( ) Para grandes amostras, os estimadores de máxima verossimilhança convergem para distribuição normal.
( ) Os estimadores de máxima verossimilhança têm a menor variância dentre as estimativas não-viesadas, quando aplicadas em grandes amostras.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
1. 3, 1, 4, 2. Resposta correta
2. 4, 1, 2, 3.
3. Incorreta: 1, 3, 2, 4.
4. 2, 3, 4, 1.
5. 3, 2, 1, 4.
4. Pergunta 4
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Suponha que um pesquisador deseje estimar um modelo de regressão linear que demonstre como o nível educacional (educ) dos indivíduos evoluem com o número de irmãos (irm), escolaridade formal da mãe (escmae) e do pai (escpai). Vamos ainda supor que o pesquisador desconfie que o modelo de regressão sofra com autocorrelação. Dessa forma, segue o modelo:
De acordo com essas informações e com o conteúdo exposto sobre o problema de autocorrelação, analise as afirmativas a seguir:
I. É possível dizer que o aumento em 1 irmão faz com que os anos de escolaridade do indivíduo seja reduzido em 0,094.
II. O modelo de regressão explica 13,10% das variações da variável dependente.
III. Através do teste d de Durbin Watson, é possível rejeitar a hipótese nula e constatar a presença de autocorrelação negativa.
IV. Para não rejeitar a hipótese nula e, consequentemente, presenciar a ausência de autocorrelação pelo teste d de Durbin Watson, é preciso que 1,214 < d < 1,650.
Está correto apenas o que se afirma em:
1. I e II.
2. II e III.
3. I e IV.
4. II e IV.
5. Correta: I e III. - Resposta correta
5. Pergunta 5
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As regressões lineares econométrica, simples ou múltiplas, geralmente, apresentam-se através de relações unidirecionais entre os regressores e o regressando, ou seja, o(s) x(s) do modelo determinam Y (que é determinado). Entretanto, às vezes, problemas na estimação desses modelos levam a uma relação de dupla influência, na qual os regressores e regressandos se influenciam mutuamente. Nesses casos, ocorrem as relações de simultaneidade, relacionadas ao problema da endogeneidade e ao uso de variáveis instrumentais.
Com base nas informações apresentadas e no conteúdo estudado sobre simultaneidade e variáveis instrumentais, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) Na ocorrência de simultaneidade entre as variáveis X e Y do modelo, a variável X passa a ser considerada uma variável endógena.
II. ( ) Na ocorrência de simultaneidade entre as variáveis X e Y do modelo, ocorre a quebra de um dos pressupostos do Teorema de Gauss-MarkoV.
III. ( ) A utilização de um sistema de equações simultâneas consiste na representação de múltiplos modelos de regressão para cada variável endógena.
IV. ( ) Na utilização de variáveis instrumentais, os problemas do modelo são resolvidos através da aplicação do método de Mínimos Quadrados de Um Estágio.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
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1. Correta: V, V, F, F. - Resposta correta
2. F, V, V, F.
3. F, F, V, V.
4. V, V, V, F.
5. 
V, F, F, V.
6. Pergunta 6
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Os números índices são, conceitualmente, variações relativas que se observa para um conjunto de itens, ou para apenas um item, ao longo de um determinado período de tempo. Eles podem ser aplicados a diversos campos do conhecimento, como a estatística, economia, engenharia e administração. Existem índices muito importantes na sociedade, como o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), Índice de Custo de Vida (ICV), entre outros.
Com base nas informações apresentadas e no conteúdo estudado sobre números índices, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) Os índices são variações relativas que podem ser aplicados aos preços, quantidades ou valores de um conjunto de bens para um determinado período de tempo.
II. ( ) Os números índices podem ser classificados como simples, quando se limitam a investigar as variações relativas correspondentes ao preço de um conjunto de bens.
III. ( ) Os números índices podem ser classificados como compostos, quando investigam as variações relativas de vários bens ou serviços ao mesmo tempo.
IV. ( ) Os índices mais conhecidos são de Laspeyres, Paasche e Gauss-MarkoV. Eles podem ser aplicados apenas aos preços e quantidades de um conjunto de itens estudado.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
1. V, F, F, V.
2. Correta: V, F, V, F. - Resposta correta
3. V, V, F, F.
4. F, F, V, V.
5. F, V, V, F.
7. Pergunta 7
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Os modelos de regressão linear são utilizados para estudar as relações entre variáveis. Dessa maneira, considere o seguinte modelo econométrico com 40 observações, que descreve uma variável Y como função de outras duasvariáveis independentes x1 e x2.
De acordo com essas informações e com o conteúdo exposto sobre o problema de heterocedasticidade, analise as afirmativas a seguir:
I. Os limites inferiores e superiores utilizados no teste de autocorrelação são 0,88 e 1,391, respectivamente.
II. Ao realizar o teste 𝑑 de Durbin Watson é possível rejeitar a hipótese nula e confirmar a presença de autocorrelação positiva.
III. É possível dizer que, ceteres paribus, um aumento de 1 unidade em 𝑥2 reduzem 3,938.
IV. 99,46% das variações de são explicadas pelas flutuações de  e .
Está correto apenas o que se afirma em:
1. I e III.
2. II e IV. - Resposta correta
3. II e III.
4. I e II.
5. Incorreta: I e IV.
8. Pergunta 8
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Leia o excerto a seguir:
“Dizemos que há autocorrelação ou correlação serial quando os erros associados a observações em um dado período de tempo se mantêm por transferência nos períodos de tempo futuros. Em outras palavras, significa afirmar que valores passados, presentes ou futuros dos erros estão correlacionados.”
Fonte: MAIA, A. G. Econometria: conceitos e aplicações. São Paulo: Saint Paul Editora, 2017. p. 229.
De acordo com essas informações e com o conteúdo exposto sobre a autocorrelação dos resíduos, analise as afirmativas a seguir:
I. Se houver um gráfico em que, na ordenada, localiza-se o termo de erro estimado ( ) e, nas abscissas, a variável tempo, e um padrão de crescimento e decrescimento, provavelmente, há ausência de autocorrelação.
II. O coeficiente de autocovariância, chamado de ρ, assume valores no intervalo -1 e +1.
III. As consequências sobre estimações em modelos de regressão linear que apresentam autocorrelação estão na inferência estatística sobre os testes de hipóteses e não na consistência das estimações.
IV. Quando o pesquisador estima o parâmetro β via MQO e ignora a presença de autocorrelação, os valores dos coeficientes de determinação são superestimados.
Está correto apenas o que se afirma em:
1. Correta: II e IV. - Resposta correta
2. III e IV.
3. II e III.
4. I e II.
5. I e III.
9. Pergunta 9
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Frequentemente, os modelos de regressão linear simples ou múltiplo possuem problemas que podem ser corrigidos através de métodos e artefatos. Esse é um dos casos em que a utilização de variáveis instrumentais (VI) é necessária. As VI podem corrigir problemas de endogeneidade, podem ser aplicadas em equações simultâneas e ainda corrigir problemas de estimação das variáveis através dos modelos de Mínimos Quadrados de Dois Estágios (MQ2E).
Considerando essas informações e conteúdo estudado sobre a aplicação e utilização do modelo de MQ2E, analise as afirmativas a seguir:
I. A aplicação do método MQ2E ocorre para que uma variável instrumental Z mantenha as seguintes relações de covariância com o termo regressor e de erro, respectivamente: Cov(Z,X) ≠ 0 e Cov(Z,e) = 0.
II. No primeiro estágio do MQ2E, utiliza-se o próprio regressor estimado como instrumento para a variável endógena ( ) na equação original, o que irá eliminar a parcela de X contaminada pela associação com os erros.
III. No segundo estágio do MQ2E, identifica-se a parcela do instrumento Z associada a X e calcula-se uma regressão de Z sobre X para eliminar as interferências da parcela de X associada ao erro.
IV. O método MQ2E pode ser estendido para situações com dois ou mais fatores exógenos que podem servir de instrumentos para uma variável endógena ao modelo econométrico.
Está correto apenas o que se afirma em:
1. Incorreta: I e III.
2. I e II.
3. II e IV.
4. I e IV. Resposta correta
5. II e III.
10. Pergunta 10
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Os índices são importantes instrumentos de comparação, pois, através deles, pode-se medir a variação relativa de preços, quantidades e valores de uma cesta de consumo de bens e serviços para um determinado período de tempo. Os números índices compostos tem como expoentes os Índices de Laspeyres, Paasche e Fischer, todos conhecidos e muito utilizados por estatísticos, economistas, administradores etc. Contudo, cada um deles possui suas desvantagens de utilização.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os números índices, pode-se afirmar que os pontos negativos dos índices de preços de Laspeyres e Paasche são, respectivamente:
1. a geração de denominadores superestimados com tendência de elevação do preço e, consequentemente, deflação, ou seja, queda geral dos preços; e a geração de denominadores subestimados.
2. Incorreta: a geração de denominadores subestimados com tendência de quedas sucessivas no preço e a geração de inflação; e a geração de índices cada vez menores em decorrência da geração de numeradores cada vez menores.
3. a geração de numeradores superestimados com tendência de elevação do preço e, consequentemente, inflação; e a geração de denominadores superestimados e, consequentemente, índices subestimados. - Resposta correta
4. a geração de numeradores subestimados com tendência de aumento dos preços e inflação; e a geração de denominadores cada vez menores influenciando para uma deflação, ou seja, queda dos preços gerais.
5. a geração de numeradores subestimados com tendência de queda constante dos preços; e a geração de numeradores superestimados com consequente aumento sucessivo de preço e a geração de inflação.