Econometria II - Avaliação II - Individual - UNIASSELVI

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14/04/2023, 21:24 Avaliação II - Individual
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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:826443)
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Prova 62646440
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
No modelo de defasagens distribuídas é possível ser estimado pelo método de mínimos quadrados 
ordinários. Para isso, uma nova defasagem deve ser adicionada ao rodar a regressão no Gretl. Esse 
procedimento deve ser feito até que os coeficientes de regressão das variáveis defasadas começam a 
tornar-se estatisticamente insignificantes e/ou o coeficiente de pelo menos uma das variáveis muda o 
sinal. Ao utilizar esse método, alguns problemas podem ser detectados. Sobre o exposto, classifique 
V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Problemas de colinearidade entre as defasagens 
podem ser causados ao definir a quantidade de defasagens errada. ( ) O grau de liberdade é perdido ao 
estimar um modelo com poucas defasagens. ( ) Um viés de especificação pode ser gerado ao escolher 
equivocadamente a quantidade de defasagens. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - V
B V - F - V
C V - V - F
D F - V - F
Quando se identifica simultaneidade entre equações, é possível aplicar métodos econométricos 
para estimar parâmetros consistentes. O método na forma reduzida é um pouco cansativo. O método a 
condição de ordem pode ser aplicado. No que tange à condição de ordem, analise as afirmativas a 
seguir:
I- É necessário analisar a quantidade de variáveis endógenas que existe no sistema e chamar de g. 
II- É necessário verificar a quantidade de variáveis endógenas e exógenas que estão presentes e 
chamar de k. 
III- As decisões são tomadas de acordo com algumas situações, dentre elas se k < g - 1, entende-se 
que a equação é sub identifica.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas II e III estão corretas.
B Somente a afirmativa III está correta.
C somente a afirmativa II está correta.
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D As afirmativas I e III estão corretas.
O primeiro método empregado para estimar um sistema de equações simultâneas é o de 
mínimos quadrados ordinários. Para tanto, deve-se ter certeza que não há interdependência entre o 
termo de erro e a variável endógena. Para uma equação exatamente identificada, aplica-se o método 
de mínimos quadrados indiretos. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F 
para as falsas:
( ) Equação exatamente identificada é aquela em que temos o mesmo número de parâmetros a 
serem definidos e de equações para sua obtenção. 
( ) Método dos mínimos quadrados indiretos envolve a obtenção da equação na forma reduzida e 
sua estimação e a partir do resultado se obtém o valor dos parâmetros estruturais. 
( ) A aplicação dos mínimos quadrados indiretos nas equações exatamente identificadas e amostras 
pequenas geram estimadores consistentes e eficientes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F.
B F - V - F.
C V - F - V.
D F - F - V.
Ao aplicar o teste de causalidade de Granger, pode-se analisar certas situações. Nesse sentido, será 
que o PIB causa a oferta da moeda ou a oferta da moeda causa o PIB? Esse teste supõe que as 
informações relevantes para a previsão dessas variáveis estão contidas nos dados de série temporal. 
Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Causalidade bilateral é quando Y causa no sentido de Granger X, mas X não causa no sentido de 
Granger Y.
( ) Causalidade unidirecional é quando Y causa no sentido de Granger X e X causa no sentido de 
Granger Y.
( ) Quando não acontece efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis, pode-se definir 
como independência.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F.
B V - F - V.
C F - F - V.
D F - V - F.
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Estimação com base em simulações é uma das aplicações econométricas que mais tem crescido nos 
últimos anos devido ao avanço computacional. Dentre as simulações, tem-se a simulação de Monte 
Carlo, ou seja, expressão experimentos de Monte Carlo. Com relação a esse experimento, analise as 
sentenças a seguir:
I- Simulação de Monte Carlo está relacionada à geração de números aleatórios ou resultados com 
números sequenciais.
II- Dentre a sequência de procedimentos necessários para aplicação do experimento de Monte Carlo, 
pode-se citar, em primeiro lugar escolher o modelo, em segundo lugar fixar os parâmetros em certos 
valores.
III- Por meio do experimento de Monte Carlo é possível aplicar o teste de raiz unitária, outros testes 
estatísticos e tabelas de distribuição são obtidas.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença III está correta.
C As sentenças I e II estão corretas.
D As sentenças II e III estão corretas.
O teste de causalidade de Granger supõe que as informações relevantes à previsão das variáveis PIB e 
moeda estão contidas nos dados de série temporal dessas variáveis. Dessa forma, será que o PIB 
causa a oferta da moeda ou a oferta da moeda causa o PIB? Ao aplicar o teste de causalidade de 
Granger, algumas situações são possíveis. Sobre o exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Quando γ causa no sentido de Granger X, mas X não causa no sentido de Granger Y, trata-se de 
uma causalidade unidirecional.
II- A situação em que γ causa no sentido de Granger X e X causa no sentido de Granger Y trata-se de 
causalidade unidirecional.
III- Quando não há efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis, pode-se definir como 
independência.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e III estão corretas.
B Somente a afirmativa II está correta.
C Somente a afirmativa III está correta.
D As afirmativas II e III estão corretas.
Modelos de equações de oferta e demanda são exemplos interessantes na economia para se entender o 
sistema de equações simultâneas. Modelos de equações simultâneas são modelos com múltiplas 
equações. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Deve-se realizar um teste estatístico para verificar a simultaneidade entre as equações antes de 
elaborar o modelo econométrico.
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( ) Para entender o sistema de equações simultâneas, os modelos de oferta e demanda são bons 
exemplos de equações.
( ) Em cada modelo de regressão para estimar um sistema de equações simultâneas pelo método dos 
mínimos quadrados ordinários, os resíduos podem ser correlacionados com as variáveis explicativas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V.
B F - V - F.
C V - V - F.
D F - F - V.
Num sistema de equações simultâneas, a condição de posto para identificar os parâmetros 
consistentes é suficiente. A aplicação dessa condição é por meio de matrizes. Com base na equação 
de posto, analise as afirmativas a seguir: 
I- A equação abordada é identificada se encontrarmos pelo menos um determinante diferente de zero.
II- O sistema deverá ser escrito em forma de tabela
III- Dependendo da equação ser identificada, subidentificada ou superidentificada as equações dentro 
de um sistema possuem a mesma técnica econométrica.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e II estão corretas.
B As afirmativas I e III estão corretas.
C Somente a afirmativa III está correta.
D Somente a afirmativa II está correta.
Para aplicação do teste de Granger, muitas vezes alguns ajustes nos dados temporais são necessários, 
pois os dados podem conter componentes sazonal, cíclico, de tendência e errático. Fazer ajustes 
compreende limpar as séries dos componentes para estimar relações corretas na análise. Para 
aplicação do teste de Granger, são necessárias algumas etapas. Nesse contexto, analise as sentenças a 
seguir:
I- Primeiro passo,calcular a regressão restrita e obter a soma dos quadrados dos resíduos restritos.
II- Segundo passo, calcular a regressão irrestrita e obter a soma dos quadrados dos resíduos 
irrestritos.
III- Mais adiante, aplicar o teste F, se F calculado for maior que o F da tabela nos níveis de 
significância estabelecidos, aceita-se a H0.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e II estão corretas.
B Somente a sentença III está correta.
C Somente a sentença II está correta.
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D As sentenças II e III estão corretas.
O experimento de Monte Carlo é uma simulação econométrica que proporciona diversos testes 
estatísticos, teste da raiz unitária e tabela de distribuição. Devido ao avanço tecnológico e 
desenvolvimento computacional, a estimação baseada em simulação é uma das aplicações 
econométricas que mais tem crescido nos últimos anos. Sobre o exposto, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Um dos procedimentos preliminares no método de Monte Carlo é não retirar amostras repetidas 
da distribuição de erro.
( ) Um dos procedimentos preliminares no método de Monte Carlo é fixar os parâmetros em certos 
valores.
( ) A simulação de Monte Carlo envolve a geração de números aleatórios, como os obtidos em jogos 
de cassino, por isso a expressão experimentos de Monte Carlo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F.
B F - F - V.
C V - F - V.
D F - V - V.
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