Econometria II av 02

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Acadêmico: Cláudia Bueno (1480453) 
Disciplina: Econometria II (ECN104) 
Avaliação: Avaliação II - Individual FLEX ( Cod.:651333) ( peso.:1,50) 
Prova: 23621192 
Nota da Prova: 10,00 
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. A condição de posto para identificação de parâmetros consistentes para o sistema de 
equações simultâneas é suficiente. A aplicação da condição de posto é por meio de 
matrizes. Com relação à condição de posto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F 
para as falsas: 
 
( ) Escrever o sistema em forma tabular. 
( ) Para a equação ser identificada, é necessário que todos os determinantes sejam 
diferentes de zero. 
( ) Cada equação dentro de um sistema possui uma técnica econométrica específica, ser 
identificada, subidentificada ou superidentificada. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) F - F - V. 
 b) V - F - V. 
 c) V - V - F. 
 d) F - V - F. 
 
2. Uma das formas de estimar o modelo de defasagens distribuídas é pelo método de 
mínimos quadrados ordinários. Para tanto, roda-se a regressão sequencialmente 
adicionando em cada estimativa uma nova defasagem. Isso se faz até que os coeficientes 
de regressão das variáveis defasadas comecem a tornar-se estatisticamente insignificantes 
e ou o coeficiente de pelo menos uma das variáveis mude o sinal. Alguns problemas podem 
ser detectados ao utilizar esse método. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) A escolha equivocada da quantidade de defasagens não causará problemas de 
colinearidade entre as defasagens. 
( ) A escolha equivocada da quantidade de defasagens pode gerar um viés de 
especificação. 
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( ) Ao estimar um modelo com muitas defasagens, perde-se graus de liberdade, o que 
pode fazer falta se a base de dados não for suficientemente grande. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) F - V - F. 
 b) V - F - V. 
 c) F - V - V. 
 d) V - V - F. 
 
3. Identificar parâmetros consistentes para os sistemas de equações simultâneas na forma 
reduzida nem sempre é fácil. De acordo com Maddala (2003), esse processo pode ser feito 
pela condição de ordem, ou seja: verificar quantas variáveis endógenas há no sistema e 
chamar de g; verificar quantidade de variáveis endógenas e exógenas no sistema; verificar 
quantidade de variáveis ausentes e chamar de k; para então tomar a decisão. Acerca do 
exposto, associe os itens, utilizando o código a seguir: 
 
I) K = g - 1. 
II) K > g - 1. 
III) K < g - 1. 
 
( ) A equação é subidentificada. 
( ) A equação é exatamente identificada. 
( ) A equação é superidentificada. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
FONTE: MADDALA, G. S. Introdução à econometria. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
 a) II - I - III. 
 b) II - III - I. 
 c) III - I - II. 
 d) III - II - I. 
 
4. A dependência de uma variável Y sobre a variável X nem sempre é imediata na Economia. 
Diante disso, vamos supor que uma pessoa receba um aumento de salário de R$ 2.000,00 
no pagamento anual, sendo esse um aumento permanente no seu salário. A pessoa pode 
decidir em aumentar as despesas de consumo no primeiro ano em R$ 800,00 no segundo 
ano mais R$ 600,00 e R$ 400,00 no ano seguinte, economizando o restante. No final do 
terceiro ano, as despesas de consumo anual terão aumentado R$ 1.800. Dessa forma, 
teremos a função consumo como: Yt = constante + 0,4Xt + 0,3Xt-1 + 0,2Xt-2 + ut e em 
termos gerais escreve-se a função: Yt = Alpha + Bêta 0Xt + Bêta 1Xt-1 + Bêta 2Xt-2 + .....+ 
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Bêta kXt-k.+ut (GUJARATI; PORTER, 2011). 
 
Analisando o gráfico anexo, assinale a alternativa CORRETA: 
 
FONTE: GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria 
Lúcia G. L. Rosa. E-book. 
 
 a) Depois de k períodos, tem-se um multiplicador de defasagem de longo prazo ou parcial, 
desde que exista a soma Bêta. 
 b) Se a variação em Y for mantida no mesmo nível, a partir daÍ, (Bêta 0 + Bêta 1) dá a 
variação no (valor médio) X no período seguinte. 
 c) O multiplicador de longo prazo é a propensão marginal a consumir (PMC), é 0,4 
enquanto o multiplicador de curto prazo, que é a propensão marginal a consumir a 
curto prazo é 0,4 + 0,3 + 0,2 = 0,9. 
 d) O coeficiente Bêta 0 é conhecido como multiplicador de curto prazo ou de impacto, 
porque dá a variação do valor médio de Y em decorrência da variação unitária de X no 
mesmo período. 
 
5. O primeiro método empregado para estimar um sistema de equações simultâneas é o de 
mínimos quadrados ordinários. Para tanto, deve-se ter certeza que não há 
interdependência entre o termo de erro e a variável endógena. Para uma equação 
exatamente identificada, aplica-se o método de mínimos quadrados indiretos. Sobre o 
exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Equação exatamente identificada é aquela em que temos o mesmo número de 
parâmetros a serem definidos e de equações para sua obtenção. 
( ) Método dos mínimos quadrados indiretos envolve a obtenção da equação na forma 
reduzida e sua estimação e a partir do resultado se obtém o valor dos parâmetros 
estruturais. 
( ) A aplicação dos mínimos quadrados indiretos nas equações exatamente identificadas e 
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amostras pequenas geram estimadores consistentes e eficientes. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 a) F - V - F. 
 b) F - F - V. 
 c) V - F - V. 
 d) V - V - F. 
 
6. A estimação baseada em simulação é uma das aplicações econométricas que mais tem 
crescido nos últimos anos devido à evolução computacional. A simulação como os 
experimentos de Monte Carlo proporciona o teste da raiz unitária, tabela de distribuição e 
demais testes estatísticos. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA: 
 a) O método Monte Carlo tem como outro procedimento preliminar não fixar os 
parâmetros em certos valores, ou seja, os parâmetros terão diversos valores. 
 b) A expressão experimentosde Monte Carlo é devido ao fato de que a simulação envolve 
a geração de números aleatórios ou resultados aleatórios. 
 c) Um dos procedimentos preliminares do método de Monte Carlo é não retirar amostras 
repetidas da distribuição de erro. 
 d) Outra técnica de simulação que vem sendo trabalhada nos últimos anos é a técnica de 
Koyck. 
 
7. Muitas vezes, os dados temporais quando analisados, não gera resultados desejáveis 
porque são compostas por componentes sazonal, cíclico, de tendência e errático. Dessa 
forma, para estimar relações corretas na análise é necessário limpar as séries desses 
componentes. Feito esses ajustes, com apoio do GRETL é possível efetuar o teste de 
Granger, sendo que, de acordo com Gujarati e Porter (2011), alguns passos são necessários, 
dentre eles, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Calcula-se a regressão restrita, dessa regressão obtém-se a soma dos quadrados dos 
resíduos. 
( ) Calcula-se a regressão irrestrita, dessa regressão, obtém-se a soma de quadrados dos 
resíduos irrestritos. 
( ) A hipótese nula é H0: alphai = 0, para todo i = 1, 2,. . . , n, ou seja, os termos da variável 
em análise defasados pertencem à regressão. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
FONTE: GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria 
Lúcia G. L. Rosa. E-book. 
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RkxYMTI1Mw==&action2=RUNOMTA0&action3=NjUxMzMz&action4=MjAyMC8y&action5=MjAyMC0xMC0wMyAwMDowMDowMA==&prova=MjM2MjExOTI=#questao_6%20aria-label=
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 a) F - F - V. 
 b) V - V - V. 
 c) V - V - F. 
 d) F - V - V. 
 
8. Com apoio do GRETL para o teste de Granger, buscou-se verificar se as variações na 
poupança como proporção do PIB influenciam as variações nos investimentos, como 
proporção do PIB ou se são as variações nos investimentos agregados que influenciam a 
poupança. Nessa situação, a hipótese nula a ser testada é que o investimento não causa no 
sentido de Granger a poupança. O quadro anexo apresenta as informações retiradas do 
GRETL. Acerca do exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Se o F calculado for maior que o F da tabela nos níveis de significância estabelecidos, 
rejeitamos a H0. 
( ) Não é necessário que as séries sejam estacionárias, ou seja, isso não influenciará no 
resultado do teste. 
( ) Nenhum resultado obtido permite rejeitar a hipótese nula, o que leva a concluir que as 
variáveis investimento e poupança real, como proporção do PIB são independentes no 
tempo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
 a) V - F - V. 
 b) F - F - V. 
 c) F - V - V. 
 d) V - V - F. 
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9. Gujarati e Poter (2011) utilizam a pergunta feita com frequência em macroeconomia, será 
o PIB que "causa" a oferta da moeda (M) ou será a oferta da moeda que causa o PIB? O 
teste de causalidade de Granger infere que as informações relevantes à previsão das 
variáveis preditivas, PIB e M, estão contidas nos dados de série temporal dessas variáveis. 
Existem algumas situações possíveis ao aplicar o teste de causalidade de Granger. Sobre 
elas, assinale a alternativa CORRETA: 
 
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria Lúcia 
G. L. Rosa. E-book. 
 a) Feedback ou causalidade unidirecional, em que tanto Y causa no sentido de Granger X, 
quanto X causa no sentido de Granger Y. 
 b) Uma causalidade bilateral, no sentido de que Y causa no sentido de Granger X, mas X 
não causa no sentido de Granger Y. 
 c) A independência é obtida para os conjuntos de coeficientes em análise estatisticamente 
diferentes de zero. 
 d) A independência, quando não há efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis. 
 
10. Em algumas situações na economia, é necessária a utilização de modelos de equações 
simultâneas, ou seja, modelos com múltiplas equações, separando as variáveis endógenas 
das exógenas e predeterminadas, para depois rodar a regressão e estimar conjuntamente 
os parâmetros do modelo. No que tange à aplicação de modelos de equações simultâneas, 
analise as afirmativas a seguir: 
 
I- Antes de elaborar o modelo econométrico, realiza-se um teste estatístico para verificar a 
simultaneidade entre as equações. 
II- Identificar os parâmetros do sistema de equações através das equações na forma 
reduzida é fácil e eficiente. 
III- Para estimar um sistema de equações simultâneas pelo método dos mínimos quadrados 
ordinários, os resíduos não podem ser correlacionados com as variáveis explicativas em 
cada equação do sistema. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 a) As afirmativas I e II estão corretas. 
 b) As afirmativas I e III estão corretas. 
 c) Somente a afirmativa III está correta. 
 d) Somente a afirmativa II está correta. 
 
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https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php?action1=RkxYMTI1Mw==&action2=RUNOMTA0&action3=NjUxMzMz&action4=MjAyMC8y&action5=MjAyMC0xMC0wMyAwMDowMDowMA==&prova=MjM2MjExOTI=#questao_10%20aria-label=
Prova finalizada com 10 acertos e 0 questões erradas.