EXERCIOS AULA 5 5pdf

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
5a aula
  Lupa      
Exercício: GST1906_EX_A5_201607212846_V2  17/10/2023
Aluno(a): VANESSA SOUSA SANTOS 2023.2
Disciplina: GST1906 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  201607212846
 
Qual será o Retorno esperado de um ativo, onde a taxa livre de risco seja 9%, o mercado de ações global produzirá uma
taxa de retorno de 14% no próximo ano, e a empresa possui um beta de carteira no valor de 0,5 ? CAPM: Ra = Rf + B (Rm
- Rf) .
12%
14%
12,5%
 11,5%
10,5%
Respondido em 17/10/2023 14:25:04
Gabarito
Comentado
 
Determinado investidor possui uma carteira com 3 ações. A primeira ação possui peso de 50% no portfolio e Beta igual a
1,5. O segundo possui uma participação de 30% e Beta igual a 2,0 e o último um Beta igual a 3,0. Desta forma, qual seria
o beta da carteira do investidor em função dessa composição: Ra = Rf + B (Rm - Rf)
1,75
1,50
 1,95
2,15
2,00
Respondido em 17/10/2023 14:25:12
Gabarito
Comentado
Gabarito
Comentado
 
Uma empresa detém uma ação A com beta de 1,6,
 Questão1
 Questão2
 Questão3
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A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%.
Calcular o retorno exigido da carteira da empresa.
Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
11,74%
8,76%
9,72%
 10,80%
13,46%
Respondido em 17/10/2023 14:25:15
Gabarito
Comentado
Gabarito
Comentado
 
Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo �nanceiro, com beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de
7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do
modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
12,4%
11,8%
13,9%
 10,6%
9,1%
Respondido em 17/10/2023 14:25:24
Gabarito
Comentado
 
Qual é o retorno esperado da ação se o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 10%. E o retorno esperado
do mercado? 15 % Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
19,32%
12,32%
 19,50%
9,20%
11,96%
Respondido em 17/10/2023 14:25:38
Gabarito
Comentado
 
Um investidor assumiu uma taxa livre de risco seja 6%,considerando que receberá uma taxa de retorno de 11,05% , de
uma empresa que possui um beta de carteira no valor de 1,7. Utilizando a formula do modelo CAPM qual será a taxa de
retorno de mercado no próximo ano?
Taxa de retorno de mercado 11,5%
 Taxa de retorno de mercado 12,5%
Taxa de retorno de mercado 10,5%
Taxa de retorno de mercado 12,7%
 Questão4
 Questão5
 Questão6
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Taxa de retorno de mercado 17,5%
Respondido em 17/10/2023 14:26:11
 
O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado,
BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico,
em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
 0,75
1,00
1,33
1,75
1,10
Respondido em 17/10/2023 14:26:32
Gabarito
Comentado
Gabarito
Comentado
 
Seja o risco da metalúrgica X, beta = 1,6, Erm = 20% a taxa RF = 12%. Qual deve ser a taxa K para retorno da metalúrgica
X ?
K = 28,80%
 K = 24,80%
K = 22,80%
K = 25,80%
K = 20,80%
Respondido em 17/10/2023 14:26:36
 Questão7
 Questão8
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