CONHECIMENTOS BANCÁRIOS - QUESTÕES - GESTÃO de RISCOS BANCÁRIOS

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QUESTÕES – RISCOS NO SETOR BANCÁRIO 
1. CESPE – 2021 - O risco de mercado compõe os riscos com foco primordial das ações 
de supervisão. 
 
2. CESPE – 2021 - Os bancos calculam a alocação de capital para a cobertura do risco 
operacional com base no volume de perdas incorridas nos três anos anteriores. 
 
3. CESPE – 2021 - Os bancos alocam capital de acordo com o conceito do conglomerado 
econômico-financeiro. 
 
4. CESPE – 2021 - As instituições não alocam capital para a cobertura do risco de liquidez. 
 
5. CESPE – 2021 - O risco operacional está relacionado à possibilidade de funcionário 
entrar com ação trabalhista contra a instituição empregadora. 
 
6. FGV – 2019 - Em relação ao trade-off entre o risco e o retorno, bem como aos processos 
decisórios e de gerenciamento de riscos inerentes à teoria das carteiras, avalie se são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir. 
 
I - O retorno esperado sobre o investimento é o valor médio de sua distribuição de 
probabilidade de retornos. 
 
II - Quanto menor a probabilidade de que o retorno atual esteja bem abaixo do retorno 
esperado, maior o risco isolado associado a um ativo. 
 
III - O investidor médio é avesso ao risco, o que significa que ele deve ser compensado 
por manter ativos com risco. 
 
As afirmativas I, II e III são, respectivamente: 
 
A) V, F e F. 
B) F, V e V. 
C) F, V e F. 
D) V, V e F. 
E) V, F e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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7. CESPE – 2018 - Uma instituição financeira capta recursos a taxas pós-fixadas e aplica-
os no mercado financeiro a taxas prefixadas. Esse descasamento entre ativo e passivo 
atingiu em junho de 2018 o patamar de R$ 100 milhões, sujeitando a instituição a um 
risco de mercado relacionado a eventuais variações desfavoráveis no valor de 
mercado das taxas de juros. 
 
Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte item. 
 
Uma forma de a instituição financeira proteger-se do risco de mercado gerado pelo 
descasamento de ativos e passivos é recorrer ao mercado futuro de taxas de juros, que 
costuma ser operado em bolsas de valores por meio de contratos padronizados 
sujeitos a mecanismos que se propõem a reduzir os riscos da operação, como a 
margem de garantia e os ajustes diários. 
 
8. CESPE – 2016 - O risco operacional não está incluído entre os riscos elencados para 
fins de supervisão das autoridades monetárias do Brasil. 
 
9. CETRO – 2015 - Na gestão de riscos em análise de investimentos, é correto afirmar que 
o risco de liquidez 
 
A) está relacionado à possibilidade do não recebimento do pagamento da contraparte 
na hora de pagar a dívida em uma relação de crédito. 
B) está relacionado à flutuação dos preços de ativos ou de passivos das instituições. 
C) é definido como uma variação dos preços. 
D) está relacionado à incapacidade de desembolso financeiro por falta de recursos 
disponíveis, conhecido como risco de fluxo de caixa. 
E) está relacionado a perdas ou consequências de falhas em processos, de pessoas ou 
sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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10. IDECAN – 2012 - Sobre os riscos inerentes ao sistema econômico e financeiro, 
relacione corretamente as colunas a seguir. 
 
1. Risco de liquidez. 
2. Risco de mercado. 
3. Risco operacional. 
4. Risco legal. 
5. Risco sistêmico. 
 
( ) Risco de perdas nas posições de balanço e extra-balanço 
 
( ) Variação desfavorável de retorno devido à falta de negociabilidade de um 
instrumento financeiro por preços alinhados com vendas recentes. Esse risco pode 
surgir em função do tamanho de determinada posição em relação aos volumes usuais 
de negociação ou da instabilidade das condições de mercado. 
 
( ) Risco de que a inadimplência de um participante com suas obrigações em um 
sistema de transferência, ou em geral, nos mercados financeiros, possa fazer com que 
outros participantes ou instituições financeiras não sejam capazes de cumprir com 
suas obrigações. Essa inadimplência pode causar problemas significativos de liquidez 
ou de crédito e poderia ameaçar a estabilidade dos mercados financeiros. 
 
( ) Risco de haver erro humano ou falha de equipamentos, programas de informática 
ou sistema de telecomunicações imprescindíveis ao funcionamento de determinado 
sistema. 
 
( ) O risco de que uma parte sofra uma perda porque as leis ou regulações não dão 
suporte às regras do sistema de liquidação de valores mobiliários, à execução dos 
arranjos de liquidação relacionados ou aos direitos de propriedade e outros interesses 
que são mantidos pelo sistema de liquidação. 
 
A sequência está correta em 
 
A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 1, 5, 3, 2 
C) 3, 4, 5, 2, 1 
D) 2, 1, 5, 3, 4 
E) 2, 1, 3, 4, 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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GABARITO 
1. CERTO 
2. ERRADO 
3. ERRADO 
4. CERTO 
5. CERTO 
6. E 
7. CERTO 
8. ERRADO 
9. D 
10. D