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Material de Estudo: Econometria - Material 36
Tema:Modelos de Regressão e Inferência Estatística
1. Em um modelo de regressão linear simples, qual estatística é utilizada para testar a
significância estatística do coeficiente de inclinação?
a) Estatística F. b) Estatística t. c) Estatística qui-quadrado. d) Estatística de Durbin-Watson. e)
Estatística de Breusch-Pagan.
Resposta: b) Estatística t.
Justificativa: A estatística t testa se o coeficiente de inclinação é significativamente diferente
de zero, indicando uma relação linear entre as variáveis.
2. Qual pressuposto do modelo de regressão linear clássico é violado quando os erros de
regressão apresentam variância não constante?
a) Linearidade. b) Exogeneidade estrita. c) Homocedasticidade. d) Não multicolinearidade. e)
Normalidade dos erros.
Resposta: c) Homocedasticidade.
Justificativa: A homocedasticidade pressupõe que a variância dos erros é constante para todos
os valores das variáveis independentes.
3. Qual teste estatístico é utilizado para detectar a presença de autocorrelação serial nos
erros de regressão?
a) Teste de Chow. b) Teste de Breusch-Pagan. c) Teste de Durbin-Watson. d) Teste de White. e)
Teste de Jarque-Bera.
Resposta: c) Teste de Durbin-Watson.
Justificativa: O teste de Durbin-Watson verifica se os erros de regressão são correlacionados ao
longo do tempo.
4. Em um modelo de regressão linear múltipla, qual problema ocorre quando duas ou
mais variáveis independentes são altamente correlacionadas?
a) Heterocedasticidade. b) Autocorrelação serial. c) Multicolinearidade. d) Endogeneidade. e)
Erro de especificação.
Resposta: c) Multicolinearidade.
Justificativa: A multicolinearidade dificulta a estimação precisa dos coeficientes de regressão e
pode levar a resultados instáveis.
5. Qual método de estimação é utilizado para corrigir a heterocedasticidade nos erros de
regressão?
a) Mínimos quadrados ordinários (MQO). b) Mínimos quadrados generalizados (MQG). c)
Variáveis instrumentais (VI). d) Máxima verossimilhança (MV). e) Método dos momentos
generalizado (MMG).
Resposta: b) Mínimos quadrados generalizados (MQG).
Justificativa: O MQG pondera as observações de acordo com a variância dos erros, corrigindo a
heterocedasticidade.
6. Qual teste estatístico é utilizado para verificar se um modelo de regressão linear é bem
especificado, comparando-o a um modelo mais geral?
a) Teste de Chow. b) Teste de Breusch-Pagan. c) Teste de Durbin-Watson. d) Teste de White. e)
Teste de Jarque-Bera.
Resposta: a) Teste de Chow.
Justificativa: O teste de Chow verifica se os coeficientes de regressão são iguais em diferentes
subamostras, indicando a estabilidade do modelo.
7. Qual método de estimação é utilizado para lidar com a endogeneidade em modelos de
regressão, utilizando variáveis instrumentais?
a) Mínimos quadrados ordinários (MQO). b) Mínimos quadrados generalizados (MQG). c)
Variáveis instrumentais (VI). d) Máxima verossimilhança (MV). e) Método dos momentos
generalizado (MMG).
Resposta: c) Variáveis instrumentais (VI).
Justificativa: As variáveis instrumentais são correlacionadas com a variável independente
endógena, mas não com o erro de regressão, permitindo a estimação consistente dos
coeficientes.