Material de Estudo-43

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Material de Estudo - Econometria #43 
Tema: Modelos de Regressão Linear e Inferência Estatística 
1. Qual dos seguintes modelos econométricos é utilizado para estimar a relação linear 
entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes? 
a) Modelo de séries temporais. b) Modelo de regressão linear. c) Modelo de escolha discreta. 
d) Modelo de equações simultâneas. e) Modelo de dados em painel. 
Resposta: b) Modelo de regressão linear. 
Justificativa: O modelo de regressão linear estima a relação entre variáveis. 
2. Qual das seguintes hipóteses do modelo de regressão linear clássico assume que os 
erros aleatórios têm média zero e variância constante (homocedasticidade)? 
a) Multicolinearidade. b) Autocorrelação. c) Endogeneidade. d) Heterocedasticidade. e) 
Homocedasticidade. 
Resposta: e) Homocedasticidade. 
Justificativa: A variância constante dos erros é um pressuposto crucial para a validade das 
inferências. 
3. Qual dos seguintes problemas econométricos ocorre quando as variáveis 
independentes em um modelo de regressão são altamente correlacionadas, tornando 
difícil isolar o efeito de cada variável? 
a) Heterocedasticidade. b) Autocorrelação. c) Multicolinearidade. d) Endogeneidade. e) 
Especificação inadequada. 
Resposta: c) Multicolinearidade. 
Justificativa: A multicolinearidade infla os erros-padrão dos coeficientes. 
4. Qual das seguintes técnicas estatísticas é utilizada para testar a significância estatística 
dos coeficientes estimados em um modelo de regressão, determinando se eles são 
diferentes de zero na população? 
a) Análise de variância (ANOVA). b) Teste de hipóteses (teste t, teste F). c) Análise fatorial. d) 
Análise de componentes principais. e) Análise de séries temporais. 
Resposta: b) Teste de hipóteses (teste t, teste F). 
Justificativa: Testes t e F avaliam se os coeficientes estimados são estatisticamente 
significativos. 
5. Qual das seguintes medidas estatísticas indica a proporção da variação total na variável 
dependente que é explicada pelo modelo de regressão? 
a) Desvio padrão. b) Variância. c) Coeficiente de correlação. d) Coeficiente de determinação 
(R²). e) Erro padrão. 
Resposta: d) Coeficiente de determinação (R²). 
Justificativa: O R² quantifica a adequação do modelo aos dados. 
6. Qual das seguintes abordagens metodológicas é utilizada para verificar se os erros em 
um modelo de regressão são independentes ao longo do tempo (ausência de 
autocorrelação)? 
a) Teste de normalidade (Jarque-Bera). b) Teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan). c) 
Teste de autocorrelação (Durbin-Watson). d) Teste de especificação (RESET). e) Teste de raiz 
unitária (Dickey-Fuller). 
Resposta: c) Teste de autocorrelação (Durbin-Watson). 
Justificativa: O teste de Durbin-Watson verifica a independência dos erros em séries temporais.