Avaliação I - Econometria I

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GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:991504)
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Prova 86767153
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 8/2
Nota 8,00
Um dos conceitos mais importantes de séries temporais é a estacionariedade. Para o processo ser estacionário não deve 
apresentar tendência, e tanto a sua variação quanto o padrão dessa variação devem ser constantes no tempo.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A A estacionariedade da série por si só não é suficiente para o entendimento do comportamento passado e futuro da série
temporal.
B A estacionariedade proporciona o entendimento somente do comportamento passado de uma série temporal e não
proporciona a projeção da sua trajetória futura.
C Em um passeio aleatório se observa que a variância aumenta indefinidamente à medida em que se avança no tempo t,
considerando-se, assim, um processo estacionário.
D Para entender o comportamento puro das séries temporais é suficiente apenas deixá-las estacionárias.
A metodologia de Box, Jenkins e Reinsel (2008) proporciona estimar um modelo econométrico para fazer previsões futuras de 
séries temporais. Para tanto, se faz necessário primeiramente verificar a estacionariedade da série temporal em análise. Com 
base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Não é importante fazer o teste de raiz unitária ADF para aplicação do método de Box, Jenkins e Reinsel (2008).
( ) Essa metodologia consiste em identificar a ordem de defasagem do processo autorregressivo e de médias móveis.
( ) Para aplicar o método de Box, Jenkins e Reinsel (2008) é importante fazer o teste de raiz unitária, ADF.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B V - F - F. 
C V - F - V.
D F - V - V.
Ciclos de negócios são um dos componentes observáveis nas séries temporais. Seu comportamento se repete com certa 
regularidade. Enquanto o cíclico, outro componente observável na série temporal, seu comportamento ocorre em períodos não 
fixos.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Define-se série temporal como um conjunto de dados coletados em um intervalo de tempo que pode ser diário, mensal,
trimestral etc., ou seja, valores que uma variável assume em diferentes momentos no tempo.
B Componente irregular significa um comportamento irregular das variáveis em momentos mais ou menos conhecidos, em
períodos não fixos, com duração maior do que um ano.
C A tendência é outro principal componente de uma série temporal. Esse componente pode ser identificado observando
somente o comportamento ascendente de uma série de dados; o comportamento decrescente não interfere.
D Alguns são os componentes de uma série temporal, sendo um dos principais a sazonalidade. A sazonalidade é identificada
como não tendo um padrão de repetições periódicas.
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O modelo VAR (vetores Autor Regressivos) é uma técnica especial que pode ser aplicada quando se entende em um modelo de 
regressão que todas as variáveis a serem analisadas são consideradas endógenas, ou seja, os coeficientes estimados são 
definidos dentro do próprio sistema de equações.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Para estimar um modelo VAR é necessário verificar se as séries não são estacionárias. Se não são é possível estimar o
modelo.
B Não importa o número de defasagens no modelo VAR, porque quanto menos defasagens mais coeficientes são estimados,
influenciando na capacidade de previsão.
C No modelo VAR os termos de erro são chamados de impulsos, inovações ou choques.
D Quando se analisa o gráfico VAR, para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR devem estar fora do
círculo unitário.
Uma das características que indica que uma série é estacionária é quando se faz o teste de correlograma em uma série temporal 
e se obtém resultado próximo de 1 nas primeiras defasagens, ou seja, autocorrelações são altas e depois decaem lentamente. 
Outros testes podem ser feitos para saber se a série é estacionária ou não. Sobre o exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Em uma série estacionária não existe raiz unitária.
II- Para estimar um processo gerador de uma série temporal não é necessário saber se essa série é estacionária.
III- Para saber se uma série é estacionária se pode fazer alguns testes, dentre eles o teste de raiz unitária.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e III estão corretas.
B As afirmativas I e II estão corretas.
C Somente a afirmativa III está correta.
D Somente a afirmativa I está correta.
Quando se fala em série temporal, a visualização de um gráfico apenas não proporciona a distinção de uma série com tendência 
estocástica de uma série com tendência determinística. Para esse tipo de situação, se faz necessária a aplicação do teste de raiz 
unitária. Em uma regressão espúria se tem problema de raiz unitária. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em uma regressão espúria a relação entre as variáveis são verdadeiras, e tem significado econômico.
( ) Em uma regressão espúria não existe a correlação entre as variáveis em análise.
( ) Em uma regressão espúria significa que as séries não são estacionárias.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - F.
B F - V - F.
C V - F - V.
D F - V - V.
A ferramenta Gretl é uma grande aliada da econometria, proporcionando soluções imediatas. Diversos testes podem ser feitos 
nessa ferramenta, dentre eles o teste de raiz unitária e o teste de correlograma. Esses testes são utilizados para saber se uma 
série temporal é estacionária ou não. Sobre o exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Quando uma série temporal é estacionária a autocorrelação da série tem como resultado valores próximos de zero.
II- Quando uma série temporal não é estacionária, no teste, se percebe a existência de raiz unitária.
III- Quando existe raiz unitária se entende que a série é estacionária.Assinale a alternativa CORRETA:
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A As afirmativas I e III estão corretas.
B As afirmativas I e II estão corretas.
C Somente a afirmativa I está correta.
D Somente a afirmativa III está correta.
Quando falamos em séries temporais, estamos falando de um agrupamento de dados ao longo do tempo. Ao observarmos esses 
dados, muitas vezes, podemos identificar determinado comportamento, definidos como sazonalidade, tendência, cíclico e 
irregular. Sobre o exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- O comportamento cíclico não ocorre com a mesma periodicidade do comportamento sazonal.
II- O componente irregular tem como característica um padrão bem definido.
III- A sazonalidade tem um padrão que se repete periodicamente dentro de cada ano. Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas II e III estão corretas.
B Somente a afirmativa III está correta.
C Somente a afirmativa II está correta.
D Somente a afirmativa I está correta.
E As afirmativas I e III estão corretas.
A metodologia de Box, Jenkins e Reinsel (2008) proporciona trabalhar análise de séries temporais estacionárias e análise 
univariada. Essa metodologia proporciona estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis 
(ARIMA). Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Para estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) é necessário identificar 
a ordem de defasagens do processo autorregressivo (p) e de médias móveis (q).
( ) Para estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) se estima o modelo e se 
verifica se os resíduos são de ruído branco.
( ) Para estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) o modelo definido não 
pode apresentar resíduos de ruído branco.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - V.
B F - V - F.
C V - F - V.
D V - V -F.
Para a elaboração de alguns modelos de regressão, é necessário utilizar algumas técnicas especiais, tais como o modelo VAR 
(Vetores Autorregressivos). Exemplo desse modelo seria para estimar uma função de resposta do Banco Central ao processo 
inflacionário, sendo a variável alvo a taxa de juros, as variáveis explicativas seriam a diferença entre a inflação presente e a sua 
expectativa formada pelos economistas a diferença entre o PIB corrente e o PIB potencial e a diferença entre a taxa de 
desemprego e a taxa natural de desemprego. O que deve ser analisado para a aplicação do modelo VAR são as variáveis. Sobre 
elas, assinale a alternativa CORRETA:
Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA:
A Uma variável endógena e mais de uma variável exógena.
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B Todas as variáveis são endógenas.
C Mais de uma variável endógena e uma variável exógena.
D Todas as variáveis são exógenas.
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