Lista 1 - Econometria 2013-2

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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMETRIA (2013-II) 
PRIMEIRA LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
Exercícios do Gujarati 
Capítulo 1 
Exercício 
5 
Capítulo 2 
Exercício 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
9 
10 
12 
15 
Capítulo 3 
1 As duas primeiras demonstrações 
9 
10 
14 
19 Itens A, B 
23 
Capítulo 5 
Exercício Item ou Observação 
1 Itens A,B, F, G, H, 
2 Sendo que SQE = 139023 e SQT = 375916 
3 Itens A, B, C 
5 
8 
9 
15 
Capitulo 6 
Exercício Item ou Observação 
1 
2 A, B, C 
3 
8 
11 
 
 
 
 
 
 
 2
Adaptadas dos exames da ANPEC 
 
1. Em uma regressão com várias variáveis explicativas, se individualmente os 
coeficientes não forem significativos, o teste F de significância conjunta 
também não terá a hipótese nula rejeitada. 
 
2. Considere o seguinte modelo de regressão linear: y = β0 + β1 X + u , em que u 
é o erro da regressão, y é a variável dependente e X é a variável explicativa. Para 
testarmos a hipótese H0: β1 = 0 contra a alternativa Ha: β1 > 0, devemos utilizar 
um teste t unilateral. 
 
3. Se o modelo de regressão y = β0 + β1 X + u satisfaz as hipóteses do teorema de 
Gauss-Markov, então β1 é um estimador linear não viesado com menor 
variância possível. 
 
4. Se uma variável é significativa ao nível de 1%, então ela é significativa ao nível 
de 5%. 
 
 
 
Anpec 2002: 
 
 
RESPOSTAS: F, V 
 
 
RESPOSTAS: V, V, F, V 
 3
Anpec 2010 
 
 
RESPOSTAS: V, F 
 
 
 
 
 
 
RESPOSTA: V 
 
 
 
 4
 
 
RESPOSTAS: F, V, F, F 
 
 
Anpec 2011 
QUESTÃO 10 
 
[Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem distribuição 
normal padrão, então Pr(|Z|>1,645)=0,10 e Pr(|Z|>1,96)=0,05.] 
 
Considere as seguintes estimativas obtidas pelo método de mínimos quadrados 
ordinários para o modelo de regressão abaixo (desvios-padrões entre parênteses): 
 
ln(salário) = 0,600+ 0,175sindicato + 0,090sexo+0,080educ+0,030 exper – 0,003 exper2+ 
 (0,201) (0,100) (0,050) (0,032) (0,009) (0,001) 
 
R2 = 0,36 
 
em que educ e exper denotam, respectivamente, o número de anos de estudo e o número 
de anos de experiência profissional, sindicato é uma variável dummy que assume o 
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 5
valor 1 se o trabalhador for sindicalizado e 0 caso contrário e sexo é uma variável 
dummy igual a 1 se o trabalhador for do sexo masculino e igual a 0 se for do sexo 
feminino. O resíduo da regressão é o termo . Todas as suposições usuais acerca do 
modelo de regressão linear clássico são satisfeitas. 
 
É correto afirmar que: 
 
Ⓞ Supondo que o tamanho da amostra seja grande o suficiente para que aproximações 
assintóticas sejam válidas, é possível rejeitar, ao nível de significância de 5%, a 
hipótese nula de que os salários de trabalhadores sindicalizados e não 
sindicalizados são iguais. A hipótese alternativa é que os trabalhadores 
sindicalizados ganham mais do que os não sindicalizados. 
① Supondo que o tamanho da amostra seja grande o suficiente para que aproximações 
assintóticas sejam válidas, é possível rejeitar, ao nível de significância de 5%, a 
hipótese nula de que os salários de homens e mulheres são iguais. A hipótese 
alternativa é que os salários de homens e mulheres são diferentes. 
② Um ano adicional de experiência eleva o salário em 3,00%. 
③ Se incluirmos um regressor adicional entre as variáveis explicativas, o R² não 
diminuirá. 
④ Supondo que os erros tenham distribuição normal e que o tamanho da amostra seja 
206, é possível rejeitar, ao nível de significância de 5%, a hipótese de que os 
coeficientes da regressão, com exceção do intercepto, são simultaneamente iguais a 
zero (F0,95; 5, 200 = 2.2592). 
RESPOSTAS: V, F, F, V, V 
 
 
Anpec 2012 
QUESTÃO 1 
 
RESPOSTAS: F, F, F, F 
 
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