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GST0434_A4_201301008168 �� Lupa �� � Aluno: CRISTINA DE SOUZA DE MORAES Matrícula: 201301008168 Disciplina: GST0434 - ADMINIST. FINANC. Período Acad.: 2016.3 EAD (GT) / EX � Deseja carregar mais 3 novas questões a este teste de conhecimento? Prezado (a) Aluno(a), Você fará agora seu EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha (3). Após a finalização do exercício, você terá acesso ao gabarito. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS. 1. De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III - O Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens : �� I, II e III Nenhum dos itens I e III I e II II e III Gabarito Comentado� Gabarito Comentado� 2. Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado. �� taxa de juros predeterminada obrigação privada rendimento corrente retorno esperado curva de taxas de juros 3. Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado pela diversificação dos ativos: �� Risco Sistemático Risco do Ativo Risco de Moeda Risco Diversificável Risco Não Sistemático Gabarito Comentado� Gabarito Comentado� 4. Determinado investidor deseja realizar uma carteira de investimentos mais defensiva, ou seja, caso exista uma queda do preço das ações no mercado ele deseja que não seja tão afetado por este movimento. Em função disto, no que concerne ao Beta da carteira, ele deverá ser: �� Beta igual a 1 Beta maior que 1 Qualquer Beta O Beta não é uma medida de risco. Beta menor que 1 Gabarito Comentado� Gabarito Comentado� 5. Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ? �� risco diversificável. custo de oportunidade. trabalha o prejuizo de um ativo. pode ser negativo ou positivo. desvio padrão. Gabarito Comentado� Gabarito Comentado� 6. O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida: �� de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado Gabarito Comentado� Gabarito Comentado� 7. _______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas macroeconômicos. �� Risco Operacional Risco Setorial Risco Não Sistemático Risco de Mercado Risco Diversificável 8. Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________. �� igual ao retorno de mercado igual ao retorno do ativo livre de risco maior que o retorno de mercado menor que o ativo livre de risco menor que o retorno de mercado _1534867104.unknown _1534867112.unknown _1534867116.unknown _1534867118.unknown _1534867119.unknown _1534867117.unknown _1534867114.unknown _1534867115.unknown _1534867113.unknown _1534867108.unknown _1534867110.unknown _1534867111.unknown _1534867109.unknown _1534867106.unknown _1534867107.unknown _1534867105.unknown _1534867096.unknown _1534867100.unknown _1534867102.unknown _1534867103.unknown _1534867101.unknown _1534867098.unknown _1534867099.unknown _1534867097.unknown _1534867092.unknown _1534867094.unknown _1534867095.unknown _1534867093.unknown _1534867088.unknown _1534867090.unknown _1534867091.unknown _1534867089.unknown _1534867084.unknown _1534867086.unknown _1534867087.unknown _1534867085.unknown _1534867082.unknown _1534867083.unknown _1534867081.unknown _1534867080.unknown
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