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21/09/2016 BDQ Prova http://ead.estacio.br/bdq_prova_resultado_preview.asp 1/3 Fechar Disciplina: ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS Avaliação: NPG1244_AV_201501794507 Data: 15/09/2016 20:57:02 (F) Critério: AV Aluno: 201501794507 GENIQUELEN REIS DE OLIVEIRA Professor: JAMES DANTAS DE SOUZA Turma: 9001/AA Nota da Prova: 4,5 Nota do Trab.: 2,5 Nota de Partic.: 2,5 1a Questão (Ref.: 948627) Pontos: 0,5 / 0,5 Qual das alternativas abaixo é normalmente utilizada como instrumento para casamento de prazos e indexadores de dívidas a custos menores? Debentures Swap CDI Ações Opções 2a Questão (Ref.: 948609) Pontos: 0,5 / 0,5 Qual das alternativas abaixo NÃO representa uma modalidade de mercado onde não são negociados derivativos? Mercado a Termo Mercado de Swaps Mercado de Opções Mercado Futuro Mercado de Ações 3a Questão (Ref.: 769140) Pontos: 0,5 / 0,5 É incorreto dizer sobre gerenciamento de riscos: Não é necessária a transparência interna das políticas e procedimentos em relação ao controle de risco já que os funcionários não devem achar brechas e espaços para aumentar o risco das carteiras. É muitas vezes necessário sob o ponto de vista da regulamentação a que está sujeita a instituição detentora da carteira, uma vez que os riscos podem levar à quebra de todo um mercado financeiro; A incorreta gestão de riscos pode ser muitas vezes pior, pois pode levar à falsa sensação de segurança e controle das posições da carteira É necessária a fixação de limites e avaliação de desempenho dos operadores, avaliando a alocação de recursos e identificação de áreas com maior potencial de retorno por unidade de risco; O nível de exposição da carteira é uma informação gerencial necessária à alta gestão; 21/09/2016 BDQ Prova http://ead.estacio.br/bdq_prova_resultado_preview.asp 2/3 4a Questão (Ref.: 769150) Pontos: 0,5 / 0,5 Sobre o risco de um ativo podemos afirmar: O risco não sistemático de um determinado ativo não influencia os demais ativos do portfólio, não sendo possível a sua eliminação pela diversificação; A diversificação de um carteira feita através da correlação negativa dos ativos elimina totalmente o risco; O risco sistemático de um ativo é o risco intrínseco; O risco sistemático de uma carteira pode ser totalmente eliminado pela diversificação; Quanto maior o risco de um determinado ativo em relação a outro ativo, é necessário que o retorno obtido por este ativo seja maior. 5a Questão (Ref.: 769137) Pontos: 0,5 / 0,5 Princípio básico de controle de risco de mercado de uma carteira de ativos é: Medir e controlar a exposição da carteira, uma vez que a volatilidade do mercado não é controlável; Controlar o nível de provisão e perdas da carteira para compensar os ganhos no curto prazo. Manter constante o valor da carteira, uma vez que o objetivo são ganhos no longo prazo; Medir e controlar a volatilidade da carteira, uma vez que a exposição ao mercado não é controlável; Aumentar o número de operações da carteira, através de operações de bolsa, câmbio e juros, pois a correlação diminui pela diversificação; 6a Questão (Ref.: 769169) Pontos: 0,5 / 0,5 Indique a afirmativa incorreta: As LFT são títulos escriturais, nominativos e negociáveis emitidos pelo Tesouro Nacional, com remuneração atrelada à taxa Selic. As NTNC são título indexados ao câmbio que pagam juros semestrais e principal no vencimento As LTN são títulos públicos federais préfixados, com valor de resgate de R$1.000,00, emitidos pelo Tesouro Nacional para cobertura de déficit orçamentário. O Tesouro Nacional pode realizar emissões diretas. Nenhuma das respostas acima 7a Questão (Ref.: 769095) Pontos: 0,5 / 0,5 A correlação entre os retornos de dois ativos mede a intensidade com a qual eles estão associados. Podemos afirmar que: A correlação entre os retornos de dois ativos pode ser positiva ou negativa, no intervalo entre 1 e +1; A correlação entre os retornos de dois ativos é sempre um número positivo Os benefícios decorrentes da diversificação dos ativos numa carteira só ocorrem quando as correlações entre seus retornos é negativa. A correlação será sempre negativa quando do retorno de dois ativos A correlação negativa indica que os retornos dos ativos não estão relacionados; 8a Questão (Ref.: 769144) Pontos: 0,5 / 0,5 21/09/2016 BDQ Prova http://ead.estacio.br/bdq_prova_resultado_preview.asp 3/3 Uma aposta mal sucedida feita em uma determinada ação na bolsa de valores é exemplo de: Risco de crédito Risco de mercado; Risco operacional; Risco de crédito; Risco Soberano; 9a Questão (Ref.: 769168) Pontos: 0,0 / 0,5 Indique a afirmativa correta: Nas operações compromissadas com o Bacen podem ser usados CDBs como lastro. CDI é um instrumento para troca de recursos entre instituições financeiras e o Bacen. Os bancos captam recursos junto ao público emitindo CDB ou CDI. Somente títulos públicos federais são aceitos como lastro em operações compromissadas com o Bacen. Não há risco em operações préfixadas 10a Questão (Ref.: 769128) Pontos: 0,5 / 0,5 O exercício das opções depende da vontade: da bolsa da valores do lançador do vendedor do titular da clearing house
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