ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5

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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
5a aula
		
	 
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	Exercício: GST0434_EX_A5_201512759058_V1 
	Matrícula: 201512759058
	Aluno(a): EDUARDO CARLOS DOS SANTOS
	Data: 21/03/2017 22:04:25 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201513065789)
	 Fórum de Dúvidas (1 de 1)       Saiba  (0)
	
	Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
		
	 
	Ele nunca pode ser positivo
	
	É uma medida de risco diversificável
	
	Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
	
	Ele nunca pode ser negativo
	 
	O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
	
	 Gabarito Comentado
	 Gabarito Comentado
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201513571554)
	 Fórum de Dúvidas (1 de 1)       Saiba  (0)
	
	O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado, BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico, em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
		
	 
	0,75
	
	1,75
	 
	1,00
	
	1,10
	
	1,33
	
	 Gabarito Comentado
	 Gabarito Comentado
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201513571537)
	 Fórum de Dúvidas (1 de 1)       Saiba  (0)
	
	Uma empresa detém uma ação A com beta de 1,6,
A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%.
Calcular o retorno exigido da carteira da empresa.
Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
		
	
	13,46%
	 
	10,80%
	
	11,74%
	
	8,76%
	
	9,72%
	
	 Gabarito Comentado
	 Gabarito Comentado
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201513579477)
	 Fórum de Dúvidas (1 de 1)       Saiba  (0)
	
	Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta:
		
	
	maior que um
	
	negativo
	
	menor que um
	 
	igual a zero
	 
	positivo
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201513587098)
	 Fórum de Dúvidas (1 de 1)       Saiba  (0)
	
	Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Ra = Rf + B (Rm - Rf)
		
	
	6,4%
	
	7,8%
	
	13,8%
	
	2,1%
	 
	9,9%
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201513582079)
	 Fórum de Dúvidas (1 de 1)       Saiba  (0)
	
	Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de 7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
		
	
	13,9%
	
	11,8%
	
	9,1%
	 
	10,6%
	
	12,4%
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201513065793)
	 Fórum de Dúvidas (1 de 1)       Saiba  (0)
	
	Vamos assumir que a taxa livre de risco seja 7%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 15% no próximo ano. A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
		
	
	22%
	
	16%
	
	12%
	 
	19%
	
	14%
	
	 Gabarito Comentado
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201513545441)
	 Fórum de Dúvidas (1 de 1)       Saiba  (0)
	
	A Empresa Sistemas de Computação, fabricante de programas para computador, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo - Ativo A - que tem um beta de 2,0. Os analistas da empresa determinaram que a taxa de retorno livre de risco encontrada é de 8% e o retorno sobra a carteira de ativos de mercado é 12%. Calcular o retorno exigido pelo ativo A (Provão 2000 - Administração).Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
		
	 
	16%
	
	8%
	
	14%
	
	10%
	
	12%
	
	
	
	
	
	
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