ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS

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Disciplina:  ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS
	Avaliação:  NPG1244_AV_201702499944      Data: 23/05/2017 18:50:07 (A)       Critério: AV 
	Aluno: 
	Nota Prova: 5,0 de 5,0       Nota Trab.: 0      Nota Partic.: 0 
	Nota SIA: 5,0 pts
	 
		
	NPG - ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS
	 
	 
	 1a Questão (Ref.: 948627)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	Qual das alternativas abaixo é normalmente utilizada como instrumento para casamento de prazos e indexadores de dívidas a custos menores?
		
	
	Debentures
	
	Opções
	
	Ações
	
	CDI
	
	Swap
		
	
	 2a Questão (Ref.: 948609)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	Qual das alternativas abaixo NÃO representa uma modalidade de mercado onde não são negociados derivativos?
		
	
	Mercado de Swaps
	
	Mercado a Termo
	
	Mercado de Ações
	
	Mercado de Opções
	
	Mercado Futuro
		
	
	 3a Questão (Ref.: 769140)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	É incorreto dizer sobre gerenciamento de riscos: 
		
	
	É muitas vezes necessário sob o ponto de vista da regulamentação a que está sujeita a instituição detentora da carteira, uma vez que os riscos podem levar à quebra de todo um mercado financeiro;
	
	O nível de exposição da carteira é uma informação gerencial necessária à alta gestão;
	
	A incorreta gestão de riscos pode ser muitas vezes pior, pois pode levar à falsa sensação de segurança e controle das posições da carteira
	
	Não é necessária a transparência interna das políticas e procedimentos em relação ao controle de risco já que os funcionários não devem achar brechas e espaços para aumentar o risco das carteiras.
	
	É necessária a fixação de limites e avaliação de desempenho dos operadores, avaliando a alocação de recursos e identificação de áreas com maior potencial de retorno por unidade de risco;
		
	
	 4a Questão (Ref.: 769150)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	Sobre o risco de um ativo podemos afirmar: 
		
	
	O risco sistemático de um ativo é o risco intrínseco;
	
	O risco sistemático de uma carteira pode ser totalmente eliminado pela diversificação;
	
	A diversificação de um carteira feita através da correlação negativa dos ativos elimina totalmente o risco;
	
	Quanto maior o risco de um determinado ativo em relação a outro ativo, é necessário que o retorno obtido por este ativo seja maior.
	
	O risco não sistemático de um determinado ativo não influencia os demais ativos do portfólio, não sendo possível a sua eliminação pela diversificação;
		
	
	 5a Questão (Ref.: 769137)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	Princípio básico de controle de risco de mercado de uma carteira de ativos é: 
		
	
	Controlar o nível de provisão e perdas da carteira para compensar os ganhos no curto prazo.
	
	Medir e controlar a volatilidade da carteira, uma vez que a exposição ao mercado não é controlável;
	
	Manter constante o valor da carteira, uma vez que o objetivo são ganhos no longo prazo;
	
	Aumentar o número de operações da carteira, através de operações de bolsa, câmbio e juros, pois a correlação diminui pela diversificação;
	
	Medir e controlar a exposição da carteira, uma vez que a volatilidade do mercado não é controlável;
		
	
	 6a Questão (Ref.: 998191)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	É um instrumento de mercado mais eficaz para eliminar o risco da variação de preços dos bens econômicos, permitindo a permuta desses riscos (ou sua transferência para os especuladores) sendo esta sua função básica. O texto acima refere-se a um instrumento de que tipo de mercado:
		
	
	Mercado de Derivativos
	
	Mercado de Juros
	
	Mercado de Ações
	
	Mercado Presente
	
	Mercado de Fundos
		
	
	 7a Questão (Ref.: 769169)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	Indique a afirmativa incorreta:
		
	
	As LFT são títulos escriturais, nominativos e negociáveis emitidos pelo Tesouro Nacional, com remuneração atrelada à taxa Selic. 
	
	O Tesouro Nacional pode realizar emissões diretas.
	
	As LTN são títulos públicos federais pré-fixados, com valor de resgate de R$1.000,00, emitidos pelo Tesouro Nacional para cobertura de déficit orçamentário. 
	
	Nenhuma das respostas acima
	
	As NTN-C são título indexados ao câmbio que pagam juros semestrais e principal no vencimento 
		
	
	 8a Questão (Ref.: 769095)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	A correlação entre os retornos de dois ativos mede a intensidade com a qual eles estão associados. Podemos afirmar que:
		
	
	A correlação negativa indica que os retornos dos ativos não estão relacionados;
	
	Os benefícios decorrentes da diversificação dos ativos numa carteira só ocorrem quando as correlações entre seus retornos é negativa.
	
	A correlação entre os retornos de dois ativos pode ser positiva ou negativa, no intervalo entre -1 e +1;
	
	A correlação entre os retornos de dois ativos é sempre um número positivo
	
	A correlação será sempre negativa quando do retorno de dois ativos
		
	
	 9a Questão (Ref.: 769144)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	Uma aposta mal sucedida feita em uma determinada ação na bolsa de valores é exemplo de:
		
	
	Risco de crédito
	
	Risco operacional;
	
	Risco de crédito;
	
	Risco Soberano;
	
	Risco de mercado;
		
	
	 10a Questão (Ref.: 769168)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	Indique a afirmativa correta:
		
	
	Não há risco em operações pré-fixadas
	
	Nas operações compromissadas com o Bacen podem ser usados CDBs como lastro.
	
	Somente títulos públicos federais são aceitos como lastro em operações compromissadas com o Bacen. 
	
	Os bancos captam recursos junto ao público emitindo CDB ou CDI.
	
	CDI é um instrumento para troca de recursos entre instituições financeiras e o Bacen.