EXERCICIO AULA 5

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GST0434_EX_A5_201201564271_V1
 
 
 
 
 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5a aula
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Exercício: GST0434_EX_A5_201201564271_V1 Matrícula: 201201564271
Aluno(a): JANEHEYRY ALMEIDA DE LIMA Data: 05/10/2017 21:48:22 (Finalizada)
 1a Questão (Ref.: 201202331176) Fórum de Dúvidas (5 de 11) Saiba (0)
A Empresa Sistemas de Computação, fabricante de programas para computador, deseja determinar o retorno
exigido sobre um ativo - Ativo A - que tem um beta de 2,0. Os analistas da empresa determinaram que a taxa de
retorno livre de risco encontrada é de 8% e o retorno sobra a carteira de ativos de mercado é 12%. Calcular o
retorno exigido pelo ativo A (Provão 2000 - Administração).Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf +
B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
14%
8%
12%
10%
 16%
 2a Questão (Ref.: 201201851524) Fórum de Dúvidas (5 de 11) Saiba (0)
Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o
seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
É uma medida de risco diversificável
Ele nunca pode ser negativo
Ele nunca pode ser positivo
Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
 O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
 Gabarito Comentado Gabarito Comentado
 3a Questão (Ref.: 201202367816) Fórum de Dúvidas (5 de 11) Saiba (0)
Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de
6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do
modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
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