Conceitos de Risco no Mercado Financeiro

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11/06/2017 Conteúdo Interativo
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O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma
decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados
resultados ou valores. Nesse sentido, o risco que é a medida das perdas de uma carteira de
investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com
índices de mercado é, usualmente, denominado:
Nenhum participante sozinho tem capacidade de influenciar os preços nas negociações. Esta
afirmativa corresponde a uma das características do:
No que tange a Risco, retorno e mercado, segundo Assaf Neto, "toda vez que a incerteza
associada à verificação de determinado evento possa ser quantificada por meio de uma
distribuição de probabilidade dos diversos resultados previstos, diz­se que a decisão está sendo
tomada sob uma situação de risco". Sob o risco sistemático é correto afirmar que:
MERCADO FINANCEIRO
GST0452_A7_200702085602_V1   Lupa    
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Aluno: ROBERTA DIAS LEITE Matrícula: 200702085602
Disciplina: GST0452 ­ MERCADO FINANCEIRO  Período Acad.: 2017.1 EAD (GT) / EX
 
 
Prezado (a) Aluno(a),
 
Você fará agora seu EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO! Lembre­se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação.
O mesmo será composto de questões de múltipla escolha (3).
Após a finalização do exercício, você terá acesso ao gabarito. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será
usado na sua AV e AVS.
 
1.
  Risco Financeiro
Risco Sistemático
  Risco de Mercado Absoluto
Risco Diversificável
Risco de Mercado Relativo
 Gabarito Comentado  Gabarito Comentado
2.
  Mercado eficiente.
Mercado de balcão
Mercado aberto.
Mercado primário.
Mercado secundário
 Gabarito Comentado  Gabarito Comentado
3.
  É eliminado de uma carteira ao se incluir ativos que não tenham correlação positiva entre si.
  É inerente ao sistema econômico como um todo.
É diversificável.
É relacionado com as características do título e não afeta os demais ativos da carteira.
É um risco intrínseco.
 Gabarito Comentado  Gabarito Comentado
11/06/2017 Conteúdo Interativo
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No Mercado Financeiro, o retorno esperado está vinculado aos fluxos incertos de caixa do
investimento, sendo determinado pela ponderação entre valores financeiros esperados e suas
respectivas probabilidades de ocorrência. Assinale a seguir a afirmativa FALSA sobre o conceito
de risco e desvio padrão.
Seu cálculo deriva da TBF ¿ Taxa Básica Financeira, que é a taxa média paga pelos 30 maiores
bancos na captação de recursos através de CDBs; Calculada e divulgada diariamente pelo
Banco Central do Brasil e utilizada para corrigir os depósitos em Poupança antes do crédito dos
juros de 0,5% ao mês.
Taxa expressa na forma anual, base 252 dias úteis, é a taxa média ponderada pelo volume das
operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e realizadas no
sistema SELIC.
A medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor
anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado é denominada:
O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma
decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados
resultados ou valores. Assinale qual alternativa descreve o risco diversificável:
4.
  o desvio padrão é a medida mais comum de dispersão estatística aplicada em risco.
o cálculo do desvio padrão se define de forma que seja um número não negativo.
  quanto menor a dispersão, maior o risco.
o desvio padrão define­se como a raiz quadrada da variância.
fornece um resultado que usa as mesmas unidades de medida que seus dados originais.
 Gabarito Comentado  Gabarito Comentado
5.
  TAXA SELIC META
TAXA EFETIVA
TAXA SELIC OVER
  TR ­ TAXA REFERENCIAL
TAXA DI
6.
  TAXA LIQUIDA
TAXA BRUTA
SELIC META
TAXA MÉDIA
  SELIC OVER
 Gabarito Comentado
7.
  Risco financeiro.
Risco sistemático
Risco de mercado relativo.
Risco econômico
  Risco de mercado absoluto.
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8.
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  É o risco que pode ser total ou parcialmente diluído pela diversificação de uma carteira.
É formado a partir da combinação dos riscos sistemático e não sistemático.
É o risco determinado por eventos de natureza política, econômica e social.
É o risco que afeta ao sistema como um todo, recaindo sobre a maioria dos ativos.
É denominado risco sistemático ou conjuntural.
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