Conceitos de Risco no Mercado Financeiro

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Nenhum participante sozinho tem capacidade de influenciar os preços nas negociações. Esta afirmativa corresponde a uma das características
do:
O Risco abaixo é um risco de crédito:
O Mercado Financeiro é permeado por risco, que pode ser representado pelo desvio padrão, revelando a dispersão das variáveis em relação à
média. Sobre risco, pode-se afirmar que a medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem
que se façam comparações com índices de mercado, é denominada:
Seu cálculo deriva da TBF ¿ Taxa Básica Financeira, que é a taxa média paga pelos 30 maiores bancos na captação de recursos através de
CDBs; Calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil e utilizada para corrigir os depósitos em Poupança antes do crédito dos
juros de 0,5% ao mês.
Mercado de balcão
Mercado eficiente.
Mercado primário.
Mercado aberto.
Mercado secundário
Gabarito
Comentado
Gabarito
Comentado
 
 
2.
Adquirir um título de renda fixa prefixado, para um período de 2 anos. Decorridos 3 meses, houve aumento na taxa básica da economia.
O fundo ACROS de renda variável sofreu forte perda, pois o operador, esqueceu de cumprir ordem de venda de certos ativos.
Demorei, mais do que o normal, para vender uma ação.
Nenhuma resposta acima, atende ao conceito de risco de mercado.
O valor da ação do banco X, sofreu forte volatilidade depois que o mercado percebeu o risco de quebra da instituição financeira.
 
 
Explicação: OPÇÃO C
 
 
3.
Risco Econômico
Risco de Mercado Relativo
Risco Livre
Risco de Mercado Absoluto
Risco Sistêmico
Gabarito
Comentado
Gabarito
Comentado
 
 
4.
TAXA SELIC META
TAXA EFETIVA
TR - TAXA REFERENCIAL
TAXA DI
TAXA SELIC OVER
 
 
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O risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o conhecimento das
probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. Nesse sentido, o risco que é a medida da variação da
rentabilidade de um determinado portfólio em comparação a um índice utilizado como "benchmark" é, usualmente, denominado:
Um investidor, de perfil agressivo, isto é, que tolera bem o risco se tiver a expectativa de lucrar mais, busca identificar um investimento.
Seleciona, então, cinco oportunidades de investir os seus recursos disponíveis e pretende selecionar apenas um deles. Vamos ajuda-lo
escolhendo aquele mais adequado ao seu perfil. Assim, dos investimentos apresentados na tabela a seguir escolha o que você julga mais
adequado, tendo em vista o perfil do investidor e os retornos obtidos em cada um deles nos últimos cinco anos:
 19x1 19x2 19x3 19x4 19x5
A) 8,0 7,0 13,0 4,0 -1,0
B) 10,0 -8,0 -4,0 7,0 19,0
C) -12,0 10,0 23,0 -15,0 27,0
D) -9,0 18,0 -6,0 18,0 -5,0
E) 13,0 12,0 -1,0 21,0 -12,0
Calcule o VaR pelo método paramétrico, considerando que o risco da carteira, estimado em base diária, é 0,015 (1,5%), e que o valor da
carteira em um dia determinado é de R$ 100.000. Neste caso, o VaR correspondente a um nível de confiança de 95% será de quanto? (Utilize
Z=-1,644854)
5.
Risco Financeiro
Risco Diversificável
Risco de Mercado Absoluto
Risco de Mercado Relativo
Risco Sistemático
Gabarito
Comentado
Gabarito
Comentado
 
 
6.
B)
E)
A)
D)
C)
 
 
Explicação:
E
 
 
7.
Perda de R$ 2.746,64
Ganho de R$ 1.746,82
Perda de R$ 246.728,10
Perda de R$ 2.467,28
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No que tange a Risco, retorno e mercado, segundo Assaf Neto, "toda vez que a incerteza associada à verificação de determinado evento possa
ser quantificada por meio de uma distribuição de probabilidade dos diversos resultados previstos, diz-se que a decisão está sendo tomada sob
uma situação de risco". Sob o risco sistemático é correto afirmar que:
Perda de R$ 274.664,50
 
 
Explicação: VaR(0,05) = -1,644854 * 0,015 * R$ 100.000 = - R$ 2.467,28
 
 
8.
É eliminado de uma carteira ao se incluir ativos que não tenham correlação positiva entre si.
É um risco intrínseco.
É inerente ao sistema econômico como um todo.
É diversificável.
É relacionado com as características do título e não afeta os demais ativos da carteira.
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