NPG1258 BDQ Avaliação Corrigida

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22/11/2017 BDQ Prova
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 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E FUNDOS Lupa 
Avaliação: NPG1258_AV_201704151821
Aluno(a): JULIO CESAR AMAYA DE NEGREIROS Matríc.: 201704151821
Data: 08/11/2017 09:20:33 (Não Finalizada) Nota: 2,0 de 2,0
 
 1a Questão (Ref.: 201705115612) Pontos: 0,4 / 0,4
Qual das alternativas abaixo NÃO representa uma modalidade de mercado onde não são negociados derivativos?
 Mercado de Ações
Mercado a Termo
Mercado de Opções
Mercado Futuro
Mercado de Swaps
 
 2a Questão (Ref.: 201704936143) Pontos: 0,4 / 0,4
É incorreto dizer sobre gerenciamento de riscos:
O nível de exposição da carteira é uma informação gerencial necessária à alta gestão;
A incorreta gestão de riscos pode ser muitas vezes pior, pois pode levar à falsa sensação de segurança e
controle das posições da carteira
É necessária a fixação de limites e avaliação de desempenho dos operadores, avaliando a alocação de
recursos e identificação de áreas com maior potencial de retorno por unidade de risco;
É muitas vezes necessário sob o ponto de vista da regulamentação a que está sujeita a instituição
detentora da carteira, uma vez que os riscos podem levar à quebra de todo um mercado financeiro;
 Não é necessária a transparência interna das políticas e procedimentos em relação ao controle de risco já
que os funcionários não devem achar brechas e espaços para aumentar o risco das carteiras.
 
 3a Questão (Ref.: 201704936153) Pontos: 0,4 / 0,4
Sobre o risco de um ativo podemos afirmar:
Quanto maior o risco de um determinado ativo em relação a outro ativo, é necessário que o retorno obtido
por este ativo seja maior.
O risco sistemático de um ativo é o risco intrínseco;
 O risco não sistemático de um determinado ativo não influencia os demais ativos do portfólio, não sendo
possível a sua eliminação pela diversificação;
O risco sistemático de uma carteira pode ser totalmente eliminado pela diversificação;
A diversificação de um carteira feita através da correlação negativa dos ativos elimina totalmente o risco;
 
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 4a Questão (Ref.: 201704936140) Pontos: 0,4 / 0,4
Princípio básico de controle de risco de mercado de uma carteira de ativos é:
 Medir e controlar a exposição da carteira, uma vez que a volatilidade do mercado não é controlável;
Controlar o nível de provisão e perdas da carteira para compensar os ganhos no curto prazo.
Medir e controlar a volatilidade da carteira, uma vez que a exposição ao mercado não é controlável;
Aumentar o número de operações da carteira, através de operações de bolsa, câmbio e juros, pois a
correlação diminui pela diversificação;
Manter constante o valor da carteira, uma vez que o objetivo são ganhos no longo prazo;
 
 5a Questão (Ref.: 201704936172) Pontos: 0,4 / 0,4
Indique a afirmativa incorreta:
 As NTN-C são título indexados ao câmbio que pagam juros semestrais e principal no vencimento
O Tesouro Nacional pode realizar emissões diretas.
As LFT são títulos escriturais, nominativos e negociáveis emitidos pelo Tesouro Nacional, com remuneração
atrelada à taxa Selic.
Nenhuma das respostas acima
As LTN são títulos públicos federais pré-fixados, com valor de resgate de R$1.000,00, emitidos pelo Tesouro
Nacional para cobertura de déficit orçamentário.