AV GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

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Avaliação: GST0446_AV_» GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
	Tipo de Avaliação: AV
	Aluno: 
	Professor:
	CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVA
	Turma: 9001/AA
	Nota da Prova: 5,5    Nota de Partic.: 2   Av. Parcial 2  Data: 25/03/2017 11:04:48
	
	 1a Questão (Ref.: 201310871604)
	Pontos: 0,5  / 1,0
	O processo de seleção de um fundo de investimento pode ser dividido em duas partes. (descreva uma delas)
		
	
Resposta: Avaliação do gestor e se o investimento é o melhor para o investidor. A avaliação do gestor se refere se o mesmo investe de forma a agregar valor.
	
Gabarito: A primeira verifica a qualidade do gestor e se ele realmente adiciona valor à carteira. A segunda verifica se a carteira é adequada para o investidor.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201310865969)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Por que o VAR não é completo?
		
	
Resposta: Pois não consegue mensurar o valor
	
Gabarito: Porque o investidor necessita de outras informações para mensurar o risco
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201310865786)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	A avaliação numérica da incerteza de um investimento é a(o) :
		
	
	Custo
	 
	Risco
	
	Valuation
	
	Saldo devedor
	
	Retorno
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201310865807)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	O risco liquidez de __________ surge quando uma operação não pode ser conduzida ao preço de mercado prevalecente por insuficiência de atividade no mercado :
		
	 
	Mercado
	
	Crédito público
	
	Fluxo de Caixa
	
	Regulação
	
	Sistemas
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201310865957)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	A tabela de classificação de riscos global e local é elaborada pelo (a) :
		
	
	Bovespa
	 
	Agência de rating
	
	Banco Central
	
	CVM
	
	CMN
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201310188726)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	____________________relacionam-se com perdas resultantes de:processos internos, pessoas e tecnologia.
		
	
	Riscos organizacionais
	
	Riscos de Crédito
	 
	Riscos operacionais
	
	Riscos não operacionais
	
	Riscos de mercado
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201310865927)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	São as peças básicas para a compreensão do coeficiente beta
		
	
	mediana e correlação
	
	media e desvio-padrão
	
	média e covariância
	
	mediana e covariância
	 
	correlação e covariãncia
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201310718911)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Quando existe uma forte correlação entre dois ativos pertencentes a uma carteira de investimentos, podemos considerar que :
		
	
	O retorno desta carteira tende a ser mais baixo.
	
	O risco desta carteira tende a ser mais baixo.
	 
	O risco desta carteira tende a ser mais alto.
	
	O retorno desta carteira tende a ser mais alto.
	 
	O retorno e o risco da carteira tende a ser mais alto.
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201310189201)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	O _______________é a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes do efeito da oscilação de preços, índices e taxas sobre os descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva.
		
	
	Risco organizacional
	
	Risco operacional
	
	Risco de financiamento
	
	Risco de credito
	 
	Risco de Mercado
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201310276492)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Modelo que , ao invés de utilizar-se de dados passados, irá simular vários valores para cada um dos fatores de risco do mercado que afetam o preço dos ativos da carteira
		
	
	Hedge
	
	Opções
	 
	Back test
	 
	Monte Carlo
	
	Stress