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UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS ESTATÍSTICA Medidas de dispersão, desvio padrão e variância Código da disciplina: 997Z São Paulo 2018 JAVIER ADELMAR CHAUCA SURCO RA: B7570F-9 ESTATÍSTICA Medidas de dispersão, desvio padrão e variância Código da disciplina: 997Z Medidas de dispersão, desvio padrão e variância apresentado ao Instituto de Ciências Sociais e Comunicação da Universidade Paulista, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Bacharel em Administração de Empresas. São Paulo 2018 1. MEDIDAS DE DISPERSÃO, DESVIO PADRÃO E VARIÂNCIA. 1.1 Medidas de dispersão Segundo (Bruni,2010) “ A informação contida em variáveis quantitativas costuma ser analisada, geralmente, por meio de medidas”. Quanto maior a dispersão, menor a informação contida na medida de posição central, muitas das medidas de dispersão, como desvio médio absoluto, a variância ou o desvio padra, analisam o afastamento em relação à média, mais tradicional e utilizada medida de posição central. 1.1.1 Analisando a dispersão dos dados Um investidor analisa a perspectiva de investimento em apenas uma de duas ações analisadas: A e B. Os retornos históricos dos últimos cinco meses para as duas ações podem ser visto a tabela seguinte e supõe-se que o futuro poderá ser compreendido com base nos dados passados analisado. Mês Retornos% de ação A Retornos% de ação B 1 1 5 2 15 11 3 8 8 4 13 9 5 3 7 O objetivo das medidas de dispersão consiste na medição dessa variabilidade. Dentro as mais usuais medidas de dispersão, destacam-se: amplitude total ou intervalo; o desvio médio absoluto, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Para (Bruni, 2010) “Quanto maiores os valores encontrados para as medidas de dispersão, maior o afastamento dos dados. Ou seja, menor a informação contida nas medidas de posição central calculadas como a media ou a mediana”. 1.1.2 Amplitude total A amplitude total representa a diferença entre o maior e menor valor numérico de um conjunto de dados analisados. Para determinar a amplitude sugere-se que os dados estejam ordenados em um rol (números pertencentes à um conjunto dispostos em ordem crescente). A amplitude também é denominada de intervalo total. Por exemplo, dada a amostra A={1;5;11;15;4;9;11;2;3;}, pode se construir o rol {1;2;3;4;5;9;11;11;15}. O intervalo representa a diferença entre o maior e menor do rol. Intervalo = R = maior – menor = 15 – 1 = 14. Em relação aos dados das ações A e B, o cálculo do intervalor poderia ser feito segundo a tabela a seguir. Valor A B Menor 1 5 Maior 15 11 Intervalo 14 6 Traduzindo o quadro acima, a variação máxima para a ação seria igual a 14% ao mês. Para a ação B, a variação Máxima seria igual a 6% ao mês. Logo o risco de oscilação dos retornos seria maior em A do que em B. Na definição de (Bruni,2010) “a amplitude apresenta a vantagem de poder ser obtida de forma fácil e simples. Porem, em virtude de apenas de analisar os extremos, sua interpretação pode tornar-se razoavelmente difícil”. 1.1.3 Desvio médio absoluto O desvio médio absoluto analisa a dispersão dos dados em torno de um valor central, representado pela media aritmética. Corresponde ao somatório do modulo da diferença de cada membro pertencente ao conjunto e a sua medida aritmética, posteriormente dividida pela quantidade de números do conjunto. Representa o afastamento médio dos pontos em relação a media. Por exemplo, para calcular o desvio médio absoluto da série {4;6;16;22;12}, seria preciso construir em um passo inicial, o rol {4,6,12,16,22}. No passo seguinte, é necessário encontrar a media e depois aplicar a formula do DMA. Para facilitar os dados serão representados na tabela a seguir. i Xi [Xi – X} 1 4 8 2 6 6 3 12 0 4 16 4 5 22 10 Soma 60 28 n 5 5 Soma/n 12 5,6 O valor encontrado para o desvio médio absoluto foi igual a 5.6, indicando que os números se afastam em média 5.6 da a aritmética dosa dos analisados. Para que os dados Referentes aos retornos das ações A e B, os cálculos dos desvios médios absolutos podem ser vistos na tabela. Mês Rol A Xai – X Rol B Xai – X 1 1 7 5 3 5 3 5 7 1 3 8 0 8 0 4 13 5 9 1 2 15 7 11 3 Soma 40 24 40 8 N 5 5 5 5 Soma/n 8 4,8 8 1,6 Média A DMA A Média B DMA B Os valores encontrados confirmam as analises anteriores. Enquanto a ação A apresentou um desvio médio absoluto igual a 4,8% ao mês, indicando que seus retornos mensais afastam-se, em media, 4,8 pontos percentuais da média, a ação B apresentou um desvio absoluto igual a 1,6% ao mês. Logo, a variabilidade de B, expressa através do desvio médio absoluto é inferior à variabilidade de A. 1.1.4 Variância Segundo (Crespo, 2007) “Como forma de amenizar os problemas computacionais associados à extração dos módulos das diferenças para o calculo do desvio médio absoluto”. Por exemplo, para calculas a variância da serio {4,6,16,22,12}, seria preciso construir, em passo inicial, o rol {4,6,12,16,22}. Nos passos seguintes, seria preciso encontrar média aritmética, calcular as diferenças , elevá-las ao quadrado, soma-las e dividi-las pelo número de elementos analisados. Simplificando as operações na tabela seguinte: i Xi (Xi – X)² 1 4 64 2 6 36 3 12 0 4 16 16 5 22 100 Soma 60 216 N 5 5 Soma/n 12 43,2 Logo que a variância encontrada passa-se para o segundo passo que e mais especifico. Mês Serie ordenada A (Xai – X)² Serie ordenada B (Xai – X)² 1 1 49 5 3 5 3 25 7 1 3 8 0 8 0 4 13 25 9 1 2 15 49 11 9 Somo 40 148 40 20 n 5 5 5 5 Soma/n 8 29,6 8 4 Enquanto a variâncias de A foi igual a 29,6 a variância do retornos de B foi igual a apenas 4. Logo a dispersão de B é bastante inferior à variância de A. 1.1.5 Desvio padrão Para (Bruno, 2010) “ De modo Geral, o desvio padrão representa a mais clássica medida de dispersão da estatística. Sua associação ao valor da medida, somado ou subtraído, permite encontrar e determinar as frequências relativas dos valores analisados”. O desvio padra resolve o problema decorrente da analise da variância- representada pelo fato de esta apresentar elevadas ao quadro. O desvio padrão corresponde à raiz quadrada do somatório do quadrado da diferença entre os elementos de um conjunto e sua medida aritmética, posteriormente dividido pela quantidade de números do conjunto Referências CRESPO, Antonio Arnot. Estatistica Facil. São Paulo: Saraiva, 2009. BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada à gestão empresarial. São Paulo: Atlas, 2010. TORRES, C. Responsabilidade social das empresas (RSE) e balanço social no Brasil. I São Paulo: Atlas 2001.
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