Aula 04 Exercício

Prévia do material em texto

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
4a aula
  Lupa    
Vídeo PPT MP3
 
 
Exercício: GST1666_EX_A4_200902055081_V1  03/05/2018 15:30:51 (Finalizada)
Aluno(a): DAYNA CHRISTINA DE SOUZA ARAUJO CARVALHO 2018.1 EAD
Disciplina: GST1666 ­ ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  200902055081
 
Ref.: 200902115032
  1a Questão
Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
menor que o ativo livre de risco
  igual ao retorno de mercado
menor que o retorno de mercado
maior que o retorno de mercado
  igual ao retorno do ativo livre de risco
 
Ref.: 200902807901
  2a Questão
Quando o Beta é igual a 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
igual ao retorno do ativo livre de risco
maior que o retorno de mercado
menor que o ativo livre de risco
  igual ao retorno de mercado
menor que o retorno de mercado
 
Ref.: 200902675703
  3a Questão
Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o
movimento dos retornos,
Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
  Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações
iguais
O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na
combinação de ativos .
 
Ref.: 200902145134
  4a Questão
Um(a) __________________ representa graficamente a relação entre prazo de vencimento e rendimentos de títulos
pertencentes a uma classe de risco. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado.
  curva de taxas de juros
rendimento corrente
obrigação privada
taxa de juros predeterminada
  retorno esperado
 
Ref.: 200902318129
  5a Questão
Na técnica de correlação linear dois ativos podem ser utilizados como Hedge (proteção) quando seus coeficientes
forem:
Ambos positivos
Ambos iguais a zero
Ambos negativos
  Um negativo e o outro positivo.
Ambos com valores maiores que 1
 
 
Explicação:
Os ativos com coefiente beta invertido, aponta para o hegde,quando o investido deseja protejer a sua carteira de
ativos, com outros ativo de correlação invertida ex: quando o ouro sobe o dolar cai.
 
Ref.: 200902115031
  6a Questão
_______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de
problemas macroeconômicos.
Risco Setorial
Risco Diversificável
Risco Não Sistemático
Risco Operacional
  Risco de Mercado
 
Ref.: 200902335676
  7a Questão
Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não
pode ser eliminado pela diversificação dos ativos:
Risco Não Sistemático
Risco Diversificável
Risco de Moeda
  Risco Sistemático
Risco do Ativo
 
Ref.: 200902676043
  8a Questão
Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser :
Sistemático, o beta será igual 1,0 , ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice.
O coeficiente Beta não pode ser negativo
O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0.
  Defensivo,agressivo e neutro
A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor
que 1.