Teste 7

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24/05/2020 EPS
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 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4a aula
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Exercício: GST0434_EX_A4_201904124461_V1 24/03/2020
Aluno(a): RHAFANELLY FRANKLIM DUTRA VIEIRA 2020.1 EAD
Disciplina: GST0434 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201904124461
 
 1a Questão
_______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas
macroeconômicos.
Risco Setorial
Risco Diversificável
Risco Não Sistemático
Risco Operacional
 Risco de Mercado
Respondido em 24/03/2020 19:43:14
 
 
 2a Questão
De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
 I, II e III
II e III
I e III
I e II
Nenhum dos itens
Respondido em 24/03/2020 19:44:05
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Gabarito
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 3a Questão
O risco advindo de uma mudança na legislação tributária sobre ativos financeiros pode ser considerado um
___________________?
Risco de Juros
http://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
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simulado.estacio.br/alunos/?user_cod=2393851&matr_integracao=201904124461 2/3
 Risco de Mercado
Risco de Crédito
Risco Operacional
Risco Diversificável
Respondido em 24/03/2020 19:46:20
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 4a Questão
Na técnica de correlação linear dois ativos podem ser utilizados como Hedge (proteção) quando seus coeficientes forem:
Ambos negativos
Ambos com valores maiores que 1
Ambos iguais a zero
 Um negativo e o outro positivo.
Ambos positivos
Respondido em 24/03/2020 19:46:31
 
 
Explicação:
Os ativos com coefiente beta invertido, aponta para o hegde,quando o investido deseja protejer a sua carteira de ativos, com
outros ativo de correlação invertida ex: quando o ouro sobe o dolar cai.
 
 
 5a Questão
Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
risco diversificável.
custo de oportunidade.
 trabalha o prejuizo de um ativo.
 
 pode ser negativo ou positivo.
desvio padrão.
Respondido em 24/03/2020 19:47:19
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 6a Questão
Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
 Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos
retornos,
Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação
de ativos .
Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
Respondido em 24/03/2020 19:48:14
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 7a Questão
Determinado investidor deseja realizar uma carteira de investimentos mais defensiva, ou seja, caso exista uma queda do preço das
ações no mercado ele deseja que não seja tão afetado por este movimento. Em função disto, no que concerne ao Beta da carteira,
ele deverá ser:
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 Beta menor que 1
O Beta não é uma medida de risco.
Beta maior que 1
Qualquer Beta
Beta igual a 1
Respondido em 24/03/2020 19:48:56
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 8a Questão
O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
 de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação
Respondido em 24/03/2020 19:49:42
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