capitulo01P02 (2)

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A Natureza da Econometria e dos Dados Econométricos
Aula 02, Introdução à Econometria
Prof. Moisés A. Resende Filho
Capítulo 01, parte 2
09 de março de 2018
Moisés Resende Filho (ECO/UnB) Natureza da Econometria e dos Dados 09/03/2018 1 / 19
1. Tipos de Dados: Corte Transversal (Cross-Sectional
Data)
Dados de corte transversal ou seção cruzada são aqueles
coletados para unidades amostrais, por exemplo, indivíduos, domicílios
ou famílias, empresas, escolas, universidades, países, estados,
municípios, governos... em um determinado período de tempo.
Assim, dados de corte transversal ou seção cruzada são um
conjunto de observações de unidades amostrais coletadas em certo
período de tempo (mês, ano, dia, hora,...) com respeito a uma ou
mais variável de interesse.
Obviamente, di…cilmente todas as observações são coletadas
simultaneamente, o que no caso de pesquisa de campo exigiria uma
equipe enorme para efetuar a coleta.
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Corte Transversal (Cross-Sectional Data)
Por exemplo, em um levantamento ou survey, di…cilmente se tem
uma equipe su…cientemente grande para coletar todas as observações
ao mesmo tempo.
No entanto, o desenho da coleta de dados deve permitir que
possamos desprezar tais diferenças temporais.
No curso Introdução à Econometria consideraremos que os dados
de seção cruzada disponíveis são uma amostra aleatória.
A amostragem aleatória (com reposição) em uma população gera
observações independentes e identicamente distribuídas.
Ou seja, cada unidade amostral na população tem igual probabilidade
de estar na amostra e os sorteios das unidades amostrais na amostra
são estatisticamente independentes uns dos outros.
Assim, uma amostra aleatória representa a população de interesse.
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1.1. Exemplo
EXEMPLO - para caracterizar os estudantes de graduação da
UnB, decidimos aplicar questionários peguntando sobre as variáveis
idade, escolaridade dos pais, renda familiar anual, endereço, gasto
total anual,.... a 500 estudantes da UnB.
Se selecionamos 500 estudantes aleatoriamente do universo de
estudantes da UnB, podemos considerar a amostra como sendo
aleatória.
No entanto, se escolhemos, mesmo que aleatoriamente, por exemplo,
apenas estudantes que estão saindo do prédio da FACE, obteremos
uma amostra que não será aleatória e, portanto, não representará a
população de estudantes da UnB.
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1.1. Exemplo
E quanto ao tamanho da amostra? Quanto maior, mais
representativa da população a amostra será.
Por exemplo, qual o tamanho da amostra SS para uma população
normalmente distribuída de tal modo que esta apresente 99% de nível
de con…ança e intervalos de con…ança de �4 = 0.04? Como o valor
de z da normal padrão para 99% de con…ança é
NormalInv (0.99998; 0, 1) = 4.1075, temos que:
SS =
(4.1075)2 � (0.05)� (1� 0.05)
0.042
� 500
Como a UnB tem 34870 estudantes em 2017, então, fazendo o ajuste
para populações …nitas, o tamanho da amostra seria:
new SS =
500.87
1+ 500.87�134.870
� 494
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1.2. Exemplo de Dados de Corte Transversal no STATA
Baixe do website da disciplina o arquivo beauty.dta e clique sobre o
arquivo para abrí-lo no Stata.
O arquivo beauty.dta contém dados de de um survey nos EUA com
1260 indivíduos sobre 17 variáveis em 1977.
Fonte: Hamermesh, D.S. and J.E. Biddle (1994). Beauty and the
Labor Market, American Economic Review 84, 1174-1194.
Por exemplo, salário hora (wage), log natural do salário hora (lwage),
uma medida da "beleza"do indivíduo (0 � looks � 5), anos de
escolaridade (educ), anos de experiência pro…ssional (exper), anos de
experiência pro…ssional ao quadrado (expersq).
Algumas variáveis binárias são married que recebe 1 se o indivíduo é
casado e zero, caso contrário; female que recebe 1 se o indivíduo é
mulher e zero, caso contrário,...
Digite na linha de comando do Stata des e aperte a tecla enter, para
obter o resultado a seguir.
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Exemplo de Dados de Corte Transversal no STATA
Sorted by:
educ byte %8.0g years of schooling
expersq int %8.0g exper^2
service byte %8.0g =1 if service industry
smllcity byte %8.0g =1 if live in small city
bigcity byte %8.0g =1 if live in big city
south byte %8.0g =1 if live in south
married byte %8.0g =1 if married
female byte %8.0g =1 if female
black byte %8.0g =1 if black
goodhlth byte %8.0g =1 if good health
union byte %8.0g =1 if union member
looks byte %8.0g from 1 to 5
exper byte %8.0g years of workforce experience
abvavg byte %8.0g =1 if looks >=4
belavg byte %8.0g =1 if looks <= 2
lwage float %9.0g log(wage)
wage float %9.0g hourly wage
variable name type format label variable label
 storage display value
 size: 30,240
 vars: 17 25 Jul 2005 15:35
 obs: 1,260
Contains data from C:\Users\Moises\Google Drive\Introdução_Econometria\2018_01\Slides2018\Cap01\Parte02\beauty.dta
. des
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Exemplo de Dados de Corte Transversal no STATA
Digite o comando list in 1/2 e apertar a tecla enter, para que veja
os valores das 17 variáveis em beauty.dta para os dois primeiros
indivíduos na amostra de 1260 indivíduos:
 1 0 1 0 784 12
 south bigcity smllcity service expersq educ
4.28 1.453953 0 0 28 3 0 1 0 1 1
 2. wage lwage belavg abvavg exper looks union goodhlth black female married
 0 0 1 1 900 14
 south bigcity smllcity service expersq educ
5.73 1.745715 0 1 30 4 0 1 0 1 1
 1. wage lwage belavg abvavg exper looks union goodhlth black female married
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Exemplo de Dados de Corte Transversal no STATA
Cada linha apresenta os dados de um indivíduo da amostra de 1260
indivíduos.
Por exemplo, o indivíduo 1 ganha US$ 5,73 por hora cujo log é
1.745715,..., tem 30 anos de experiência pro…ssional, tem beleza de
nível 4 em 5, não é sindicalizada (union = 0), tem boa saúde
(goodhlth = 1) , não é negra (black = 0), é mulher (female = 1) e
casada (married = 1),..., e tem 14 anos de escolaridade (educ = 14).
Se você digitar o comando list in 109/110, o Stata apresentará os
valores das 17 variáveis em beauty.dta para os indivíduos 109 e 110
na amostra de 1260 indivíduos.
Se digite o comando edit e apertar a tecla enter, o editor de dados se
abre.
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Exemplo de Dados de Corte Transversal no STATA
Digite o comando sum e aperte a tecla enter, obtendo:
.
 educ 1260 12.56349 2.624489 5 17
 expersq 1260 474.4825 534.6454 0 2304
 service 1260 .2738095 .4460895 0 1
 smllcity 1260 .4666667 .4990857 0 1
 bigcity 1260 .2190476 .4137652 0 1
 south 1260 .1746032 .3797781 0 1
 married 1260 .6912698 .462153 0 1
 female 1260 .3460317 .4758923 0 1
 black 1260 .0738095 .2615645 0 1goodhlth 1260 .9333333 .2495429 0 1
 union 1260 .2722222 .4452804 0 1
 looks 1260 3.185714 .6848774 1 5
 exper 1260 18.20635 11.96349 0 48
 abvavg 1260 .3039683 .4601517 0 1
 belavg 1260 .1230159 .3285858 0 1
 lwage 1260 1.6588 .5945075 .0198026 4.353113
 wage 1260 6.30669 4.660639 1.02 77.72
 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
. sum
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Exemplo de Dados de Corte Transversal no STATA
Uma importante característica dos dados no arquivo beauty.dta e de
qualquer base de dados de corte transversal é que a ordem dos
indivíduos na base é arbitrário e irrelevante na análise.
Nada seria perdido se rearranjássemos aleatoriamente a ordem dos
indivíduos.
Ainda, os dados de corte transversal do arquivo beauty.dta são não
experimentais ou observacionais, pois foram coletados de forma
passiva, sem intervenção.
Se os dados fossem experimentais haveria pelo menos dois grupos na
base, o grupo controle formado pelos indivíduos sorteados para não
receber o tratamento e o grupo tratado constituído pelos indivíduos
sorteados para receber o tratamento.
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2. Tipos de Dados: Séries de Tempo ou Séries Temporais
Uma série temporal ou série de tempo é um conjunto de
observações coletadas sequencialmente ou cronologicamente ao
longo do tempo para uma variável, em geral, para a mesma unidade
amostal (indivíduo, município, domicílio, empresa, país,....).
Alguns exemplos de séries temporais são a série mensal da taxa de
juros Selic, série mensal da taxa de desemprego, série diária dos preços
do boi gordo, série diária do IBOVESPA ou de uma ação, série do IRA
de um estudante a cada semestre, número anual de aposentadorias
por invalidez, número mensal de casos de zica virús e microcefalia,....
Uma série temporal é dita contínua quando as observações são
coletadas continuamente no tempo e discreta quando as observações
são coletadas em tempos especí…cos, normalmente, equiespaçados.
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Tipos de Dados: Séries de Tempo ou Séries Temporais
Em geral, em uma série temporal a ordem dos dados é muito
importante.
Por exemplo, a taxa Selic de janeiro de 2014 (2014m1) deve preceder
a de fevereiro de 2015 (2014m2) e esta a de março de 2014 (2014m3)
e assim por diante.
Normalmente, observações vizinhas no tempo são correlacionadas e os
métodos econométricos empregados devem levar isso em conta.
Por exemplo, a taxa Selic de janeiro de 2014 nos dá alguma ideia
sobre o valor da taxa selic de fevereiro de 2014.
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Tipos de Dados: Séries de Tempo ou Séries Temporais
A frequência na qual os dados são coletados também é muito
importante (diária, mensal, trimestral, anual,...).
Em séries temporais mensuradas em intervalos de tempo menores que
um ano, a sazonalidade pode ser importante.
Lidar com tendências e sazonalidade é normalmente importante em
estudos de séries temporais.
Questões relacionadas à sazonalidade (importante em séries mensais)
e tendência devem ser consideradas em estudos de séries de tempo.
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2.1. Exemplo de Dados de Séries de Tempo no STATA
Baixe o arquivo macrobrasil.dta do website da disciplina e observe
que contém séries temporais mensais da taxa de desemprego e
in‡ação (IPCA) da economia brasileira de janeiro de 2014 (2014m1)
a janeiro de 2016 (2016m1).
Sorted by: data
data float %tm mês e ano
inflacao float %8.0g IPCA - (% a.m.) - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema Nacio
taxadejuros float %8.0g Over / Selic - (% a.m.) - Banco Central do Brasil, Boletim, Seção mercado financ
variable name type format label variable label
 storage display value
 size: 300
 vars: 3 10 Mar 2016 20:26
 obs: 25
Contains data from C:\Users\Moises\Google Drive\Introdução_Econometria\2018_01\Slides2018\Cap01\Parte02\macrobrasil.dta
. des
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Exemplo de Dados de Séries de Tempo no STATA
Digite o comando list data in‡acao taxadejuros e aperte a tecla
enter, obtendo:
.
 25. 2016m1 1.27 1.0559
 24. 2015m12 .96 1.1621
 23. 2015m11 1.01 1.0559
 22. 2015m10 .82 1.109
 21. 2015m9 .54 1.109
 20. 2015m8 .22 1.109
 19. 2015m7 .62 1.1782
 18. 2015m6 .79 1.0667
 17. 2015m5 .74 .9853
 16. 2015m4 .71 .9518
 15. 2015m3 1.32 1.04
 14. 2015m2 1.22 .8224
 13. 2015m1 1.24 .9351
 12. 2014m12 .78 .9613
 11. 2014m11 .51 .8425
 10. 2014m10 .42 .9505
 9. 2014m9 .57 .9073
 8. 2014m8 .25 .866
 7. 2014m7 .01 .9487
 6. 2014m6 .4 .8245
 5. 2014m5 .46 .8659
 4. 2014m4 .67 .8227
 3. 2014m3 .92 .7659
 2. 2014m2 .69 .7901
 1. 2014m1 .55 .8493
 data inflacao taxade~s
. list data inflacao taxadejuros
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Exemplo de Dados de Séries de Tempo no STATA
* Informa que se trata de séries temporais com datas na coluna data
tset data
*Gera o grá…co abaixo
graph matrix taxadejuros in‡acao data
Over / Selic -
(% a.m.) - Banco
Central do
Brasil, Boletim,
Seção mercado
financ
IPCA - (% a.m.)
- Instituto
Brasileiro de
Geografia e
Estatística,
Sistema Nacio
mês e
ano
.8
1
1.2
.8 1 1.2
0
.5
1
1.5
0 .5 1 1.5
2014m1
2015m1
2016m1
2014m1 2015m1 2016m1
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3. Tipos de Dados: Cortes Transversais Agrupados
(Pseudopaineis)
Consiste de um conjunto empilhado de dados de amostras aleatórias
de corte transversal tomadas em vários pontos no tempo.
Por exemplo, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) que obtém
informações gerais sobre hábitos de consumo, despesas e recebimentos
das famílias pesquisadas, tendo como unidades de coleta os
domicílios em 1987-1988, 1995-1996, 2002-2003 e 2008-2009.
Os dados da POF são de domicílios aleatoriamente amostrados em
diferentes pontos no tempo.
Assim, di…cilmente uma mesma unidade amostral (domicílio)
aparecerá em mais de um corte transversal.
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4. Tipos de Dados: Dados de Painel ou Longitudinais
Tem uma estrutura similar a de Cortes Transversais Agrupados,
mas difere, pois são dados da mesma unidade amostral (pessoa,
domicílio, escola, país,...) coletados ao longo do tempo.
Isso possibilita a utilização de métodos para controlar efeitos …xos dos
indivíduos e do tempo, o que é uma vantagem na tentativa de inferir
causalidade em um contexto de dados não experimentais como o
nosso.
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	1. Tipos de Dados Econométricos: Corte Transversal (Cross-Sectional Data)
	1.1. Exemplo
	1.2. Exemplo de Dados de Corte Transversal no STATA
	2. Tipos de Dados: Séries de Tempo ou Séries Temporais2.1. Exemplo de Dados de Séries de Tempo no STATA
	3. Tipos de Dados: Cortes Transversais Agrupados (Pseudopaineis)
	4.Tipos de Dados: Dados de Painel ou Longitudinais