Para uma amostra de tamanho n=100, k2=2, k=6, foram obtidos os seguintes resultados: ????^2irrestrito= 0,857, ???????????? = 850, ????^2irrestrito = 1,58. Te...

Para testar a hipótese H0: ????1 = 0, precisamos calcular o valor do teste estatístico F. F = [(SSRr - SSRur)/r] / [SSRur/(n-k)] Onde: - SSRr é a soma dos quadrados dos resíduos da regressão restrita (H0: ????1 = 0) - SSRur é a soma dos quadrados dos resíduos da regressão irrestrita (H1: ????1 ≠ 0) - r é o número de restrições (no caso, r = 1) - n é o tamanho da amostra - k é o número de variáveis independentes na regressão Substituindo os valores fornecidos, temos: F = [(1,58 - 0,857)/1] / [0,857/(100-6)] F = 17,34 Para um nível de significância de 5%, com 1 grau de liberdade no numerador e 94 graus de liberdade no denominador, o valor crítico de F é 2,468533. Como F (17,34) é maior que o valor crítico de F (2,468533), rejeitamos a hipótese nula H0: ????1 = 0. Concluímos que há evidências estatísticas para afirmar que a variável independente é significativa para explicar a variabilidade da variável dependente.