Lista de Fórmulas Mercado de Capitais

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LISTA DE FÓRMULAS
DISCIPLINA: Mercado de Capitais
Este documento pode ser utilizado como material de apoio para a realização das avaliações presenciais.
CÁLCULO DO COEFICIENTE BETA
B = (Ri – Rf) / (Rp – Rf)
B=Coeficiente beta; 
Ri=Retorno Médio da carteira analisada; 
Rp=Retorno Médio do mercado; 
Rf=Taxa livre de risco.
CÁLCULO DO CAPM
CAPM = Rf + B (Rp – Rf)
Ri = Retorno médio da carteira analisada.
Rf = Taxa de retorno livre de risco.
B = Coeficiente beta para a carteira analisada.
Rp = Retorno sobre o portfólio no mercado.
CÁLCULO DO ÍNDICE DE JENSEN
J = (Ri – Rf) – B(Rp – Rf)
J = Índice de Jensen.
Ri = Retorno médio da carteira analisada.
Rf = Taxa de retorno livre de risco.
B = Coeficiente beta para a carteira analisada.
Rp = Retorno sobre o portfólio no mercado.
CÁLCULO DO ÍNDICE DE SHARP
IS = (Ri – Rf)/ Óc
IS: Índice Sharpe
Ri: Retorno médio esperado pela carteira.
Rf: Retorno livre de risco ou benchmark da carteira.
Óc: Desvio padrão do 
retorno da carteira.