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UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO CURSO: ADMINISTRAÇÃO ESTATÍSTICA Estudo Aplicado – Grupo 9 (5º semestre) SOROCABA-SP 2019 NOME: LARISSA FERNANDA TORSONI BRANDÃO – D3568G-8 NOME: NATÁLIA BONINI FALCÃO – N946FD0 NOME: RAISSA FERNANDA COSTA ROMÃO MARTINS – D35714-0 NOME: SUELEN APARECIDA PAES – D23257-6 ESTATÍSTICA Estudo Aplicado – Grupo 09 (5º semestre) SOROCABA-SP 2019 NOME: LARISSA FERNANDA TORSONI BRANDÃO – D3568G-8 NOME: NATÁLIA BONINI FALCÃO – N946FD-0 NOME: RAISSA FERNANDA COSTA ROMÃO MARTINS – D35714-0 NOME: SUELEN APARECIDA PAES – D23257-6 ESTATÍSTICA Estudo Aplicado – Grupo 9 Aprovado em: BANCA EXAMINADORA _______________________/__/___ Prof. Lucas Universidade Paulista – UNIP RESUMO: Nesse trabalho, aplicamos os conhecimentos adquiridos no primeiro bimestre de 2019. Sendo eles as definições e cálculos de média, mediana, desvio padrão, curva normal, assimetria e curtose. Além disso, também demonstramos os resultados de três amostras diferentes através dos gráficos de série temporal e boxplot. E com seus respectivos cálculos e análise dos resultados obtidos, definimos um melhor investimento. 5 Sumário 1 - INTRODUÇÃO: .................................................................................................................................................... 6 2 – CONCEITUAL: ..................................................................................................................................................... 7 2.1 – MÉDIA: ................................................................................................................................................................ 7 2.2 - DESVIO PADRÃO: .................................................................................................................................................... 8 2.3 - CURVA NORMAL: ................................................................................................................................................... 9 2.4 - ASSIMETRIA: ........................................................................................................................................................ 10 2.5 - CURTOSE: ............................................................................................................................................................ 11 3 - CONCUSÃO: ..................................................................................................................................................... 12 4 – BIBIOGRAFIA: .................................................................................................................................................. 13 5 – DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS / ANEXOS: .................................................................................................. 13 6 1 - INTRODUÇÃO: O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de todo o conteúdo visto dentro da sala de aula, com a matéria de Estatística. Com isso, foram realizados os cálculos e a análise de resultados com base nos 3 ativos disponibilizados, para comparação de rentabilidade, oscilação e outros pontos importantes para escolha do melhor investimento. 7 2 – Conceitual: 2.1 – Média: Segundo o site Toda Matéria, média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto. Como a média é uma medida sensível aos valores da amostra, é mais adequada para situações em que os dados são distribuídos mais ou menos de forma uniforme, ou seja, valores sem grandes discrepâncias. Fórmula Sendo, Me: média x1,x2,x3,...,xn: valores dos dados n: número de elementos do conjunto de dados A média dá uma boa indicação do centro da amostra quando a distribuição dos dados for aproximadamente simétrica. No histograma do lado esquerdo temos uma figura aproximadamente simétrica, pelo que o centro está bem definido. No histograma do centro o desvio para a direita provoca uma deslocação da média para a direita; finalmente no histograma da direita o desvio para a esquerda provoca uma deslocação da média para a esquerda. Exemplo: 8 2.2 – Desvio Padrão: O desvio padrão (DP) é calculado usando-se a seguinte fórmula: Sendo, ∑: símbolo de somatória. Indica que temos que somar todos os termos, desde a primeira posição (i=1) até a posição n (número de linhas). xi: valor na posição i no conjunto de dados. MA: média aritmética dos dados. n: quantidade de dados. Segundo o site Desvio UOL, o desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Quanto mais próximo de 0 for o desvio padrão, mais homogêneo são os dados. É uma medida que determina a dispersão de valores em relação ao valor médio. Geralmente usaremos juntamente com a fórmula de variância. Exemplo: =DESVPAD.A(A4:H4) 9 2.3 – Curva Normal: Segundo Leonardo Rodrigues, monitor principal da disciplina de matemática no IFF (Instituto Federal Fluminense) “A curva normal representa o comportamento de diversos processos nas empresas e muitos fenômenos comuns, como por exemplo, a altura ou peso de uma população, ou até mesmo a pressão sanguínea de um grupo de pessoas”. Conseguimos desenhar uma curva normal utilizando apenas dois parâmetros: a média e o desvio padrão. 10 Considerando a probabilidade de ocorrência de um fenômeno, a área sob a curva representa 100%. O ponto mais alto na curva, representa o valor com a maior moda do processo, ou seja, o valor que mais aparece na base de dados. Esse valor é representado na curva pelo corte central do diagrama, os outros cortes verticais, representam o desvio padrão em relação a média. No exemplo, na primeira faixa, de menos 1 desvio padrão até 1 desvio padrão, está compreendido 68,26% da base de dados. Se pegarmos a faixa que vai de mais até menos 2 sigmas, já teremos 95,44% de possibilidade de ocorrência e se pegarmos a faixa de mais ou menos 3 sigmas, teremos 99,74% dos dados. 2.4 - Assimetria: (De acordo com Fonseca (2011) dá-se a nomenclatura de assimetria ao grau de afastamento de uma distribuição da unidade de assimetria. Uma Distribuição é Simétrica quando seus valores de Média, Mediana e Moda coincidem. A comparação entre o valor da Média e o valor da Moda, dá, portanto, uma indicação da inclinação da distribuição.) 11 Ou seja, a assimetria permite a identificação de suas distribuições negativas e positivas. Para valores negativos entende-se que a calda/início da função em seu lado esquerdo, tem uma densidade maior que a do lado direito. Já para valores positivos trata-se do lado contrário, o lado direito, é maior e mais denso que o esquerdo. Além disso os valores nulos são distribuídos de forma igual em sua média chamada de distribuição simétrica. 2.5 - Curtose: Segundo a página da internet www.ensinoeinformacao.coma “Custose pode ser definida como o menor ou maior grau de achatamento da Distribuição ou da Curva de Frequência em relação á uma Curva Normal representativa da Distribuição”. Para a realização de sua análise, deverão ser analisados os resultados. Se o resultado de K for igual a 0,263, será considerada Mesucúrtica, onde sua curva é igual ao da Curva Normal. Se o resultado de K for maior que 0,263 ela será Platicúrtica. onde sua curva será achatada. Por fim, se o seu resultado por menor que 0,263 será considerada Leptocúrtica, onde será menos achatada e mais pontuda. 12 Conforme a ilustração abaixo, podemos visualizar a fórmula utilizada para o cálculo da Curtose: 3 - Concusão: Analisando as amostras “E”, “R” e “V” notamos que em relação ao risco para investimentos o ativo em que apresenta o menor erro padrão é o “E”, e o seu coeficiente de variação é regular á sua oscilação. Em contrapartida, o ativo “R” é o que apresenta maior rentabilidade conforme a análise do gráfico Boxplot. Porém, sua oscilação é a maior entre as 3 amostras. Sendo assim, podemos analisar que ele tem “picos” de alta rentabilidade e depois quedas bruscas que podem afetar todo o investimento. O ativo “V” foi o que apresentou menor resultado, tanto em relação ao retorno financeiro, como em controle de riscos. E com isso o mesmo acaba não sendo um dos melhores ativos para se investir. Dentro desse processo a maior dificuldade encontrada pelo grupo foi escolher qual dos ativos deveríamos investir por conta de que alguns nos mostram um bom retorno, mas oscilam muito e outras são o oposto. Por fim, nossa escolha para o investimento foi o ativo “E”, por apresentar melhores resultados em pontos estratégicos. 13 4 – Bibiografia: Média: https://www.todamateria.com.br/media-moda-e-mediana/ Acessado em 25/04/2019 ás 10h11 https://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/M%C3%A9dia_(Estat%C3%ADs tica) Acessado em 25/04/2019 ás 10h55 Desvio padrão: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/matematica/desvio-padrao-entenda-este- conceito-de-estatistica.htm Acessado em 25/04/2019 ás 11h25 http://bloginformaticamicrocamp.com.br/office/como-calcular-desvio-padrao-excel/ Acessado em 26/04/2019 ás 13h15 Curva Norma: http://www.voitto.com.br/ Acessado em 24/04/2019 ás 10h45 Assimetria: http://www.portalaction.com.br/estatistica-basica/25-coeficiente-de-assimetria Acessado em 25/04/2019 ás 10h17 http://alexandreprofessor.blogspot.com/p/assimetria-e- curtose.html?_sm_au_=iVVvPtP7t41DHQSP Acessado em 25/04/2019 ás 11h15 14 Curtose: https://www.ensinoeinformacao.com/estatist-prob-curso-assimetria Acessado em 28/04/2019 ás 12:30 http://alexandreprofessor.blogspot.com/p/assimetria-e-curtose.html Acessado em 28/04/2019 ás 12:40 http://www.bertolo.pro.br/AdminFin/AnalInvest/Curtose.pdf - Imagem Acessado em 28/04/2019 ás 13:10 15 Demonstração de Cálculos e Anexos: 2,89 3,04 6,64 4,29 2,44 1,46 4,86 4,75 1,99 3,58 4,27 5,68 5,76 2,02 2,56 3,44 5,44 2,72 4,74 1,09 4,08 4,7 4,88 1,76 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A t i v o s Meses Grafico Serie Temporal - E 3,89 1,03 4,76 1,43 3,44 1,46 3,62 7 6,97 6,58 3,18 3,34 4,68 1,03 3,84 4,66 5,88 1,54 6,32 3,09 5,56 4,7 5,92 4,76 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A t i v o s Meses Grafico Serie Temporal - R 4,78 1,01 2,76 5,72 2,72 3,46 1,62 2,5 6,97 4,86 4,36 3,67 2,92 2,01 3,84 1,66 6,16 3,36 4,58 4,03 3,56 3,7 1,96 1,76 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A t i v o s Meses Grafico Serie Temporal - V
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