Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
Econometria I Avisos: Esta lista compõe exercícios teóricos e práticos do conteúdo do capítulo 2 do Livro do Wooldridge. A entrega das listas teóricas compõe a nota final conforme passado pelo professor da disciplina. As listas deverão ser enviadas ao monitor através do e-mail: neto.darcy@usp.br, que será divulgada no E-disciplinas. A entrega desta lista 1 deverá ser entregue até o dia 11/04/20. O conteúdo dos exercícios práticos, além das respostas, também solicito que seja enviado o script usado para rodar. Professor: Luiz Guilherme Dácar da Silva Scorzafave Monitor: Darcy Ramos da Silva Neto Lista 1 – Capítulo 2 Exercícios teóricos (2.1 Wooldridge) – Seja filhos o número de filhos de uma mulher e educ os anos de educação da mulher. Um modelo simples que relaciona a fertilidade a anos de educação é: 𝑓𝑖𝑙ℎ𝑜𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑑𝑢𝑐 + 𝜇 em que 𝜇 é um erro não-observável. a- Que tipos de fatores estão contidos em 𝜇? É provável que eles estejam relacionados com o nível de educação? b- Uma análise de regressão simples mostrará o efeito ceteris paribus da educação sobre a fertilidade? Explique. (2.2 Wooldridge) – No modelo de regressão linear simples 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝜇, suponha que 𝐸(𝜇) ≠ 0. Fazendo 𝛼0 = 𝐸(𝜇), mostre que o modelo pode ser sempre reescrito com a mesma inclinação, mas com um novo intercepto e erro, em que o novo erro tem um valor esperado zero. (2.5 Wooldridge) – Na função de consumo linear: 𝑐ô𝑛𝑠 = �̂�0 + �̂�1𝑟𝑒𝑛𝑑, a propensão marginal a consumir PMgC (estimada) é simplesmente a inclinação �̂�1, enquanto a propensão média a consumir PmeC é 𝑐ô𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑑 = �̂�0 𝑟𝑒𝑛𝑑+ �̂�1 . Usando as observações de renda e consumo anuais de 100 famílias (ambas medidas em dólares), obteve-se a seguinte equação: mailto:neto.darcy@usp.br 𝑐ô𝑛𝑠 = −124,84 + 0,853𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑛 = 100, 𝑅2 = 0,692 a- Interprete o intercepto dessa equação e comente o seu sinal e magnitude. b- Qual é o consumo previsto quando a renda familiar é $30.000? c- Com rend sobre o eixo x, desenhe um gráfico da PMgC e da PMeC estimadas. (2.6 Wooldridge) – Usando dados de casas vendidas em 1988 em Andover, Massachussets, a equação seguinte relaciona os preços das casas (preço) à distância de um incinerador de lixo recentemente construído (dist): log(𝑝𝑟𝑒ç�̂�) = 9,40 + 0,312 log(𝑑𝑖𝑠𝑡) n=135, 𝑅2 = 0,162 a- Interprete o coeficiente de log(dist). O sinal dessa estimativa é o que você esperava? b- Você considera que a regressão simples oferece um estimador não-viesado da elasticidade ceteris paribus de preço em relação à dist? (Pense na decisão da cidade sobre onde colocar o incinerador). c- Quais outros fatores relativos a casas afetam seu preço? Eles poderiam estar correlacionados com a distância do incinerador? (2.7 Wooldridge) – Considere a função poupança: 𝑝𝑜𝑢𝑝 = 𝛽0 + 𝛽1𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝜇, 𝜇 = √𝑟𝑒𝑛𝑑 . 𝑒 onde e é uma variável aleatória com 𝐸(𝑒) = 0 e 𝑉𝑎𝑟(𝑒) = 𝜎𝑒 2. Assuma que e é independente de rend. a- Mostre que 𝐸(𝜇 | 𝑟𝑒𝑛𝑑) = 0, de modo que a hipótese de média condicional zero é satisfeita. [Sugestão: se e é independente de rend, então 𝐸(𝑒 | 𝑟𝑒𝑛𝑑) = 𝐸(𝑒)]. b- Mostre que 𝑉𝑎𝑟(𝜇 | 𝑟𝑒𝑛𝑑) = 𝜎𝑒 2 𝑟𝑒𝑛𝑑, de modo que a hipótese de homocedasticidade RLS.5 é violada. Em particular, a variância de poup aumenta com rend. [Sugestão: 𝑉𝑎𝑟(𝑒 | 𝑟𝑒𝑛𝑑) = 𝑉𝑎𝑟(𝑒), se e e rend são independentes]. c- Faça uma discussão que sustente a hipótese de que a variância da poupança aumenta com a renda da família. Exercícios Práticos No arquivo “Exercícios em Computador”, no capítulo 2, fazer os exercícios 2.10, 2.11 e 2.12. As bases de dados também estão disponíveis e são, respectivamente, 401K, CEOSAL2 e SLEEP75. gada no E-disciplinas. A entrega
Compartilhar