Cálculo de Retorno e Beta no Mercado Financeiro

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07/05/2020 07:23EPS
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 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
5a aula
 Lupa 
Vídeo PPT MP3
 
Exercício: GST0434_EX_A5_201803086246_V2 07/05/2020
Aluno(a): MARCOS ARASHIRO DA SILVA 2020.1 EAD
Disciplina: GST0434 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201803086246
 
 1a Questão
Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%,
e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Ra = Rf + B (Rm - Rf)
6,4%
13,8%
7,8%
 9,9%
2,1%
Respondido em 07/05/2020 06:59:23
Gabarito
Coment.
 
 2a Questão
O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado,
BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico, em
13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
1,10
1,33
1,00
1,75
 0,75
Respondido em 07/05/2020 06:59:18
Gabarito
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 3a Questão
Qual é o retorno esperado da ação se o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 10%. E o retorno esperado do
mercado? 15 % Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
9,20%
19,32%
 19,50%
12,32%
11,96%
Respondido em 07/05/2020 06:59:20
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 4a Questão
Um investidor assumiu uma taxa livre de risco seja 6%,considerando que receberá uma taxa de retorno de 11,05% , de uma
empresa que possui um beta de carteira no valor de 1,7. Utilizando a formula do modelo CAPM qual será a taxa de retorno de
mercado no próximo ano?
Taxa de retorno de mercado 17,5%
Taxa de retorno de mercado 11,5%
Taxa de retorno de mercado 12,7%
 Taxa de retorno de mercado 12,5%
Taxa de retorno de mercado 10,5%
Respondido em 07/05/2020 06:59:15
 
 5a Questão
Seja o risco da metalúrgica X, beta = 1,6, Erm = 20% a taxa RF = 12%. Qual deve ser a taxa K para retorno da metalúrgica X ?
K = 28,80%
K = 20,80%
K = 22,80%
K = 25,80%
 K = 24,80%
Respondido em 07/05/2020 06:59:12
 
 6a Questão
Vamos assumir que a taxa livre de risco seja 7%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 15% no
próximo ano. A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B
(Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
12%
22%
 19%
16%
14%
Respondido em 07/05/2020 06:59:02
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 7a Questão
Uma empresa detém uma ação A com beta de 1,6,
A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%.
Calcular o retorno exigido da carteira da empresa.
Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
 10,80%
8,76%
11,74%
9,72%
13,46%
Respondido em 07/05/2020 06:59:08
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 8a Questão
Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo
no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
Ele nunca pode ser positivo
 O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
É uma medida de risco diversificável
Ele nunca pode ser negativo
Não serve para indicar qual será a variação de um ativo
Respondido em 07/05/2020 06:58:53
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