Teste 5

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24/05/2020 Estácio: Alunos
simulado.estacio.br/alunos/?user_cod=2393851&matr_integracao=201904124461 1/3
 
De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
_______________________ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de
problemas macroeconômicos.
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Lupa Calc.
 
 
Vídeo PPT MP3
 
GST0434_A4_201904124461_V4 
Aluno: RHAFANELLY FRANKLIM DUTRA VIEIRA Matr.: 201904124461
Disc.: ADMINIST. FINANC. 2020.1 EAD (G) / EX
Prezado (a) Aluno(a),
 
Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua
avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se
familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
 
1.
I e III
II e III
I, II e III
Nenhum dos itens
I e II
 
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 
2.
Risco de Mercado
Risco Operacional
Risco Diversificável
Risco Setorial
Risco Não Sistemático
 
 
 
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24/05/2020 Estácio: Alunos
simulado.estacio.br/alunos/?user_cod=2393851&matr_integracao=201904124461 2/3
_________________________é a taxa esperada no investimento em uma carteira de ações dada pela média ponderada de
retornos das ações que compõem a carteira.
Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de
,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira?
Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode
ser eliminado pela diversificação dos ativos:
Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ?
 
3.
Risco Não Diversificável
Retorno de Ativo
Risco Diversificável
Risco de Ativo
Retorno de Carteira
 
Gabarito
 Coment.
 
 
 
4.
14,5%
14,0%
14,8%
14,6%
14,3%
 
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 
5.
Risco Sistemático
Risco do Ativo
Risco Não Sistemático
Risco Diversificável
Risco de Moeda
 
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 
6.
desvio padrão.
 trabalha o prejuizo de um ativo.
custo de oportunidade.
risco diversificável.
 
 pode ser negativo ou positivo.
 
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
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24/05/2020 Estácio: Alunos
simulado.estacio.br/alunos/?user_cod=2393851&matr_integracao=201904124461 3/3
Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
Na técnica de correlação linear dois ativos podem ser utilizados como Hedge (proteção) quando seus coeficientes forem:
 
 
7.
É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento
dos retornos,
O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na
combinação de ativos .
Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
 
Gabarito
 Coment.
Gabarito
 Coment.
 
 
 
8.
Ambos com valores maiores que 1
Um negativo e o outro positivo.
Ambos positivos
Ambos negativos
Ambos iguais a zero
 
 
 
Explicação:
Os ativos com coefiente beta invertido, aponta para o hegde,quando o investido deseja protejer a sua carteira de ativos, com
outros ativo de correlação invertida ex: quando o ouro sobe o dolar cai.
 
 
 
 
 
 
 
 Não Respondida Não Gravada Gravada
Exercício inciado em 24/05/2020 10:45:40. 
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