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Manual de Setups Gráficos
Por Alexandre Wolwacz - Stormer
 
 
APRESENTAÇÃO
Uma das várias dificuldades que um trader tem em sua rebuscada atividade
profissional é a escolha de um sistema operacional que possa ser utilizado em suas
rotinas.
A escolha do prazo, do setup, do manejo de risco e da forma de conduzir as operações
é parte fundamental no projeto de vida de um trader.
O mercado financeiro apresenta algumas dezenas de modos diferentes de se ganhar
dinheiro e algumas centenas de modos diferentes para se perder dinheiro. Operações
a favor da tendência, operações contra a tendência, operações de retorno a média,
operações de afastamento da média, operações de financiamento, operações de long-
short, operações de lançamento coberto e operações focadas em volatilidade são
apenas algumas das diversas modalidades de setups que existem. Algumas usam a
inércia de um movimento a seu favor, outras usam o retorno a um preço médio.
Nossa missão neste trabalho é apresentar os mais diversos setups operacionais que já
foram criados por dezenas de autores e, ao mesmo tempo, os resultados estatísticos
destes no mercado financeiro brasileiro. Além disso, iremos também apresentar as
variantes possíveis dos setups apresentados.
Nosso projeto inicial constava como um livro fechado. Porém, a medida que a idéia foi
tomando forma, percebemos que a cada dia novos setups e novas táticas são
descritas. Desta maneira, nos pareceu mais interessante a edição deste Manual deManual de
Setups GráficosSetups Gráficos em forma de fascículos lançados periodicamente. Cada novo fascículo
lançado estará associado a um novo Capítulo tratando de um indicador ou ferramenta
diferente. Assim, nossa comunidade de traders terá a oportunidade de acompanhar,de forma periódica e fascicular, a publicação de um conjunto de setups gráficos para
compor seus estudos e táticas de trade.
 
 
CAPÍTULOS DO MANUAL DE SETUPS
CAPITULO 1: SETUPS PUROSCAPITULO 1: SETUPS PUROS
CAPITULO 2: SETUPS BASEADOS EM MEDIAS MÓVEISCAPITULO 2: SETUPS BASEADOS EM MEDIAS MÓVEIS
CAPITULO 3: SETUPS BASEADOS EM OSCILADORESCAPITULO 3: SETUPS BASEADOS EM OSCILADORES
CAPITULO 4: SETUPS BASEADOS NA BANDA DE BOLLINGERCAPITULO 4: SETUPS BASEADOS NA BANDA DE BOLLINGER
CAPITULO 5: SETUPS BASEADOS NO PONTO DE PIVOT, HILO e SARCAPITULO 5: SETUPS BASEADOS NO PONTO DE PIVOT, HILO e SAR
CAPITULO 6: SETUPS BASEADOS NO MACD HISTOGRAMACAPITULO 6: SETUPS BASEADOS NO MACD HISTOGRAMA
CAPITULO 7: SETUPS BASEADOS NA VOLATILIDADE HISTÓRICACAPITULO 7: SETUPS BASEADOS NA VOLATILIDADE HISTÓRICA
CAPITULO 8: SETUPS UTILIZANDO INDICADORES ASSOCIADOSCAPITULO 8: SETUPS UTILIZANDO INDICADORES ASSOCIADOS
 
 
A ANÁLISE DE SETUPS
Quando analisamos um setup precisamos ter em mente as principais características
que compõem um sistema.
Um setup é um conjunto de situações gráficas que nos oferece uma tomada de
posição, seja comprada ou vendida. Com um alvo, um estope, uma quantidade de
sinais e um índice de acerto para o alvo.
As pessoas erroneamente consideram que um setup é rentável apenas pelo seu nível
de acerto. Esse é um erro conceitual dramático. Estruturalmente falando, um setup irá
ser rentável ou não, dependendo do conjunto inteiro e da interação dessas
características:
1-1- Media de ganho por trade certo;Media de ganho por trade certo;
2-2- Media de perda por trade errado;Media de perda por trade errado;
3-3- Índice de acerto no alvo;Índice de acerto no alvo;
4-4- Quantidade de sinais;Quantidade de sinais;
5-5- Media de ganho/ media de perdas.Media de ganho/ media de perdas.
Um sistema de trade que tenha 90% de acerto pode ser deficitário. Bem como,
sistemas de trade com apenas 20% de acerto podem ser altamente rentáveis. O
balanço de quanto se perde e quanto se ganha em cada trade certo, somado com os
níveis de acerto é que ira produzir o resultado. Com essas informações podemos
montar a possível rentabilidade de um sistema. Usando o que se chama de expectativa
matemática.
A EXPECTATIVA MATEMATICA
A expectativa matemática é uma formula criada para observar se o viés de um sistema
é de produzir lucros ou se o viés é de prejuízo.
Conceitualmente falando, não poderíamos pensar em operar sistemas que tem
expectativa matemática negativa.
 
A forma de calcular está abaixo:
Expect = (( 1+ ( media de ganho/ Media de perda)) X Percentual de acerto)-1Expect = (( 1+ ( media de ganho/ Media de perda)) X Percentual de acerto)-1
Quanto maior o numero, poderíamos inferir que melhor seria o sistema.
Claro, que para podermos analisar um sistema, precisaremos de um histórico de trades
gerados pelo método.
Podemos pensar em sistemas que tenham as seguintes características:
Quantidade de sinais Muitos Poucos
Nivel de acerto Alto Baixo
Media de ganho/media perda Alta Baixa
Os setups acabam associando essas características. Sem duvida que o setup perfeito
seria: Alta media de ganho, alto nível de acerto, muitos sinais.
Mas, infelizmente, é quase impossível encontrar um setup assim.
Resumidamente, quando queremos:
1- Alto nível de acertoAlto nível de acerto - Precisará de estopes longos, pois estopes curtos tendem
a ser violinados. Ou então, precisaremos de alvos mais curtos, para que se
aumente o nível de acerto. As duas medidas instantaneamente DIMINUEM a
media de ganho/media por perda ( Pay off) do sistema.
2- Pay Off AltoPay Off Alto – Para isso, precisamos de um estope curto. Pois com estopes
curtos, quando erramos, perdemos pouco. Ao mesmo tempo, precisamos de
alvos longos. As duas medidas DIMINUEM nosso nível de acerto.
3- Quantidade de sinaisQuantidade de sinais – Raramente teremos movimentos muito amplos se
apresentando seguidas vezes. Logo, alvos longos e muitos sinais, não serão
encontrados juntos.
Pois os cenários são contraditórios. Para um setup ter alta media de ganho, significa
estopes curtos e alvos longos. Isso por si só já impede alto nível de acerto. E ainda mais
muitos sinais.
Os setups mais freqüentes e rentáveis são os que têm baixo nível de acerto, alta media
de ganho/perda e sinais médios.
Ainda sobre os setups, podemos dividir o grupo de setups quanto aos indicadores
utilizados em sua construção ou quanto à filosofia sobre a qual o modelo se instala.
Para fins didáticos iremos dividir em cima dos indicadores usados na construção de
cada um desses setups e, dentro disso, separar os modelos por sua filosofia.
 
 
 
 
A FILOSOFIA DOS SETUPS
Em termos de filosofia temos setups que usam:
1-1- Seguidores de tendência;Seguidores de tendência;
2-2- Operações contra tendência;Operações contra tendência;
3-3- Padrões gráficos;Padrões gráficos;
4-4- Rompimentos;Rompimentos;
5-5- Divergências;Divergências;
6-6- Recuos dentro de tendência;Recuos dentro de tendência;
1.1. Os sistemas seguidores de Os sistemas seguidores de tendência:tendência:
Esse tipo de modelo tende a ter um baixo a médio nível de acerto. Produz ótimas
relações de media de ganho por trade certo, contra media de perda por trade errado.
Usualmente abrem poucos sinais.
2.2. Operações contra-tendência:Operações contra-tendência:
Esse tipo de modelo tende a ter um nível de acerto maior. Porém, seus ganhos são
menores. A relação aqui de Payoff ( media de ganho/ media de perda) não é das
melhores.
3.3. Padrões gráficos:Padrões gráficos:
Esse tipo de modelo, tende a ter bom nível de acerto, alvos longos e pouquíssimos
sinais.
4.4. Rompimentos:Rompimentos:
Tendem a ter bom nível de acerto, alvos curtos e estopes longos.
5.5. Divergências:Divergências:
Geram poucos sinais, com bom nível de acerto, alvos longos.
 
 
BREVE GLOSSÁRIO
Vamos falar dos termos que serão abordados no futuro:
Payoff Payoff = Valor absoluto da divisão do lucro médio pela perda media.
Fator de lucro (Fator de lucro (profit factor) = o valor absoluto da divisão do lucro total bruto auferido
no período dividido pelas perdas totais brutas.
Fator de recuperaçãoFator de recuperação (recovery factor) = Valor absoluto do de todo lucro auferido
divididopelo drawdown maximo .
DrawdownDrawdown = a distancia entre o topo até o fundo dentro de um gráfico de curva de
capital.
 
 
CAPÍTULO 1 – SETUPS PU ROS
Um setup pode ser composto por vários indicadores associados ou apenas pela
movimentação dos preços em si. Aqueles setups que não utilizam nenhum indicador
ou oscilador recebem o nome de setups puros.
Não se engane acreditando que esses setups por serem realmente muito simples não
possuam rentabilidade ou que não tenham efetividade. A maior parte das grandes
idéias do conhecimento humano é em sua essência absolutamente simples.
Os sistemas simples têm inúmeras vantagens a seu favor: Velocidade na tomada de
decisão, rapidez, objetividade e concisão.
Aqui temos modelos que oferecem respostas binárias. Sim, temos um trade ou Não,não temos um trade. O ponto de entrada é inequívoco.
O alvo varia de modelo para modelo. Alguns setups trabalham com alvos fixos. Outros
procuram a saída por um modelo de estope-móvel ou pelo sinal de venda sendo
acionado.
Aqui é interessante salientar um fato:
Quando temos um setup com alvo fixo, o desempenho será muito melhor nos
mercados que estejam em congestão ou de lado.
Quando temos um setup com estope móvel, temos o desempenho melhor nos
mercados que estiverem em tendência de alta ou em tendência de baixa.
Isto por quê? Porque em um mercado em congestionado, o desempenho fica
interessante quando temos o alvo fixo, graças à volatilidade do ativo que leva o papel
até nosso alvo, terminamos a operação e retiramos nosso capital do papel.
Porém, note que nesse tipo de modelo, teremos automaticamente uma diminuição na
proporção de lucro / prejuízo.
O lucro / prejuízo é a variável mais importante na analise de um setup.
Ao observar uma relação de lucro de 3 para 1. Podemos mesmo com 30% de nível de
acerto obter lucro na utilização do método.
 
Um sistema com uma relação de 1 para 1, por outro lado PRECISA de um nível de
acerto maior que 60% ( lembre-se dos custos operacionais) para auferir lucro.
Portanto, os modelos que tem alvo fixo, terão relações lucro /prejuízo baixo. O que
automaticamente impõe a eles a necessidade de terem elevados níveis de acerto para
que possam ser lucrativos.
Os Modelos que têm estope móvel acabam tendo melhores relações de lucro/prejuízo.
Mas, automaticamente acabarão tendo níveis de acerto menores, já que nosso estope
sobe e em um eventual barulho do mercado, podemos ser estopados.
Mas por hora, chega dessa conversa, vamos direto aos modelos puros e durante a sua
exposição abordarei mais essa questão de ferramentas de diagnostico de um setup.
 
 
SUMARIO DESTE CAPÍTULO 1SUMARIO DESTE CAPÍTULO 1
Setup 1- Rompimento da máxima da semana prévia. .............................................................. 13
Setup 1 período diário - Rompimento da máxima do ultimo dia: ..................................... 19
Setup 1.1 – Rompimento da máxima da semana prévia – Variação 1 alvo: ..... ....... ....... ....... 20
Setup 1.2 – Rompimento da máxima da semana prévia – Variação 2 alvo: ..... ....... ....... ....... 22
Setup 1.3 – Rompimento da máxima da semana prévia – Variação 3 alvo: ..... ....... ....... ....... 23
Setup 1.4 – Rompimento da máxima da semana prévia – Variação 4 alvo: ..... ....... ....... ....... 24
Setup 2- Rompimento da máxima das duas últimas semanas. .......Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 2 período diário – Rompimento da máxima dos dois últimos dias: .... .Erro! IndicadorErro! Indicador
não definido.não definido. 
2.A.1 – Rompimento da máxima dos dois últimos dias Variante alvo: ... Erro! Indicador nãoErro! Indicador não
definido.definido. 
Setup 2.1- Rompimento da máxima das duas últimas semanas, variação 1 alvo. ....... ......Erro!Erro!
Indicador não definido.Indicador não definido. 
Setup 2.2- Rompimento da máxima das duas últimas semanas, variação alvo. Erro! IndicadorErro! Indicador
não definido.não definido. 
Setup 2.3 - Rompimento da máxima das duas últimas semanas,variação alvo. Erro! IndicadorErro! Indicador
não definido.não definido. 
Setup 2.4 - Rompimento da máxima das duas últimas semanas, variação Stop. ...... ...... ...Erro!Erro!
Indicador não definido.Indicador não definido. 
Setup 2.5 -Rompimento da máxima das duas últimas semanas, variação Stop e alvo. .... .Erro!Erro!
Indicador não definido.Indicador não definido. 
Setup 2.6-Rompimento da máxima das duas últimas semanas, variação stop e alvo. ...... .Erro!Erro!
Indicador não definido.Indicador não definido. 
Setup 2.7 - Rompimento da máxima das duas últimas semanas, variação stop e alvo. .....Erro!Erro!
Indicador não definido.Indicador não definido. 
Setup 2.8 - Rompimento da máxima das duas últimas semanas, variação stop e alvo. .....Erro!Erro!
Indicador não definido.Indicador não definido. 
Setup 2.9 - Rompimento da máxima das duas últimas semanas, variação stop e alvo. .....Erro!Erro!
Indicador não definido.Indicador não definido. 
Setup 3 – Rompimento da máxima das ultimas três semanas. ....... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
3.A – Rompimento da máxima dos três últimos dias: ...... ....... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
3.A.1 – Rompimento da máxima dos três últimos dias Variante alvo: ... Erro! Indicador nãoErro! Indicador não
definido.definido. 
 
Setup 3.1 – Rompimento da máxima das ultimas três semanas, variante alvo. Erro! IndicadorErro! Indicador
não definido.não definido. 
Setup 3.2 – Rompimento da máxima das ultimas três semanas, variante alvo. Erro! IndicadorErro! Indicador
não definido.não definido. 
Setup 3.3 – Rompimento da máxima das ultimas três semanas, variante stop. Erro! IndicadorErro! Indicador
não definido.não definido. 
Setup 3.4 – Rompimento da máxima das ultimas três semanas, variante stop e alvo. ......Erro!Erro!Indicador não definido.Indicador não definido. 
Setup 3.5 – Rompimento da máxima das ultimas três semanas, variante stop e alvo.( Canal
de três semanas de Donchian) .................................................. Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 4 – Rompimento da máxima das ultimas Quatro semanas. ..Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 4.1-– Rompimento da máxima das ultimas Quatro semanas ( Donchian) ...... ...... ...Erro!Erro!
Indicador não definido.Indicador não definido. 
Setup 5 – Rompimento de canal .................................................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 6 - Rompimento de canal .................................................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 7- Rise and Fall ............................................................ ........ Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 8 – Comprador de fundo: .................................................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 9 – Método de Cole. ............................................................ Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 10 – Método de Cole Modificado. .......................................Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 11 – Quatro dias de quedas .................................................Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 12 – Darvas Box................................................................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 13 – Sistema Dunningan ...................................................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 13.1 Sistema Dunningan, variante alvo. ........................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 13.2 Sistema Dunningan, variante alvo. ........................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 13.3– One Way Formula – Sistema Dunningan ...............Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 13.4 - Variante alvo ......................................................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 14 - Realização frustrada ou Avanço forte ...........................Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 15 – Peg Leg .............. .......................................................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 16– Reversão de gap ........................................................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 17 – Setup 1-2-3 .................................................................. Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 18- Larry Preguiçoso. ...................... ..................................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 19- Preço de Fechamento de reversão: ............................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 20 – Inside bar .................................................................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 21 – Outside Bar.................................................................. Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 22 – Keltner Minor trend setup ........................................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 23- Tatica de Guerrilha ........................................................ Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
 
Setup24 - Gap Escondido .............................................................. Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 25 – Value Line ............................................................ ........ Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
Setup 26 – Shark ........................................................................... Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
CONCLUINDO ................................................................................ Erro! Indicador não Erro! Indicador não definido.definido. 
 
 
Setup 1- RompimentSetup 1- Rompiment o da máxima da o da máxima da semana prévia.semana prévia.
Primeiro setup é Primeiro setup é simples.simples.
Periodicidade: semanal.Periodicidade: semanal.
Quantidade de sinais: Média.Quantidade de sinais: Média.
Tipo de sTipo de sistema: Rompimentos.istema: Rompimentos.
DESCRIÇÃODESCRIÇÃO
Este setup tem como premissa a movimentação inercial que o mercado cumpre após
romper a máxima da semana anterior. Seu uso exclusivo é para gráfico semanal.
A entrada ocorre assim que tivermos um negocio superando a máxima do candle da
semana previa. Não há necessidade desse candle ser de reversão. O stop da operação
fica um tick abaixo da mínima da semana rompida.
O alvo da operação 8%.
Analise do setup sem olhar as estatísticas: Esperamos muitos sinais. Media Ganho/
perda razoável, índice de acerto aceitável.
 
 
Temos na figura 1, uma entrada sendo executada na superação da máxima da segunda
semana de setembro de 2009. Note que outras entradas poderiam ter sido acionadas,
na superação da máxima da quarta semana de setembro, na superação da máxima da
primeira semana de outubro e assim por diante. Cada entrada teria alvo e stop
individual.
Abaixo vemos os resultados para a estratégia.
Nesse modelo levantamos o estope pela mínima de cada semana até atingirmos o
alvo, ou sermos estopados. Resultados na Petr4 de 01/01/2000 até 01/01/2010.
 
 
VALIDAÇÃO ESTATISTICA NO SEMANALVALIDAÇÃO ESTATISTICA NO SEMANAL
Iremos ao longo dos próximos capítulos usar o modelo de validação estatística para
gráficos diários e semanais. Os dados são capturados usando dois programas. O
Wealth-Lab e o Testetrader. Importante que você se acostume a ler os dados para
depois rapidamente localizar os pontos importantes de cada sistema.
Usaremos o modelo de capital fixo por trade de R$5.000,00.
Usaremos um período de teste de 10 anos. Iniciando em 01/01/2000 até 01/01/2010.
Os dados apresentados serão de resultados na Petr4. Se algum dado for apresentado
de outro ativo ou de outro período de tempo, isso será assinalado.
Os principais dados a serem observados aqui são:
 
Na primeira coluna : todos os trades executados.
Na segunda coluna: apenas os trades na ponta comprada.
Na terceira coluna: resultado das operações na ponta vendida.
Na quarta coluna: resultado do simples ato de comprar no início do período testado e
ficar comprado até o término do período.
Na primeira linha temos o resultado das operações para um capital fixo operado de R$
5.000,00.
Na segunda linha temos o conceito de Profit per bar. O item mais importante a ser
visualizado é o item de Profit per Bar.
Quando temos um sistema que tem uma maior tendência para ganhar em um período
de alta. Se testarmos esse modelo durante um período de tendência de alta, teremos
um resultado enviesado.
Podemos acreditar que esse modelo é muito melhor do que de fato ele é.
Na mesma situação, se testássemos esse modelo em um período de baixa, poderíamos
considerar o modelo pior do que ele é.
Para retirar esse viés do teste, precisamos realizar uma forma de remoção de
tendência do papel.
Para que com isso, tenhamos realmente qual é a capacidade daquele modelo de
extrair mais dinheiro do mercado do que a própria tendência natural deste.
A terceira linha é o custo total de comissões que o modelo produziu no período. Aqui
usaremos modelo sem corretagem. Idealmente um trader deveria computar em seus
modelos os custos operacionais, já que estes podem afetar em muito o desempenho
de alguns modelos. Para fins de facilitação na compreensão dos setups, retiramos essa
variável do estudo.
Quarta linha é o numero de trades que foram acionados pelo sistema.
Quinta linha é a media de lucro em reais para cada trade que deu certo.
Sexta linha é a media percentual de lucro por trade certo.
Sétima linha é o numero de barras médio que o trade durou. Se for resultado para
diário, será o numero médio de dias. Se forem resultados para semanas, mostrara o
numero médio de semanas.
Oitava linha é o percentual de trades executados que terminaram no lucro.
 
Nona linha é o numero de trades que resultaram em lucro.
Décima linha é o lucro total auferido pelo sistema nas operações que deram certo.
Décima primeira linha é a média de lucro em reais observada pelo sistema.
Décima segunda linha é a média de lucro percentual auferido nos trades que deram
certo.
Décima terceira linha mostra a media de barras que os trades que resultaram em lucro
duraram.
Décima quarta linha mostra a maior série de trades bem sucedidos consecutiva que
ocorreu.
Décima quinta linha mostra quantidade de trades que resultaram em perda.
Décima sexta linha Mostra o percentual de operações que resultaram em prejuízo.
Décima sétima linha mostra a soma de todos os prejuízos que o modelo gerou.
Décima oitava linha mostra a media de perda em reais.
Décima nona linha mostra a media percentual de perda.
Vigésima linha mostra a media de barras que durou os trades perdedores.
Vigésima primeira linha mostra a maior serie de perdas consecutivas que foi
assinalada.
Vigésima segunda linha mostra o Maximum drawdown. Maior distancia entre o topo e
o fundo de uma linha que represente a curva de capital do trader.
Vigésima terceira linha mostra a data em que ocorreu o Maximo drawdown.
Vigésima quarta linha mostra o fator de lucro.
Vigésima quinta linha mostra o fator de recuperação.
Vigésima sexta linha mostra o Payoff.
Assim sendo, vamos analisar os resultados na Petr para o modelo do setup 1.
Numero de trades, foram 296 em dez anos. Cerca de 29,6 trades por ano.
O índice de acerto foi de 42,57%.
A média de lucro por trade certofoi de 6,71%.
 
A média de duração da posição foi de 2,87 semanas. Tivemos 57,43% dos trades que
foram estopados no prejuízo.
A média de perda por trade estopado foi de 3,80%.
Com isso temos um payoff ( que é basicamente a media percentual de ganho por
trade certo dividida pela media de perda percentual por trade errado) de 1,77.
Queremos em um sistema robusto um Payoff o mais alto possível.
O profit factor é basicamente a divisão do lucro bruto pela perda bruta. Procuramos
sistemas que tenham um profit maior que 2. Este aqui tem um profit factor um pouco
abaixo do ideal.
O recovery factor é o lucro absoluto dividido pelo Maximo drawdown. Aqui quanto
maior for o recovery factor, maior a possibilidade do sistema se recuperar de
operações que deram prejuízos.
Então, quando analisamos uma lista de resultado devemos:
1- Olhar o numero de trades;
2- Olhar Indice de acerto ( win Rate);
3- Olhar Media de lucro ( average Profit) ;
4- Tempo médio de duração do trade;
5- Média de perda ( average Loss);
6- Máximo Drawdown;
7- Profit factor – queremos maior que 2;
8- Recovery factor – quanto maior melhor;
9- PayOff – quanto maior, mais robusto;
Profit per Bar. OU seja, veja ali que o profit per bar do buy and hold na Petr foi de R$
93,93.
Veja que do modelo que usamos temos um profit per bar de R$ 14,31. Como
chegamos a esse numero? Basicamente dividindo todo o lucro resultante das
operações pelo tempo EFETIVO que estivemos com o capital alocado. Dessa forma,
podemos ter uma boa comparação da eficiência do modelo.
Queremos sem dúvida idealmente , modelos que consigam Profits per bar melhores
que o buy and hold.
 
 
Setup 1 período diário - Rompimento da máxima do ultimo dia:Setup 1 período diário - Rompimento da máxima do ultimo dia:
Periodicidade: diário.Periodicidade: diário.
Quantidade de sinais: Alta.Quantidade de sinais: Alta.
Tipo de sTipo de sistema: Rompimentos.istema: Rompimentos.
Operando a volatilidade do mercado. Marcamos máxima do ultimo dia, sua superação
em um tick no dia seguinte, aciona a compra, estope na mínima, alvo é levar a
operação pela mínima de cada dia até atingir 7% ou estopar. Usar alvos menores, pela
baixa expectativa de acerto não aparenta ser boa solução aqui.
Podemos ver um modelo que gera muitos trades. São quase 130 trades ao ano.
Com, baixo nível de acerto em torno de 37%.
O lado forte desse modelo é o estope curto, que produz perdas pequenas e, portanto
um bom pay off.
 
 
Setup 1.1 – Rompimento da máxima da semana prévia – Variação 1Setup 1.1 – Rompimento da máxima da semana prévia – Variação 1
alvo:alvo:
Periodicidade: semanal.Periodicidade: semanal.
Quantidade de sinais: Média.Quantidade de sinais: Média.
Tipo de sTipo de sistema: Rompimentosistema: Rompimentos
A entrada ocorre assim que tivermos um negocio superando a máxima do candle da
semana previa. Não há necessidade desse candle ser de reversão. O stop da operação
fica um tick abaixo da mínima da semana rompida. E vai subindo toda semana.
O alvo da operação 5%.
Analise do setup sem olhar as estatísticas: Esperamos muitos sinais. Media Ganho/
perda pior que o setup 1 , índice de acerto maior que o setup 1.
 
 
VALIDAÇÃO ESTATISTICA NO SEMANALVALIDAÇÃO ESTATISTICA NO SEMANAL
Estatísticas para Petr4 período de 01/01/2000 até 01/01/2010.
Podemos notar que houve uma melhora no nível de acerto, como era esperado. Agora
temos 47,64% de acerto. Veja como nosso lucro médio caiu para 4,98%. O tempo
médio de duração do trade também diminuiu. Note agora como nosso Profit factor
caiu, nosso recovery factor também caiu e nosso Payoff desceu.
Isso demonstra que de uma forma geral, reduzir a distancia até o alvo, melhorou o
nível de acerto, MAS piorou o sistema.
 
Setup 1.2 – Rompimento da máxima da semana prévia – Variação 2Setup 1.2 – Rompimento da máxima da semana prévia – Variação 2
alvo:alvo:
Periodicidade: semanal.Periodicidade: semanal.
Quantidade de sinais: Média.Quantidade de sinais: Média.
Tipo de sTipo de sistema: Rompimentosistema: Rompimentos
A entrada ocorre assim que tivermos um negocio superando a máxima do candle da
semana previa. Não há necessidade desse candle ser de reversão. O stop da operação
fica um tick abaixo da mínima da semana rompida. Depois o estope sobe pela mínima
de cada semana até alvo ou ser estopado.
O alvo da operação 10%.
Analise do setup sem olhar as estatísticas: Esperamos muitos sinais. Media Ganho/
perda melhor que o setup 1, índice de acerto bem pior que o setup 1.
VALIDAÇÃO ESTATISTICA NO SEMANALVALIDAÇÃO ESTATISTICA NO SEMANAL
 
 
Pelas estatísticas observadas na Petr4 no período de 01/01/2000 até 01/01/2010,
podemos notar que o numero de sinais não mudou. O nível de acerto diminuiu, mas
não significativamente. A média de lucro subiu. Podemos notar melhora nos
indicadores de profit factor, recovery factor e Payoff ratio. Mostrando que aqui,
aumentar o alvo, apesar de diminuir o nível de acerto, melhorou o desempenho do
modelo.
Setup 1.3 – Rompimento da máxima da semana prévia – Variação 3Setup 1.3 – Rompimento da máxima da semana prévia – Variação 3
alvo:alvo:
Periodicidade: semanal.Periodicidade: semanal.
Quantidade de sinais: Média.Quantidade de sinais: Média.
Tipo de sTipo de sistema: Rompimentosistema: Rompimentos
Podemos ainda produzir outras variações em cima desse mesmo setup. Uma muito
utilizada poderia ser a amplitude do candle direcionada para cima como alvo.
A entrada ocorre assim que tivermos um negocio superando a máxima do candle da
semana previa. Não há necessidade desse candle ser de reversão. O stop da operação
fica um tick abaixo da mínima da semana rompida.
O alvo da operação é a amplitude da barra superada, projetada para cima.
 
 
No exemplo da figura 2, podemos ver a mesma entrada ocorrida pelo setup srcinal, só
que o alvo plotado aqui foi a amplitude de toda a semana para cima.
Analise do setup sem olhar as estatísticas: Esperamos muitos sinais. Media Ganho/
perda sendo 1 para 1, índice de acerto razoável ( se for maior que 50% temos um
sistema rentável).
Setup 1.4 – Rompimento da máxima da semana prévia – Variação 4Setup 1.4 – Rompimento da máxima da semana prévia – Variação 4
alvo:alvo:
Periodicidade: semanal.Periodicidade: semanal.
Quantidade de sinais: Média.Quantidade de sinais: Média.
Tipo de sTipo de sistema: Rompimentosistema: Rompimentos
Então, vimos que aumentar o alvo foi benéfico. Que tal testarmos então SEM ALVO. A
entrada ocorre assim que tivermos um negocio superando a máxima do candle da
semana previa. Não há necessidade desse candle ser de reversão. O stop da operação
fica um tick abaixo da mínima da semana rompida. E sobe a cada semana para a
mínima.
O alvo da operação é aberto. O stop é levantado sempre no final de cada semana para
um tick abaixo da mínima da ultima semana.
 
Analise do setup sem olhar as estatísticas: Esperamos muitos sinais. Media Ganho/
perda muito boa, índice de acerto baixo.
VALIDAÇÃO ESTATISTICA NO SEMANALVALIDAÇÃO ESTATISTICA NO SEMANAL
Na Petr4 no período de 01/01/2000 até 01/01/2010, teríamos tido uma melhora
importante na media de lucro. Nosso nível de acerto NÃO caiu suficientemente para
prejudicar a modificação. Os principais indicadores : profit factor, recovery factor e
Payoff Ratio melhoraram sensivelmente.
Como podemos ver a estratégia NÃO superou o buy and hold. Ou seja, a política de
comprar e esquecer que temos o ativo. Sabemos que superar o buy and hold não é
algo simples, pois de todos os modelos de se operar no mercado, aquele que admite o
MAIOR risco operacional é o buy and hold, visto que ele não possui estope e a perda
total é admitida nesse caso.
Portanto, sabemos que o mercado via de regra premia melhor quem aceita mais risco,
quando a operação corre a favor do trade. É exatamente o que tivemos aqui. Note
que o buy and hold gerou melhor desempenho, mas observe o Maximo drawdown
visto no período. Em determinado momento de mercado, o investidor chegou a estarcom uma perda de R$ 46307,00 em contraste com a perda máxima de R$ 5463,12 que
o trader usando esse modelo teve.