derivativos_financeiros I pdf

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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU
MBA EM GESTÃO FINANCEIRA
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
Prova online 1
Prova Finalizada em 30/01/2020 15:45:25
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Prova online 2
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 Prova Online
Disciplina: 296 - DERIVATIVOS FINANCEIROS
Abaixo estão as questões e as alternativas que você selecionou:
QUESTÃO 1
Uma empresa brasileira deseja utilizar contatos futuros para se proteger do risco cambial de sua dívida
externa, que será paga em breve. O valor da dívida a ser paga é de 100 milhões de dólares. A empresa
deveria, então, executar a seguinte estratégia:
a )
comprar 20 contratos futuros de dólar.
b )
vender 200 contratos futuros de dólar.
c )
vender 2 000 contratos futuros de dólar.
d )
comprar 2 000 contratos futuros de dólar.
QUESTÃO 2
O Gamma de uma opção mede a variação do
a )
preço da opção.
b )
preço do ativo-objeto.
c )
preço da opção em função da variação da volatilidade do ativo-objeto.
d )
delta da opção.
QUESTÃO 3
Os resultados de uma opção digital de compra e de venda são dados por:
a )
Call Digital = 1, se Pa(T) < Pe,
= 0, se Pa(T) ? Pe.
b )
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Call Digital = 1, se Pa(T) > Pe,
= 0, se Pa(T) ? Pe.
c )
Put Digital = 1, se Pa(T) ? Pe,
= 0, se Pa(T) > Pe.
d )
Put Digital = 1, se Pa(T) > Pe,
= 0, se Pa(T) ? Pe.
QUESTÃO 4
Sobre as margens de garantias nos contratos futuros, podemos dizer que são
a )
exigidas somente nos contratos futuros vendidos.
b )
exigidas dos comprados e dos vendidos em contratos futuros.
c )
exigidas somente nos contratos futuros comprados.
d )
depositadas no início da posição com futuros e permanecem fixas, sem a necessidade de outros depósitos
adicionais para recomposição das garantias.
QUESTÃO 5
O hedger e o especulador apresentam as seguintes características:
a )
o hedger busca ganhos nos mercados financeiros, não se preocupando com riscos, mas o especulador não
busca riscos.
b )
o hedger procura tomar posições com derivativos que eliminem totalmente ou parcialmente os riscos de suas
atividades; já o especulador busca correr riscos para obter ganhos financeiros.
c )
ambos assumem posições em derivativos cujos objetos de contrato não estão relacionados às suas atividades
principais.
d )
o hedger e o especulador buscam ganhos nos mercados financeiros, não se preocupando com riscos.
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QUESTÃO 6
Comparando os contratos de opção e contratos futuros, temos:
a )
contratos de opções de compra e de venda vendidos representam obrigações iguais a vender contratos
futuros.
b )
contratos de opções de compra limitam valores, estabelecendo um mínimo, enquanto contratos futuros
comprados estabelecem um valor único.
c )
contratos de opção exigem prêmio e os contratos futuros não exigem.
d )
contratos de opção de venda apresentam os mesmos direitos de vender o ativo-objeto que existem na venda
de contratos futuros.
QUESTÃO 7
Uma opção de compra e uma opção de venda representam, respectivamente,
a )
o direito de comprar um ativo por um preço estabelecido em uma determinada data, e a obrigação de vender
o ativo por um preço estabelecido em uma determinada data.
b )
o direito de comprar um ativo por um preço estabelecido em uma determinada data, e o direito de vender o
ativo por um preço estabelecido em uma determinada data.
c )
a obrigação de comprar um ativo por um preço estabelecido em uma determinada data, e o direito de vender
o ativo por um preço estabelecido em uma determinada data.
d )
a obrigação de comprar um ativo por um preço estabelecido em uma determinada data, e a obrigação de
vender o ativo por um preço estabelecido em uma determinada data.
QUESTÃO 8
Em uma estratégia de spread de alta, o resultado que um investidor titular obtém pode ser descrito como
ganhos
a )
limitados pelo preço de exercício da opção de compra vendida.
b )
limitados a valores abaixo do preço de exercício da opção de compra comprada.
c )
ilimitados.
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d )
limitados pelo preço de exercício da opção de compra comprada.
QUESTÃO 9
O coeficiente beta mede
a )
o risco não sistemático de uma carteira de ações.
b )
a soma dos riscos, sistemático e não sistemático, de uma carteira de ações.
c )
a contribuição de uma determinada ação para o risco de uma carteira não diversificada.
d )
a sensibilidade de uma ação ou carteira de ações em relação à carteira de mercado (Ibovespa).
QUESTÃO 10
A partir da árvore binomial a seguir, podemos dizer que o prêmio de uma opção de
a )
compra, com preço de exercício 40, em T, seria menor do que zero.
b )
venda, com preço de exercício 40, em T, seria maior do que zero e menor do que 5,00.
c )
venda, com preço de exercício 40, em T, seria maior do que 5,00.
d )
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compra, com preço de exercício 40, em T, seria igual a zero.
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