Stormer de A a Z - Daytrade - L_S Educação

Prévia do material em texto

Copyright © 2018 – L&S Educação, uma empresa do Grupo L&S. | Todos os direitos reservados.
Alexandre Wolwacz
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Estopes curtos e alvos longos.
“Vou arriscar um candle, para tentar ganhar dois ou três.”
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Vou estopar muitas vezes e errar muitos trades caso não 
escolha cuidadosamente o momento da operação. 
Teremos dois ou três candles por dia para operar em um 
gráfico de 10 minutos.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Indicadores nos 
oferecem um norte no 
meio do confuso cenário 
de day trade. 
Evite operar contra o 
estocástico no time 
frame maior. 
Estocástico indica venda
Usamos só sinais de venda
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Em nossa tela idealmente procuramos um diário, um 60 minutos e um 10 minutos. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Gaps são fundamentais.
Um gap de baixa em um ativo sobre vendido no time frame 
superior, elícita um contra tendência.
Um gap de alta em um ativo sobre comprado no time frame 
superior elícita uma venda. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
A abertura está em um dos extremos, sendo assim, o gap 
pode ajudar a definir a direção. 
Um gap de alta define uma abertura muito provavelmente 
na máxima do dia ou na sua mínima. 
Precisamos saber a variação média do true range do ativo 
que operamos e a média dos últimos três dias. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Um de rompimento da congestão inicial do dia – busca 
operar o 70% do true range do ativo diário, com um estope 
de 35% do true range do ativo diário.
Assim sendo, no inicio de cada dia, anotamos o true range 
médio dos últimos três dias. 
Calculamos 70% dessa amplitude e 35% dessa amplitude. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Esses fortes dias direcionais são as seguintes:
1- Gráfico diário, sobre comprado ou sobre vendido, visto 
pela Banda de Bollinger ou pelo estocástico lento. 
2- Candle prévio do diário , um candle pavio.
3- Gap. 
4- Especialmente gaps, que abrem acima ou abaixo da 
banda inferior da bollinger no 30 minutos, sobre comprados 
ou sobre vendidos no diário. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Um candle que tem a 
distancia entre a abertura e o 
fechamento sendo menos de 
30% da amplitude entre 
máxima e mínima. 
Indica forte movimento 
direcional para os próximos 
dois ou três dias. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Duas formas de olhar isso: estocástico ou bollinger.
Gaps de alta com venda
Espero romper congestão para 
baixo
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Fechamento perto da mínima, com 
estocástico abaixo de 20, procuro 
abertura do dia seguinte como sendo 
provavelmente a mínima do dia.
Se houver um gap de baixa, abrindo 
abaixo da mínima do dia prévio, tenho 
minha compra um centavo acima da 
mínima do dia prévio. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Abriu abaixo da mínima do dia 
anterior. Tendencia de alta ou 
mesmo após um dia que tenha 
fechado perto da mínima. 
Conduzir o trade até 70 % do true
range do dia anterior ou ate perder a 
mínima do dia. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Ou com um sombra inferior 
ampla furando essa banda, desde 
que o candle não seja muito 
amplo, implica em um dia de 
provável abertura perto na 
mínima para o dia seguinte. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Inicie seu day trade olhando o gráfico diário, procurando por 
níveis ou estados sobre comprados ou sobre vendidos, para 
que você possa estabelecer um possível viés para o dia. 
Após isso, aguarde o sinal de entrada a favor do seu viés 
para o dia seguinte e esteja preparado para inverter a mão 
se necessário. 
Seja como a água. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
1- Congestão nos primeiros 15 minutos do dia, sendo 
rompida para cima ou para baixo. 
2- Abertura em gap fora das bandas de bollinger no 30 
minutos. 
3- Gap de baixa perdendo zona de suporte dos dias prévios, 
rompimento da congestão para cima, ótima entrada. 
4- Gap de alta, rompendo zona de resistência dos dias 
prévios, venda na perda da mínima, não tão fabulosa. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
70 % do true range médio dos ultimo 3 dias.
A partir da abertura.
Posso também considerar ficar comprado até o final do dia. 
Stop 35% do true range médio para baixo, a partir da 
abertura. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
•
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Oscilador pode ser a arma 
definitiva no nosso 
trading. 
Desde que saibamos 
quando usar. 
Mas isso é para diário. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Precisamos sempre observar
nosso estocástico, procurando
por sinais de entrada nos
estados sobre vendido e sobre
comprado. Note a LTA, o 
estocástico. Qual o movimento
a seguir que vc espera? 
E quando o estocástico está
acima de 80?
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Teremos momentos
em que o 
estocástico seguira
sobre comprado
mesmo após forte 
alta.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Note os três sinais do dia no 5 
minutos. 
Vendas ignoradas, pelas médias.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
1 - Inside bar.
2 - Candle pavio com sombra oposta a mais ampla possível. 
3 - Troca de cor. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
No 10 minutos: claro e nítido, sobrevendido. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Candle preto, vira 
candle branco. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
1 - Tendência do dia inexistente. Medias enroladas. 
2 - Estocástico do time frame superior MUITO esticado E 
sinal de reversão no time frame inferior MUITO claro. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Em que podemos assumir operações dentro de uma 
tendência no 10 minutos. Eu só faço esse tipo de trade na 
primeira hora e meia de pregão. 
Uso os indicadores para me oferecer o sinal de entrada. 
Esses dias o estocástico irá falhar nos sinais contra 
tendência. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Uso três medias para definir um dia claramente direcional:
Media de 9 exponencial em vermelho.
Media de 21 aritmética em azul.
Media de 50 aritmética em verde. 
Media de 9>21>50 = direção de alta, favorecer compras. 
Media de 9<21<50 = direção de baixa, favorecer vendas. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Neste caso, tudo que preciso é de 
um inside bar, para ter sua máxima 
rompida. Tomo a posição, estope na 
mínima. Alvo duas vezes a 
amplitude do stop ou o primeiro 
movimento do dia projetado para 
cima. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Aqui um inside bar operado.
Quais outros indicadores 
podem aumentar nosso nível 
de acerto?
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
1- O ativo ser um dos mais fortes ou mais fracos do dia na 
primeira meia hora de pregão. 
2- O ativo ter seu MACD histograma modificado subindo ( 
no caso de compra) ou descendo ( no caso de venda). 
Configuração (233,26,144).
3- Junto com o MacdMomentum de 27 acompanhando o 
movimento. 
4- medias de 9,21 e 50 corretamente dispostas. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Médias 
Macd
Momentum
Inside bar
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Uma banda de bollinger com 20 períodos e 0,38 de desvio 
padrão oferece um excelente indicativo de tendência. 
Quando os preços fecham 6 candles acima da banda 
superior de bb , temos uma tendência de alta.
Quando os preços fecham 6 candles consecutivos abaixo da 
bb inferior, temos uma tendência de baixa. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Os sinais dando green to go. Estou apto para o trade.
Em qualquer time frame, 5 mins, 10 mins, 15 mins. 
Note, ao aproximar um estado sobrecomprado ou 
sobrevendido no time frame maior, eu começo a procurar 
sinais de mudança de tendência no time frame menor. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
10 minutos, índice futuro. Com uma média de 9 
exponencial.
Meu alvo: 
a favor da média de 9 = 1,61 da amplitude do prévio. 
Contra a média de 9 = 1 x a amplitude do meu risco. ( se 
menor que 100 pontos, jogo na 1,61 da amplitude)
Stop na parte oposta do inside bar. 
Ajusto estope assim que um candle exista a meu favor no 
trade. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Com 5 contratos de mini índice. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Modelo bet it all. Lógico que aqui o risco 
fica muito alto. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
• 1% de risco em
R$500.000,00 estamos
falando de trades com risco
de R$ 5000,00 Ainda assim
alto. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
• Drawdown aceitável. Mas 
aqui temos o problema de 
nao ter um Sistema 
geometrico. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.
Que utilizo no day trade, o inside bar é o mais efetivo. 
Especialmente a favor das medias moveis, por seu risco ser 
baixo e seu alvo mais longo. 
Usado com consistência, os resultados ficam muito 
interessantes. 
Agregando um manejo de risco fica ainda mais solido. 
Copyright © 2016 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.